Феномены рынка - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не так не пойдет... Я читаю этот форум исключительно из-за ваших, Математа, Нейтрона и Привала постов (крайне импонируют посты того же Фаа и его взгляд-оставим в стороне некоторые вопросы, ну и Решетов), уйдете-мне на одного интересного человека читать меньше? Нет уж... Давайте развивайте тему раз начали. Так не пойдет. Читают то форум сотни, не нужно их лишать хороших, качественных, интересных мыслей и споров. Так что никуда отсюда вам низя =) Ни-ни...
Ну вот, теперь и посраться не с кем будет на форуме. :)
Делая некие предположения о "физике" котировочного процесса с помощью имитационного моделирования пытался получить результирующий котир, близкий по своим свойствам к реальным. "Реальность" определял по следующим характеристикам:
Моделировал фактически, торговлю 100 с лишним банков и для каждого банка свое поведение на исполнение "обязательств" (условно говоря). Обратную связь (т.е. принятие решений на основе уже полученного котира) и спекуляцию пока не делал, но уже получил интересные результаты (возможно, они просто мои и ровно по этой причине - интересные :о). Для простоты моделирования, банк выражает интересы многих, т.е. моделирую один банк, а не кучу уникальных участников, которые выражают свои интересы через банк.
Что то подобное делал. Правда цель была более скромная - получить более ясные оценки для процессов "как оно могло бы быть", если бы рыночный процесс соответствовал моделируемому. И да, в результате кое что интересное, хоть и это нельзя напрямую использовать.
Безумца одного..." // Шекспир
HideYourRichess 11.02.2012 09:43
Делая некие предположения о "физике" котировочного процесса с помощью имитационного моделирования пытался получить результирующий котир, близкий по своим свойствам к реальным. "Реальность" определял по следующим характеристикам:
Моделировал фактически, торговлю 100 с лишним банков и для каждого банка свое поведение на исполнение "обязательств" (условно говоря). Обратную связь (т.е. принятие решений на основе уже полученного котира) и спекуляцию пока не делал, но уже получил интересные результаты (возможно, они просто мои и ровно по этой причине - интересные :о). Для простоты моделирования, банк выражает интересы многих, т.е. моделирую один банк, а не кучу уникальных участников, которые выражают свои интересы через банк.
По моим представлениям проблема делится на две части: сама ТС (1), которую будем считать, пока, черным ящиком, и (2) входной сигнал, на котором эта торговая система разрабатывается и тестируется.
(2) бессмысленно разрабатывать и тестировать ТС на реальных данных (страшная крамола для данного форума). Необходим искусственный входной сигнал (котир) который обладает известными свойствами, например, разные виды шума, тренд, выброс и быть может то, что названо выше. То, что подаем на вход ТС зависит от самой ТС - что мы пытаемся у нее проверить и это может быть более важное.
(1) У ТС нужно проверять ее поведение на:
сдвиг в коэф детерминированных параметров
сдвиг коэф в стохастических параметров
ошибку спецификации детерминированного параметра
ошибку спецификации стохастического параметра
ошибку коэф детерминированного параметра
ошибку коэф стохастического параметра
характер изменения дисперсии ошибки
характер накопления ошибки вдоль горизонта прогнозирования.
Пожалуй достаточно.
Затем искусственный вход и черный ящик (ТС) проверяем на адекватность (масштабирование) реальному котиру. Если мы доказали, что все или часть из того, что здесь названо порождено реальным котиром, а не придумано нами, или можно доказать, что чего-то данный конкретный момент не имеется или можно пренебречь, то мы получили ТС с большой буквы.
По моим представлениям проблема делится на ...
Мои представления несколько иные. Думаю, что гораздо важнее идентификация состояний, чем форвард тесты и прочее.
"...Прошу тебя, оставь
Безумца одного..." // Шекспир
Тынди ринди рюшка
Заболела Хрюшка.
Шлёп! горчичник ей на спинку
Раз и вылечили свинку // А.Кожевников
ТОгда я не увидел разницы между нашими представлениями. Вы тоже согласитесь, если почитаете внимательно мой пост
faa1947 медленно но верно вербует бойцов с рыночной нестационарностью. Вот казалось бы, ни как не свзязанная с проблемой стационарности моя ветка, также стала плацдармом для вербовки:)
Тынди ринди рюшка
Заболела Хрюшка.
Шлёп! горчичник ей на спинку
Раз и вылечили свинку // А.Кожевников
там горчишником не обойтись, там спиртовой компресс)) нужен // Малахов+
faa1947 медленно но верно вербует бойцов с рыночной нестационарностью. Вот казалось бы, ни как не свзязанная с проблемой стационарности моя ветка, также стала плацдармом для вербовки:)
Не я. Убеждает рынкет.
А Ваша ветка как никакая другая связана с нестационарностью как последняя и самая важная точка ТС: или мы стационарно (стабильно) выигрываем или все сливаем в момент фатального проявления нестационарности. И возмущаемся "Форвард тест такой был красавец!!!! а депо пустой"