Феномены рынка - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда спред по евре 5 пунктов? я умоляю. В кухнях? )) А проскальзывание откуда? может реквоты, это да...
5 пунктов это так, с запасом. Спред может быть плавающим. Раздвигаться довольно широко ночью и на новостях. Ну, пусть будут реквоты, а не проскальзывание. Если стоит задача обязательно открыть позицию, то скорее всего будет предпринято несколько попыток, чтобы её открыть и цена за это время (в момент быстрого рынка) может существенно сдвинуться. В тестере всё классно и идеально, красота. А реальные условия могут испоганить систему, которая красивая в тестере. Поэтому лучше сразу тестировать с заведомо худшими условиями. Но каждый волен делать так, как считает нужным. )) Чем выше ТФ, тем меньше система подвержена этим "мелочам". Я так вообще ниже часовых ТФ не спускаюсь. А на мелких тестирую ТС в реал-тайм и провожу отладку.
5 пунктов это так, с запасом. Спред может быть плавающим. Раздвигаться довольно широко ночью и на новостях. Ну, пусть будут реквоты, а не проскальзывание. Если стоит задача обязательно открыть позицию, то скорее всего будет предпринято несколько попыток, чтобы её открыть и цена за это время (в момент быстрого рынка) может существенно сдвинуться. В тестере всё классно и идеально, красота. А реальные условия могут испоганить систему, которая красивая в тестере. Поэтому лучше сразу тестировать с заведомо худшими условиями. Но каждый волен делать так, как считает нужным. )) Чем выше ТФ, тем меньше система подвержена этим "мелочам". Я так вообще ниже часовых ТФ не спускаюсь. А на мелких тестирую ТС в реал-тайм и провожу отладку.
Я все понимаю. Просто получилось так как получлось: МО = 0,00023. В целом я согласен, моделировать нужно при наихудших условиях. Но задачка то получается не тривиальная, чтобы на всей истории да еще стабильно, при самых плохих условиях нарисовался красивый график баланса.
Ладно, зайдем с другой стороны. Должны быть варианты.
PS: меня, как в анекдоте, привлекает сам процесс. Вот выгружу пятиминутки за 10 лет, получится массив на миллион записей. Вот это простор для фантазии )
PS: меня, как в анекдоте, привлекает сам процесс. Вот выгружу пятиминутки за 10 лет, получится массив на миллион записей. Вот это простор для фантазии )
Это здорово, когда нравится исследовательский процесс. :) А Excel потянет миллион записей? Или другой программой воспользуетесь? Тестируйте сразу уже в тестере MT тогда. :)
Это смотря на каком камне и на каких задачах...
Алексей, не хотел вмешиваться ...
2 Mathemat. Субъективно работать не комфортно: протягивание формул, фильтрация, вывод графиков и т.д. занимает некоторое время. Оптимизация с помощью Поиска решения занимает минуты. А ежели создать несколько десятков столбцов с формулами, потребляется 3 Гб памяти.
Понятно, что все не так быстро. Лучше всего то же самое делать в МТ. Но будут проблемы с поиском решения.
Я привык к станку (к Excel), но полностью осознаю, что МТ более адекватный выбор.
И еще один момент, краеугольный камень моделирования, это - внутрибарное поведение цены. В excel я не могу смоделировать TP и SL, но на OHLC ценах этого не сделаешь и в МТ (результат будет не корректный). Я могу смоделировать выставление отложенного ордера внутри бара, это, возможно можено сделать и в МТ, но не уверен.
А насчет поиска решения, ГА-оптимизатор в МТ делает почти тоже самое (я пользуюсь ГА-поиском в excel 2010, там есть еще другие методы перебора). В общем, в МТ можно сделать все тоже самое и даже лучше. Но доколе мне не нужна подробная статистика в движении цены внутри бара, я юзаю excel.