Феномены рынка - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вообще-то excel конечно можно.... но не под эти задачи он заточен...
Я вот что думаю. В excel можно вывести очень подробную статистику по ряду во всяких вариациях. Сам ряд цен также можно преобразовать в ряд, например, приращений. И все это делается за 5 минут. Все формулы и функции встроены. Получается лаборатория для исследования. А в MQL пока все это выведешь, нарисуешь индикатор, посчитаешь...
Но, когда речь заходит о создании алгоритма торговли, то МТ сразу вырывается вперед...
PS: Но я не хочу быть белой вороной на MQL-форуме. Свои идеи обычно довожу до советника.
А я не понял, почему автор связывает найденные два распределения с быками и медведями. ИМХО, быки и медведи в распределениях выглядят так (на гистограмме по оси абцисс пипсы, по оси ординат проценты, w=0.0001 - 1 пипс (в коде оператора Diff):
это же очевидно.
Еле-еле осилил всю ветку, но хотелось бы попросить автора ее не бросать. Крайне интересный и познавательный материал, который хочется проверить. Очень интересные наблюдения и, как мне кажется, нестандартный подход. Будем проверять. Автору и Mathemat-у спасибо за познавательные посты, Neutron (прошу прощения, если не так написал ник)-отдельное спасибо за помощь автору ветки и свои мысли.
З.Ы. Как мне кажется, нужно просто уметь игнорировать интернет-грубость и хамство, просто не обращать внимания.
А я не понял, почему автор связывает найденные два распределения с быками и медведями. ИМХО, быки и медведи в распределениях выглядят так (на гистограмме по оси абцисс пипсы, по оси ординат проценты, w=0.0001 - 1 пипс (в коде оператора Diff):
это же очевидно.
Еле-еле осилил всю ветку, но хотелось бы попросить автора ее не бросать. Крайне интересный и познавательный материал, который хочется проверить. Очень интересные наблюдения и, как мне кажется, нестандартный подход. Будем проверять. Автору и Mathemat-у спасибо за познавательные посты, Neutron (прошу прощения, если не так написал ник)-отдельное спасибо за помощь автору ветки и свои мысли.
Спасибо за добрые слова :) а подход и должен быть нестандартный, в этом деле иначе никак
З.Ы. Как мне кажется, нужно просто уметь игнорировать интернет-грубость и хамство, просто не обращать внимания
Это я прекрасно знаю, но это скучно, пока идут расчеты, поиск идей и все все такое, а тут такая возможность появляется размяться и дать кому нить в глаз. правда потом опять, лес тайга ...
- Поверьте, Вы слишком замахнулись.
- Это мне свойственно.
// Покровские ворота
Детский сад. Вот ели честно - он!
Возьмём EURUSD5.prn с хотя бы 100 тысячами точек. И возьмем логарифм от цен клозе. И построим распределение не для приращений цен, а для приращений логарифма цен. Увидим гаусс. Ничего удивительного. Всем известно, что распределение приращений цен логнормальное, и ясно почему приращения логарифма цен распределены нормально. Но взгляните на картинку в приложении. Строим гистограмму с шагом 0.0001 (там в долях w=0.0001 аргумент у оператора Hist)) - гаусс. А построим с шагом 0.000001 - что это за огромный максимум там в центре???!!!