Феномены рынка - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде должен быть ещё один параметр. Расстояние в пунктах, на которое устанавливается ордер. Хотя это может быть самая близкая возможная цена.
Вот это и есть суть. Это расстояние равно опен-опен, так как, если Вы читали первый пост, при опен-опен меньше нуля, следующий опен-опен будет больше с вер. 75%. И наоборот. То есть, если, опен-опен равен, скажем, - 0,00150 пунктов, и внутри текущего бара цене еще раз протестировала отметку опен-0,00150, то вероятность, что будущий бар откроется по цене выше больше 50%, причем даже достигает более 60%.
Значит, параметра настраиваемого нет, он определяется по open[0]-open[1].
Вот это и есть суть. Это расстояние равно опен-опен, так как, если Вы читали первый пост, при опен-опен меньше нуля, следующий опен-опен будет больше с вер. 75%. И наоборот. То есть, если, опен-опен равен, скажем, - 0,00150 пунктов, и внутри текущего бара цене еще раз протестировала отметку опен-0,00150, то вероятность, что будущий бар откроется по цене выше больше 50%, причем даже достигает более 60%.
Значит, параметра настраиваемого нет, он определяется по open[0]-open[1].
Давно хотел показать смысл. Иллюстрация ситуации для open[0]-open[1]<0.
Давно хотел показать смысл. Иллюстрация ситуации для open[0]-open[1]<0.
В результате, который Вы представили выше учитывался спред? На 5-ти минутках спред при такой схеме может свести всё на нет.
В результате, который Вы представили выше учитывался спред? На 5-ти минутках спред при такой схеме может свести всё на нет.
Сейчас качаю историю 5-ти минуток с Ducas за 5 лет. Вот это будет бомба, проверю на этом громадном массиве выживаемость стратегии.
Это тест на истории по 5-ти минуткам с 21 января 2007 года. Вертикальной черточкой обозначил начало графика, который я приводил ранее (с марта 2011 г.). Странно. Примерно последние 2 года идет преимущественно рост, до этого шел преимущественно спад. Рынок что-ли опять чудит? )))
Тест с тем же параметром размаха. Оптимизация ... не помогла.
Очень странно.
Это тест на истории по 5-ти минуткам с 21 января 2007 года. Вертикальной черточкой обозначил начало графика, который я приводил ранее (с марта 2011 г.). Странно. Примерно последние 2 года идет преимущественно рост, до этого шел преимущественно спад. Рынок что-ли опять чудит? )))
Тест с тем же параметром размаха. Оптимизация ... не помогла.
Очень странно.
Да. Вот так. А если ещё спред сделать, например, 5 пунктов, добавить проскальзывание, то картинка ещё больше ухудшится. :)
Очень странно.
Ничего странного.
Стратегия чудесно работает именно на том участке истории, для которого была собрана статистика...
Плюс еще год... Да, соглашусь, что феномен локальный. Сори. Вот ведь рынок какой изменчивый.
Да. Вот так. А если ещё спред сделать, например, 5 пунктов, добавить проскальзывание, то картинка ещё больше ухудшится. :)
Работа большая проделана, но что насчет проверки гипотезы? Ее можно также в эхеле сделать?
Все сложнее оказалось.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267
https://www.mql4.com/go?http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm