Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел статью, на которую ссылается топикстартер.
Не могу отделаться от мысли, что просто игра в цифирь. В статье утверждается банальная мысль - приращения в котире зависимы.
Они не просто зависимы, а чрезвычайно сильно зависимы! Эконометрическая банальщина об автокорреляции Пирсона на нескольких первых барах мне давно известна. Но толку от нее - ноль.
Вообще-то это почти то же самое, что делал и я. Только на другом языке.
Если кого-то смущает язык ТИ - ок, можно пользовать язык статистики. Хи-квадрат, елы-палы!
Вычисления зависимости произведено по какой-то формуле, причем нет обоснования, что ее можно применять. Нарушено самое главное правило статистики: любой результат должен иметь содержательное толкование. А здесь какой?
Толкование есть. Читаем Вики:
ага, вечный двигатель. Раздать всем участикам рынка эту систему и будет коммунизм :)
Хрена лысого он будет. Я только через полтора года после ознакомления начал в безубыток работать.
вы недавно утверждали, что ТА и паттерны Вадимыча единственное работает на рынке 100%. Как вы это проверили?
Направленный движняк есть всегда. Размеры разные.
само-собой направленный движняк в сторну входа))
Сразу видно, не джентльмен ))
джентельменов первых на рынке *бут)))
ТАдв - Тактика Адверса, презентованная многоточками. Скрины здесь выкладывались одним из авторов.
Каналы и свинги Вадимчи - это модели, опубликованные в сети пользователем под ником Vadimcha. Ссылки давать не буду, погуглите по нику, найдете. Я сам так его искал три года назад.
Скрины с моделями я выложил чуть выше.
Мой интерес в формализации этих паттернов для автоматизации.
Вот что конкретно хотелось бы формализовать. На скрине последовательность из двух черных импульсов. Задача - методами ТИ РАССЧИТАТЬ длину третьего красного импульса и момент прихода в конечную точку.
Да нет проблем что-то посчитать. Тут на сайте один умелец выложил кучу индикаторов: задаешь кол-во шагов вперед и тебе считается прогноз. Если у Вас имеет Ваш рисунок в аналитическом виде, то любой каприз за Ваши деньги.
Проблема в другом как и упомянутого умельца: какая будет ошибка такого вычисления? И более сложный вопрос: а можно ли доверять вычисленной ошибке? Если нельзя ответить на эти два вопросы, то это просто красивые картинки и вопрос их использования - это вопрос веры.
Я бы тоже это хотел. Но сначала хотелось бы научиться прогнозировать хотя бы один бар.
Потом можно приступать и к нескольким: память чрезвычайно долговременна, с толстенными хвостами; все равно, какой бар прогнозировать - нулевой или минус пятидесятый.
О, консенсус, я тоже хочу на один бар (шаг рынка).
Нельзя ли назвать на рынкете хотя бы одну вечную вещь, а заодно привести доказательство вечности?
В ответе Алексею это несло иную смысловую нагрузгу: "вечно" употреблено мной в контексте жизни объекта.
Где можно ознакомиться с результатами работы? К примеру на ониксе есть?
Есть. Два шикарных стейта. Один из них - подъем с 50 баксов до 10000 за 10 сделок в течение 3-х месяцев. Ни одной убыточной.
вы недавно утверждали, что ТА и паттерны Вадимыча единственное работает на рынке 100%. Как вы это проверили?
На собственной шкуре.