Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не работает виджет.
Для вставки виджета нужно обладать правами администратора ресурса. Такое возможно на своём собственном сайте или, например, на сайте на базе WordPress (если установить расширение по работе с HTML).
Для вставки виджета нужно обладать правами администратора ресурса. Такое возможно на своём собственном сайте или, например, на сайте на базе WordPress (если установить расширение по работе с HTML).
Странный подход -- трейдер должен быть администратором ресурса, либо вести переговоры с администратором ресурса для того, чтобы вставить виджет... С таким подходом от виджета толку ноль.
Вы вспомните, для чего и для кого создаётся виджет, какова функция виджета.
Виджеты буки, например, вставляются без проблем.
Подумайте над тем обстоятельством, что беря в качестве входа разности, вы устраняете из рассмотрения трендовую составляющую, и поэтому в итоге получается именно мусор,
Однако, это входной сигнал. Рыночная площадка представляет собой всго лишь сумматор (интегратор) этого входного сигнала. как видим из картинки, ничего явного (трендов) в ней не присутствует. Иначе были бы колебания шума вокруг нуля. Т.е., все движения глубоко под шумом.
Теперь возьмем броуновское движение - там изначально нет никаких трендов, только шум и не более. Просуммируем, и получим - и тренды, и флэты, и картинку неотличимую от рынка. Делается все в любом матпакете за 15 мин, при желании.
Вот картинка броуновского движения. Всего лишь случай.) Рыночные временные ряды обладают большинством свойств рядов броуновского движения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
Нормальное распределение легко приводится к реальному распределению рынка, тогда картинки вообще будут неотличимы. Т.е. просто случайный процесс породил временные ряды, эквивалентные рыночным, которые мы анализируем, и пытаемся найти в них некие закономерности.
Подумайте над тем обстоятельством, что беря в качестве входа разности, вы устраняете из рассмотрения трендовую составляющую, и поэтому в итоге получается именно мусор,
Это не мусор - это волантильность, прекрасно торгуется.
На картинке видны большие отклонения от трех сигм - это как раз толстые хвосты и принципиальным является поведение торговой системы при возвращении стационарное состояние. Мировые кризисы - это как раз толстые хвосты: редко да метко.
А что такое тренд, если мы не можем отличить разворот от коррекции?
Это не мусор - это волантильность, прекрасно торгуется.
На картинке видны большие отклонения от трех сигм - это как раз толстые хвосты и принципиальным является поведение торговой системы при возвращении стационарное состояние. Мировые кризисы - это как раз толстые хвосты: редко да метко.
А что такое тренд, если мы не можем отличить разворот от коррекции?
Сан Саныч, поторгуйте в канале, если умеете, защитите честь 101 института :)
Это не мусор - это волантильность, прекрасно торгуется.
На картинке видны большие отклонения от трех сигм - это как раз толстые хвосты и принципиальным является поведение торговой системы при возвращении стационарное состояние. Мировые кризисы - это как раз толстые хвосты: редко да метко.
А что такое тренд, если мы не можем отличить разворот от коррекции?
Именно так, чем торговать выход сумматора (рынка), лежащий глубоко под шумом и неотличимый от броуновского движения, гораздо эффективнее и проще торговать статистически устойчивый входной мусор. Причем эффективней торговать не маловероятные хвосты, а центр распределения, а это примерно 50-60 п. (для фьючерсов) в максимуме. А хвосты сами придут и туда впишутся, без всякого прогнозирования.
А почему не все сразу? Берем скошенное t-распределение и вперед....
Именно так, чем торговать выход сумматора (рынка), лежащий глубоко под шумом и неотличимый от броуновского движения, гораздо эффективнее и проще торговать статистически устойчивый входной мусор. Причем эффективней торговать не маловероятные хвосты, а центр распределения, а это примерно 50-60 п. (для фьючерсов) в максимуме. А хвосты сами придут и туда впишутся, без всякого прогнозирования.
Ну что ж... если для вас движения рынка "неотличимы от броуновского движения", и вам "проще торговать статистически устойчивый входной мусор", -- значит, так тому быть.
Вот только про "хвосты" не надо приплетать, и уж тем более, про то, что "хвосты сами придут и туда впишутся".
А про "прогнозирование" -- это вообще не сюда. Там у вас где-то ветка была, разбухшая такая, где всё прогнозировать пытались, размахивая хвостами. Уж не знаю, куда эти хвосты сами приходили и куда вписывались... Вам туда надо. А здесь это всё не в тему.
А почему не все сразу? Берем скошенное t-распределение и вперед....
Не понял. Что имеется в виду под "А почему не все сразу?"?
Если хвост, то он автоматом проторгуется, для этого его не надо торговать как-то специально. А центр, из 50п. движения, мы 30-40 возьмем. С учетом возможных ошибок входа, где-то, в среднем, ~20п со сделки.
Или выход рынка имеется в в виду? В общем, не понял, поясните.