Прогнозирующие индикаторы - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
10 раз вам ужэ писал. Наконецто доходить стало. не нужен другой индикатор. только ваш. Ваш прогноз и факт что получилось. строите невязку. Даже ссылку на графики давал как выглядеть должно если индикатор может что то прогнозировать. Вы тогда отмахнулись, типа эту ерунду у меня на защите диплома спрашивали. Постройте этот график и все увидите.
Делов 5 минут имея индикатор. Вы в 1000 раз уже больше времени потратили на флуд.
Буду делать в двух вариантах- качественном и количественном. Качественно-это когда будем оценивать насколько правильно угадано будущее направление цены из бара в бар с различным объемом выборки по принципу: угадано-1, не угадано-минус-1. Здесь также принцип 45 градусов сохранен. Как Вы на это смотрите?
Второй вариант количественной оценки нам обоим знаком и также может служить оценкой достоверности прогнозов, но на реале трудно осуществить, легче на тестере, останавливая процесс торговли и анализируя прогноз с будущим фактом, который также оказывается одновременно на экране, но меня смущает тот факт, что говорят данные здесь не реальные, а синтезированные.
Слонопотамы не так уж страшны, если их самих нельзя прогнозировать, то последствия-вполне.
Это так.
Но на реальной торговле их трудно предсказуемые по началу выходки будут приводить Вас в смятение, и сильному страху перед потерей своего депозита, поскольку построить эксперта учитывающего резкие аномалии очень трудно. А если только гонять на тестере, и пытаться сразу учесть все факторы, то на это уйдет во-первых не один год, а во-вторых для понимания процесса будет мало толку. Далее Вы столкнетесь еще и с другими многими подводными камнями.
В часности я один раз положил на одного брокера 230$ (жаль что на форуме не разрешают писать названия, а то я бы написал на кого) и через месяц с небольшим заработал на реальном счете ок.18000$. Так вот, мне эти деньги так и не выплатили, сославшись, что такое невозможно и что я что-то использовал, наподобии дырок в МТ4, или использовал котировки какого-то опережающего источника, а торговал на них. Теперь я стараюсь торговать только на ECN-брокерах, но на прямой межбанковкой торговле тоже есть свои подводные камни.
Уже там в частности. Как рассказывал мне один знакомый, профессиональный трейдер. Когда он открыл позицию на несколько сот тысяч долларов, так их просто слизнули раширением спреда в период банковского ролловера. Они посмотрели стакан заявок, что там пусто, и с легкостью большими деньгами привели к расширению спреда в таких пределах, чтобы слизнуть его стоплосс. Теперь он говорит, при таких об'емах, нужно обязательно видеть еще и стакан заявок.
Этого в эксперте на тестере Вам вряд ли удастся учесть сразу.
Похоже этому Юсуфу ничего не нужно. Я вчера дважды задаю вопрос. Ни ответа ни привета. И он еще обижается что его серьезно никто не воспринимает. Научился бы сначала сам нормально относиться к людям, может тогда бы и люди стали бы к нему тоже относиться нормально. Типа "поступай с другими так как хотел бы чтобы поступали с тобой".
Если он действительно желает истины, а не плавать в иллюзиях, то у него один выход. Положить на реальный счет хотя бы пару тысяч баксов и начать реальную торговлю. А эти свои амбициозные теоретизирования в агрессивной манере может оставить для тех кому интересно поумничать, а не зарабатывать деньги.
Я тщательноизучаю Ваш метод "сеть с Общей Регрессией (GRNN). Это модификация вероятностной сети PNN предназначенная для апроксимаций и предсказаний (prediction)" и как Вам удалось спрогнозировать рынок так точно с зигзагами, подъемами и падениями.
Я тщательноизучаю Ваш метод "сеть с Общей Регрессией (GRNN). Это модификация вероятностной сети PNN предназначенная для апроксимаций и предсказаний (prediction)" и как Вам удалось спрогнозировать рынок так точно с зигзагами, подъемами и падениями.
Функционирование вероятностной сети, довольно интересно и просто, и порядком отличается от полиномиально-регрессивных методов.
Это выглядит примерно так. Допустим Вы берете данные за какой-то промежуток времени. К примеру за 5 дней. Что было на следующий день, после каждого, Вы уже тоже знаете. Вам нужно найти закономерность учитывающую изменения в течении каждого из дней, и сопоставить с последним текущим днем и спроецировать еще на один день вперед.
То есть Вы каждый день поминутно сравниваете с последним и в соответствии с близостью разницы расставляете весовые коэффициенты. А если различие очень большое, то можете уменьшить эти коэффициенты за счет компрессии, к примеру экспонентой. Потом суммируете все приращения, известного будущего для этих дней, множите на весовые коэффициенты и получаете математическую вероятность формы сигнала в следующем еще неизвестном дне. Еще для лучшего восприятия можете немного это подфильтровать. Вот и получается картина со всеми изгибами и искривлениями.
Я когда-то был на курсах одного парапсихолога, и он нас учил как можно увидеть прошлые жизни, или события будущего. Если Вам нужно увидеть будущее, то Вы берете какое-то время назад и в уме пробегаете минуту за минутой по памяти все что было вплоть до текущего момента, а затем расслабляетесь, и даете воображению прорисовать образы и картины наперед. Поскольку мозг это сложнейшая нейросеть, то людям с развитым собственным "телевизором", то есть воображением, как правило это удается и в большинстве случаев правильно, если только там нету каких-то аномалий из-за неучета больших временых циклов или измерений.
Да поймите Вы..., перебои с подачей электричества..., Рогунская ГЭС не построена..., индикатор кажет хрень всякую..., соревнование с первого апреля не состоялось из-за перебоев с подачей энергии..., все пропало... ШЕФ - все пропало... Человек, будучи к.т.н.-ом, не знает, что такое "паритет" и еще... массу базовых вещей... Все же ясно... :-))) А Вы о каких - то 2-х косарях бакинских на реал... :-)))
П.С. Зато - колобродят мысли о создании "Нового Форекса" и т.д... Что-то мне это напоминает... Типа, "мы наш, мы новый мир построим.... !!!! Кто был никем, тот..." ну, и так далее... Теоретик - чистой воды...
П.П.С. "Пилите Шура - они золотые..." БУ-ГА-ГА-ГА-ГА.
с перебоями Вы правы, с инд.-не правы, паритет я знал раньше в истинном его значении как равные возможности, а здесь говорилось о том, что сделка может быть принудительно закрыта при достижении паритета, что до сих пор мне не понятно.
Вам самому должно быть стыдно за неоднократные необоснованные, неспровоцированные, неуместные и очень некорректные выпады в мой адрес, не имеющие ничего общего с темой ветки и прогнозирующими индикаторами. Призываю быть мудрее и не поддаваться соблазну и возможности безнаказанно оскорблять кого-либо на страницах научно-практического форума. Если очень хочется, можете оспорить степень в ВАКе, но не здесь. О том, что я не знаком с практикой торговли говорил открыто не один раз, и не вижу ничего зазорного в этом.Возможно, она придет со временем. Я вообще не понимаю, откуда столько злости в отдельно взятом индивидиуме при достаточно высоком уровне знаний в профессональной области, судя по большинству постов.
Юсуф, я прошу прощения, что сам слишком нетерпеливо "гоню" на Вас. Просто у меня мало времени. Я сейчас редко пишу на форуме в перерывах между исследованиями, разработками и реальной торговлей.
Поверьте моему опыту, опыту человека, который сам когда-то пытался приспособить свои научные знания к торговле на Форексе, что начинать нужно с простого.
То есть попробуйте сами построить хотя бы простейшего торгового эксперта, и поторговать на реальном рынке.
Тогда Вы поймете, что для того чтобы реализовать Вашу мечту о прогнозировании будущего и быть "зрячим", Вам придется еще окончить "институт и аспирантуру" только другого характера и которых в физической действительности нашего времени пока нету. То есть еще многое придется изучить, исследовать и дойти самому, тогда может быть когда-нибудь Вы сможете достич своей мечты, и возможно тогда эти труды окупятся хорошими заработанными на этом деньгами.
Я пытаюсь присбособить индикатор и советник к реалиям рынка, вариантов очень много и рынок не дает расслабляться, меняя свойство от недели к недели. Ищу к этому феномену ключ.
Функционирование вероятностной сети, довольно интересно и просто, и порядком отличается от полиномиально-регрессивных методов.
Это выглядит примерно так. Допустим Вы берете данные за какой-то промежуток времени. К примеру за 5 дней. Что было на следующий день, после каждого, Вы уже тоже знаете. Вам нужно найти закономерность учитывающую изменения в течении каждого из дней, и сопоставить с последним текущим днем и спроецировать еще на один день вперед.
То есть Вы каждый день поминутно сравниваете с последним и в соответствии с близостью разницы расставляете весовые коэффициенты. А если различие очень большое, то можете уменьшить эти коэффициенты за счет компрессии, к примеру экспонентой. Потом суммируете все приращения, множите на весовые коэффициенты и получаете математическую вероятность формы сигнала в следующем еще неизвестном дне. Еще для лучшего восприятия можете немного это подфильтровать. Вот и получается картина со всеми изгибами и искривлениями.
Я когда-то был на курсах одного парапсихолога, и он нас учил как можно увидеть прошлые жизни, или события будущего. Если Вам нужно увидеть будущее, то Вы берете какое-то время назад и в уме пробегаете минуту за минутой по памяти все что было вплоть до текущего момента, а затем расслабляетесь, и даете воображению прорисовать образы и картины наперед. Поскольку мозг это сложнейшая нейросеть, то людям с развитым собственным "телевизором", то есть воображением, как правило это удается и в большинстве случаев правильно, если только там нету каких-то аномалий из-за неучета больших временых циклов или измерений.
Правильно, только я это поручаю выполнять математической функции, правда выдающей результаты без зигзагов в виде монотоно возрастающей или убывающей с конечным приращением.
Я пытаюсь присбособить индикатор и советник к реалиям рынка, вариантов очень много и рынок не дает расслабляться, меняя свойство от недели к недели. Ищу к этому феномену ключ.
Я как то производил исследавания. Брал первый попавшийся день, задавался какой-то малой погрешностью корреляции и искал на прошлых данных самый близкий к этому дню день. Так вот, в пределах маленькой погрешности, я вообще не получил похожего дня откручивая до десяти лет назад. Увеличив погрешность я получил, что ближайшее совпадение было несколько лет назад.
gpwr кстати тоже производил такого рода исследования и не даст соврать, что это так.
Таким образом сигнал рынка все-время меняется и найти похожие дни можно только очень обще.
Функционирование вероятностной сети, довольно интересно и просто, и порядком отличается от полиномиально-регрессивных методов.
Это выглядит примерно так. Допустим Вы берете данные за какой-то промежуток времени. К примеру за 5 дней. Что было на следующий день, после каждого, Вы уже тоже знаете. Вам нужно найти закономерность учитывающую изменения в течении каждого из дней, и сопоставить с последним текущим днем и спроецировать еще на один день вперед.
То есть Вы каждый день поминутно сравниваете с последним и в соответствии с близостью разницы расставляете весовые коэффициенты. А если различие очень большое, то можете уменьшить эти коэффициенты за счет компрессии, к примеру экспонентой. Потом суммируете все приращения, множите на весовые коэффициенты и получаете математическую вероятность формы сигнала в следующем еще неизвестном дне. Еще для лучшего восприятия можете немного это подфильтровать. Вот и получается картина со всеми изгибами и искривлениями.
Я когда-то был на курсах одного парапсихолога, и он нас учил как можно увидеть прошлые жизни, или события будущего. Если Вам нужно увидеть будущее, то Вы берете какое-то время назад и в уме пробегаете минуту за минутой по памяти все что было вплоть до текущего момента, а затем расслабляетесь, и даете воображению прорисовать образы и картины наперед. Поскольку мозг это сложнейшая нейросеть, то людям с развитым собственным "телевизором", то есть воображением, как правило это удается и в большинстве случаев правильно, если только там нету каких-то аномалий из-за неучета больших временых циклов или измерений.
GRNN - классная вещь, сам пользуюсь её не редко. Её обучать не надо. Метод ближайщих соседов (https://www.mql5.com/ru/code/134) из того же класса вероятностных сетей. Но сравнение исторических с текущими ценами там производится коэффициентом корреляции, хотя можно использовать и что-то другое (евклидовое расстояние или експоненциальный кернер как в GRNN). Сетей существует много. Качественное моделирование рынка состоит не в выборе "правильной" сети, а в (1) фильтрации шума и (2) нелинейном преобразовании фильтрованных цен перед тем как их подавать на входы любой сети. Думать что сеть сама научится делать 1 и 2 сама по себе это утопия. Человеческий мозг имеет по крайней мере 6 слоёв нелинейного преобразования информации перед тем как её подавать на классификатор (типа кошка или собака, продать или купить, и т.п.).
с перебоями Вы правы, с инд.-не правы, паритет я знал раньше в истинном его значении как равные возможности, а здесь говорилось о том, что сделка может быть принудительно закрыта при достижении паритета, что до сих пор мне не понятно.
Вам самому должно быть стыдно за неоднократные необоснованные, неспровоцированные, неуместные и очень некорректные выпады в мой адрес, не имеющие ничего общего с темой ветки и прогнозирующими индикаторами. Призываю быть мудрее и не поддаваться соблазну и возможности безнаказанно оскорблять кого-либо на страницах научно-практического форума. Если очень хочется, можете оспорить степень в ВАКе, но не здесь. О том, что я не знаком с практикой торговли говорил открыто не один раз, и не вижу ничего зазорного в этом.Возможно, она придет со временем. Я вообще не понимаю, откуда столько злости в отдельно взятом индивидиуме при достаточно высоком уровне знаний в профессональной области, судя по большинству постов.
:-))) Просто Вам не однократно люди уже обозначали формат плодотворного и конструктивного взаимодействия с общественностью форума - как видно, все впустую...
"...сделка может быть принудительно закрыта при достижении паритета, что до сих пор мне не понятно" - это значит когда единица одной валюты будет равна единице другой... Допустим, Вы в лонгах (вверх, в баях) по USDCAD - 1-ин американец равен 1,23 канадца... С течением времени 1-ин американец стал равен 1,1 канадца... Вы по-прежнему, в баях... терпим убытки... Далее, по графику - ноябрь 2011 г - валюты в этой паре достигли паритета, т.е. за 1-го американца дают 1-го канадца..., все..., Вы принудительно закрываете баи (лонг) - принимаете убыток, как говорят - stop and revers - стоп и разворот - т.е. закрываете баи и переворачиваетесь в шорты (в селлы)... с ноября 2010г. - сейчас котировки за 1-го американца уже 0,95550 канадцев дают, т.е. 455 пунктов (на пятизнаке) чистой прибыли...
"...Я вообще не понимаю, откуда столько злости в отдельно взятом индивидиуме при достаточно высоком уровне знаний в профессональной области, судя по большинству постов".
Вы, поймите, Юсуф, никто не собтрается ничего оспаривать и прочее... Просто, порой, бывает желание конструктивно пообщаться, но, увы и ах... Сплошные сказки венского леса и секреты мадридского двора... Ведь индикатор Ваш заслуживает, как минимум внимания... Ему необходимо с Вашей стороны немного "помочь"... и все...
П.С. Вы поймите - это не злость с моей стороны, но желание обозначить Вам приоритетные направления движения и развития как Вашего индикатора, так и Вашей формы взаимодействия с общественностью форума... Перечитайте, если подзабыли, предыдущие посты, как общественных модераторов, так и форумчан...и все сразу станет понятно.