Прогнозирующие индикаторы - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень трудно найти стандартные условия входа/выхода на все случаи жизни и поэтому их до сих пор не придумали. Эта проблема была актуальной 100 лет назад и не потеряла актуальности теперь. Вывод: эта не та проблема, которую можно и нужно решать, она сформулирована неверно, оттого неразрешима. Надо отказаться от этой неразрешимой проблемы, поскольку она отображает наше желание победить рынок не зная его закономерностей. Тогда нужно по другому сформулировать проблему входа/выхода. Нужен ключ к замку, код которого не знаем. Поэтому стандарты не помогут. Нужно искать качественные и количественные сигналы и пытаться их сгруппировать под определенные правила, согласившись с неизбежной потерей части кажущегося профита. Сначала надо взять уровень 55/45 и довольствоваться им, затем, возможно оглядеться на 60/40.
Да нет. Не нужно искать какие-то коды. Динамика рынка, то есть ускорение или замедление показывают где лучше расставлять точки входов-выходов. И еще диапазон отклонений, как бы баллы. Если в при японском скачке цен сигнал скаканул на 8-9 стандартных отклонений от средней, то понятно что это аномалия и финансовая дисгармония, типа "финансового землятресения", и потом будет возвращение к нормали, то есть коррекция, но при этом не просто возвращается к нормали, а перскакивает по инерции намного дальше, то есть будут аппериодические колебания, смещение силового вектора (напрвления). Все отражается во всем.
Скорость - это первая производная, можно использовать или угол линейной регрессии или сдвиг 2-х средних . Индикатор MACD, это показывает. Ускорение 2-я. Это показывает индикатор OsMA. Изменение их амплитуд, то есть волновые колебания, образуют "горки", пики и впадины. При торможении происходит "дивергенция", то есть последующие пики будут меньше, чем предыдущие. Это как раз самое хорошее время для входов и выходов. Когда же пики растут, то это рост тренда, "конвергенция". Можно использовать и прямые численные данные, например замерять колена зиг-загов (свингов) разных диапазонов, и их отношения. По ним так же можно вычислять и силовой вектор и некоторые другие характеристики.
Здесь самая проблемма выбора периода и диапазона торговли по амплитуде и по времни, краткосрок, среднесрок или долгосрок. Нужно следить, чтобы индикаторы все-время были в резонансе по отношению к волне. На неизменном периоде, никто толком не может попасть в фазу. Пару раз попали, или отоптимизировали на тестере, а потом не попадают. Ну и нужно учитывать что сигнал состоит из набора волн, то есть применять не один а несколько измерителей, лучше период умножая на 2, типа золотого сечения и подвергать это классификации, или делать автоматическую подстройку, как это реализовано в радиотехнике, где приемные устройства автоподстраиваются после захвата сигнала. И еще требуется все это делать, чтобы полностью отвечать реальному сингналу и помехоустойчивости. Если используются средние для фильтрации, то понимать на сколько они отстают. Если нет колебаний и дивергенций, а разворот происходит резско, то нужно знать аномалия это или нет, то есть среднестатистические диапазоны отклонений.
А для диапазонов отклонений от нормали нужно знать среднестатистические параметры каждой пары. Фунт и Йена имеют совершенно разные характеристики, как характеры народов, рост, вес, движение и поведение, а их кросс GBPJPY (дитя от такого брака) и подавно. Этим свойством пользуются "скальперы" для ночной торговли, а некоторые и для дневной, а также грамотные "усреднители".
И конечно если это делается в мультивалютном режиме, то это вообще здорово. Один только нормированный MACD по всем основным парам нанесенный на один график, как радуга, сразу показывает взаимоотношение между парами. И если какая-то пара выбилась из общей кучи, то она обязательно вернется, поскольку она не может долго находиться в аномальном состоянии. Валютный рынок все-время автобаллансируется, и банки или крупные фонды принимают меры для баллансировки. Или устраивают исскуственную дисгармонию, как последняя японская, чтобы навариться на этом, но здесь уж как повезет и насколько они сами умеют это делать. При этом погибает огромное количество депозитов или слизывает стоплоссы, как людей при землятресении или войнах. Если одна пара растет, а другая падает, к примеру USDPY растет, а GBPUSD падает, и еще вдобавок ночью, то это манипуляция, продают фунт, чтобы увеличить стоимость йены. Через несколько часов погонят обратно, а утром, когда европа проснется фунт вообще взмоет, типа утреннего пробоя, а йена обвалится, если не успеет найти какого-нибудь козла отпущения, наподобии NZDUSD, но это тоже видно когда они пойдут в противоположных направлениях.
Но это я описал очень общий подход. Возможны совершенно нетрадиционные решения.
С кодами Вы замучаетесь, там могут быть миллионые матрицы...
3. Все участники обязуются честно перечислять мне 10% прибыли от возможного использования на деле индикатора и советника, которую я поделю со своим программистом поровну за его труд, добросовестность, преданность и талант и за то, что будет воплощать все идеи участников в код всевозможных программ;
хм..
а где хоть слово как будем делить убытки, ну или хотя бы - риски? или торгуем на демосчетах и честно делимся демобаксами?
Юсуф, вы правильно сделали,что агитируете на русскоязычных форумах, ибо только славяне могут отдать всё за идею, жить в долгах и надеяться на скорую прибыль, получать зарплату на основной работе в 500 $, а иметь депо в ДЦ 1000$. Попробуйте на англоязычных форумах провести агитацию - народ там побогаче, а вот насчет отдать свои деньги неизвестно кому - намного не доверчивее, возможно там Вам объяснят, что такое риски, Ваши предложения похожи на старую армейскую поговорку: "вначале курим твои, а затем каждый сам свои"
А если строить систему основывающуюся на прогнозе, то точность прогноза должна превышать 90%. Иначе не получится компенсировать неизбежно возникающие ошибки.
Не поясните в 2х словах?
Не поясните в 2х словах?
Нужно же не просто предсказать форму, но и выиграть разницу между входом и выходом.
Поскольку сигнал плавает в широких пределах, то ставить стопы близко затруднительно. И нужно понимать что набирать будешь малыми порциями, а терять большими. Но если сумма "смертник", то есть плевать что с нею будет, то можно рисковать и при меньшем проценте достоверности, типа при ошибках пересиживать.
Я пробовал строить торговые эксперты на основе предсказания, правда они оставляли желать лучшего, поскольку торопился и по выхоным, и на глаз у меня создалось впечатление, что нужен примерно такой процент достоверности. Но жаль что не разорваться и время человеческой жизни не бесконечно, иначе попробовал бы это сделать более тщательно и профессионально и тогда мог бы сказать про это поточнее, побольше и с нюансами.
Figar0:
А если строить систему основывающуюся на прогнозе, то точность прогноза должна превышать 90%. Иначе не получится компенсировать неизбежно возникающие ошибки.
Да, почему? Мне б 55% хватило за глаза.
Да, почему? Мне б 55% хватило за глаза.
Да не, это так кажется, там же нужно еще обвязку тщательно делать. Прогноз может показывать разворот правильно, а конец бара будет уже в космосе, где нужно позицию уже закрывать а не открывать. И наоборот. Я это проверял на очень грубых условиях для входов-выходов, по изменению направления, и сильно фильтровал из-за этого прогноз, возможно при хорошей обвязке, было бы достаточно процентов 70.
Там если прогноз ошибся, то как правило теряешь намного больше, потому что будешь стоять скорее всего против обратной трендовой волны. А когда удачный, как я сказал из-за несовершенной автоматики эксперта будешь недобирать, пока выполнятся все условия для открытия или закрытия позиции.
Вообщем к прознозу нужно добавлять еще большую дополнительную орбаботку текущих данных и библиотеку открытия-закрытия ордеров.
Да не, это так кажется, там же нужно еще обвязку тщательно делать. Прогноз может показывать разворот правильно, а конец бара будет уже в космосе, где нужно позицию уже закрывать а не открывать. И наоборот. Я это проверял на очень грубых условиях для входов-выходов, возможно при хорошей обвязке, было бы достаточно процентов 70.
Там если прогноз ошибся, то как правило теряешь намного больше, потому что будешь стоять скорее всего против обратной трендовой волны. А когда удачный, как я сказал из-за несовершенной автоматики эксперта будешь недобирать.
Да, почему? Мне б 55% хватило за глаза.
мне бы и 51 % хватило бы ))), ну или на крайний случай фиксированная очередность правильных/неправильных прогнозов П П П У П П П У П П П У П П П У ...
Где, там?
При использовании эксперта основанного на прогнозном индикаторе.
Например если встаешь на бай, нужно еще постараться словить за короткое время нижнее положение цены, по отношению к короткой средней, иначе эксперт там включит, где прибыль уже будет маленькая. Если это не получается, то лучше вообще не входить, типа поезд ушел. А при выходе нужно хорошо поджимать, например параболиком, иначе тоже выйдешь там, где прибыли может не быть или вообще отрицательная. На более длинных дистанциях можно ставить безубыток, после ухода цены на больших пунктов 30-35 от открытой позиции. Вообщем здесь будет играть роль уже сама автоматизация и как она сделана, в добавок к несовершенству прогноза.
Юсуф, это снова очередной мегапроект, прикрывающий Ваше нежелание понять главное: для того, чтобы добиться регулярной прибыльности в торговле финансовыми инструментами, нужно долго трудиться. Одной только гениальной модели недостаточно. Ее нужно хотя бы проверить - желательно и на исходные предпосылки, и на результаты ее использования. На предпосылки она уже давно проверена (результат - false). А практических результатов как не было, так и нет, т.к. нет торговой системы и советника.
Но Вы не хотите трудиться, Вам хочется сделать всё чужими руками - да еще и получать за это деньги:
1.Совершенно верно, поэтому я один сам могу затянуть исследование повадков рынка и приспособления инд. и сов. к его реалиям, тем более не имея опыта практической работы, в связи счем возникла идея создания рабочей группы.
2. Странным образом Вы не перестаете сомневаться в правильности исходных предпосылок, приведших к (18), составляющее основу индикатора и советника и пока правдоподобно описывающее поведение цены. Если их ставить под сомнение, то сначала нужно отказаться и от приминения (18) в качестве основы всех будущих исследований, не разобравшись.
3.Вы сами себе противоречите, требуя немедленный результат при виде огромного объема предварительных исследований, здесь применима поговорка: поспешишь .......;
4. Я хочу подключит не только руки но и умы участников;
4. Хотите, чтобы передавал достигнутый уровень за бесплатно и при этом не замечаете, что обязательства наступают только при условии получения дополнительной прибыли от использования совместно созданного эксперта. Есть у Вас способность вычленять отдельные предложения, его куски и/или слова от общего контекста предложения, как показывает ветка "Анналы форума", где с Вашей подачи я выставлен не иначе, как шут гороховый, но я не обижаюсь на Вас ради продвижения дела.