Феномены рынка - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет желания писать код для аппроксимации гауссом (точнее искать, где-то был), потому просто нарисовал гаусс, со средним ноль и сигма 3, вот на этом же графике он наложен синим.
Ну... почти гаусс :-) значит. некоторая разница формы есть. небольшая. Хвосты потяжелее. Но это неудивительно. Удивителен феномен в центре, возникающий по мере рассмотрения с уменьшающимся шагом построения гистограммы.
Именно это "почти" и убивает всё. :)
А феномена в центре нет. Если принять, что процессы "тикообразования" совершенно отличается от процесса "гаусообразования".
Еще раз: аппроксимируйте Лапласовским, а не нормальным. Недоумение исчезнет, а вместе с ним и сам "феномен": и хвосты будут соответствовать (а они и есть самое главное), и окрестность нуля.
А малый шаг гистограммы вряд ли обоснован. Хотя да, такая дискретность имеется на некоторых инструментах.
Коллеги, не суть. Вопрос не в том что слегка не гаусс. А в том что за странность возникает в центре, если строить гистограмму приращений логарифма цены, при малом шаге гистограммы.
островершинность это периоды высокой корреляции активов, а тяжелые хвосты - отрицательной. Мы ведь имеем дело с отношением цен активов.
Есть 2 актива: A и B. Работаем с A/B. Если приращения активов A и B имеют высокую положительную корреляцию, то приращения A/B будут иметь небольшую дисперсию (волатильность) и концентрироваться вблизи нуля. Это и обеспечивает островершинность, т.к. основное время корреляция между активами высокая. Но бывают периоды когда корреляция нетолько падает, но и становится отрицательной. Дисперсия/вола сильно возрастают. Т.е. грубо говоря, распределение приращений есть сумма двух распределений - одно для периодов высокой корреляции активов, другое для отрицательной
островершинность это периоды высокой корреляции активов, а тяжелые хвосты - отрицательной. Мы ведь имеем дело с отношением цен активов.
А не периоды низкой волатильности?
да. Я говорю о причинах низкой волатильности. По сути движняк есть раскорреляция активов. Пока например евро и фунт имеют высокую корреляцию, то EURGBP будет низковолатилен и находится во флете. Т.е. основное время активы высококоррелированы, а изредка наоборот. Некое раздвоение - фаза положительной корреляции и фаза отрицательной, а технические проявления низкая и высокая вола.
островершинность это периоды высокой корреляции активов, а тяжелые хвосты - отрицательной. Мы ведь имеем дело с отношением цен активов.
Есть 2 актива: A и B. Работаем с A/B. Если приращения активов A и B имеют высокую положительную корреляцию, то приращения A/B будут иметь небольшую дисперсию (волатильность) и концентрироваться вблизи нуля. Это и обеспечивает островершинность, т.к. основное время корреляция между активами высокая. Но бывают периоды когда корреляция нетолько падает, но и становится отрицательной. Дисперсия/вола сильно возрастают. Т.е. грубо говоря, распределение приращений есть сумма двух распределений - одно для периодов высокой корреляции активов, другое для отрицательной
Нашла феномен! один из феноменов рынка форекс - это Svinozavr! ))
Так я и не скрываюсь - постил уже: "Клоп-говорун - явление необъясненное, а может! даже!, и необъяснимое!" // АБС
===
Клянусь МК, не пойму смысла в таком (как здесь оккупировано) подходе. Теория катастроф явно ближе.