1-я и 2-я производная от MACD - страница 29

Новый комментарий
 
Farnsworth: то "зеленых", неопытных, но неунывающих можно называть - квантусами :о)
Это Юсуф, несомненно. Квантус № 1 на форуме.
 

Mathemat:

Вы уверены, что правильно написали?

Не совпадает с Вики, но по смыслу правильно. В общей алгебре имеется ввиду аксиомы, которые не должны доказываться средствами самой теории.

Это, мягко говоря, тоже упражнения в словесной эквилибристике. Никто не мешает рассматривать минутки и даже тики и делать на них выводы, способствующие созданию профитной стратегии. Кванты этим и занимаются.

В статье делаются выводы на интервале минуты. Можно использовать тики, но выводы на больших интервалах

 
faa1947:

Не совпадает с Вики, но по смыслу правильно. В общей алгебре имеется ввиду аксиомы, которые не должны доказываться средствами самой теории.

И по смыслу неправильно. Перечитайте еще раз и посмотрите, на месте ли выделенное голубым:

Хотелось бы напомнить, что любая теория непротиворечива только в том случае, если в ней имеются положения, которые невозможно доказать средствами самой теории

 
Farnsworth:

котировка - это сложный стохастический мультифрактал, он даже не самоподобный, а в доступном для трейдера "зрительном" масштабе ведет себя почти как мартингал, и это при том, что процесс имеет сильные нелинейные связи. Получить хоть какие то адекватные знания о процессе можно только используя фрактальный анализ, уже много приемов и методик накопилось. Например, спектр сингулярности, который и покажет весь ужОс положения :о)


Вижу 4 направления создания торговых систем:

  1. Натянуть на валютные цены какой-то смысл из одной из отраслей науки (экономика, системы управления, и т.п.) и торговать соответствующими методами данной отрасли (эконометрические, Кальмановские фильтры, и т.п.).
  2. Попытаться математически понять суть ценового ряда применяя статистику, теории хаоса, мультифрактала и т.п. и торговать соответствующими методами. Примеры, пожалуйста?
  3. Перестать искать суть ценового процесса и просто создать нейронную сеть с определёнными входами.
  4. Ещё проще вообще не мудрить, а отслеживать движение цены какими-то осцилляторами как МАКД или стохастик и торговать общепринятыми методами ТА.

У меня накопился такой опыт. Чем сложнее торговая система, тем быстрее слив. Нужно что-то очень простое чтобы работало надёжно. Мысли?

 
Mathemat:

И по смыслу неправильно. Перечитайте еще раз и посмотрите, на месте ли выделенное голубым:

Мне кажется правильным. В литературе существует много формулировок теоремы. Например:

Всякая система математических аксиом начиная с определенного уровня сложности либо внутренне противоречива, либо неполна

То, которое я привел, может быть математически не точно, но отражает суть: в любой теории что-то не должно доказываться. Если доказывается все - значит она противоречива.

Мне лень искать формулировку в общей алгебре, которое я считаю наиболее точным, так как там рассматриваются принципы построения любых теорий.

В нашей деятельности для меня вполне достаточно моих формулировок.

Если для Вас это принципиально, то я готов обсудить Вашу формулировку. Формулировка Вики мне не нравится.

 
gpwr:


Вижу 4 направления создания торговых систем:

  1. Натянуть на валютные цены какой-то смысл из одной из отраслей науки (экономика, системы управления, и т.п.) и торговать соответствующими методами данной отрасли (эконометрические, Кальмановские фильтры, и т.п.).
  2. Попытаться математически понять суть ценового ряда применяя статистику, теории хаоса, мультифрактала и т.п. и торговать соответствующими методами. Примеры, пожалуйста?
  3. Перестать искать суть ценового процесса и просто создать нейронную сеть с определёнными входами.
  4. Ещё проще вообще не мудрить, а отслеживать движение цены какими-то осцилляторами как МАКД или стохастик и торговать общепринятыми методами ТА.

У меня накопился такой опыт. Чем сложнее торговая система, тем быстрее слив. Нужно что-то очень простое чтобы работало надёжно. Мысли?

1. Перепроверять мат.модели по экономическим теориям - более точно фундаментальным анализом.

2. Применять на этапе создания ТС сколь угодно сложные мат методы. Желательно работать в Матлабе, чтобы не было ограничений по методам.

3. Не верю в НС - черный ящик

4, На п.2 создать ТС с минимумом параметров за счет теории обеспечив ее устойчивость

 
Farnsworth:

PS; кратко, писал faa: ... котировка - это сложный стохастический мультифрактал, он даже не самоподобный, а в доступном для трейдера "зрительном" масштабе ведет себя почти как мартингал, и это при том, что процесс имеет сильные нелинейные связи.


Ужос. Такое надо писать сразу в анналы как образец заумного до полной непонятности словоблудия. На самом деле котировка - это курс валюты относительно контрвалюты в определенное время.

Проще надо быть.

 
faa1947:

1. Перепроверять мат.модели по экономическим теориям - более точно фундаментальным анализом.

2. Применять на этапе создания ТС сколь угодно сложные мат методы. Желательно работать в Матлабе, чтобы не было ограничений по методам.

3. Не верю в НС - черный ящик

4, На п.2 создать ТС с минимумом параметров за счет теории обеспечив ее устойчивость

Вот в этом совпадаем. Ну, почти совпадаем. Это тоже не вопрос веры/неверы :-))

Для любителей строить НС для начала надо ответить на несколько философских вопросов. В зависимости от ответа на него будет ясно надо ли строить НС.

НС это попытка повторить в очень упрощённом виде самого себя. Что заставляет автора строить свое жалкое подобие и не пользоваться своим мозгом?

Любые отмазки от этого вопроса, типа у железа нет сомнений и рефлексий и лучше память, попадают на следующий вопрос. Почему автор с таким жалким мозгом со сомнениями и рефлексиями и другими проблемами, которые ему мешают жить, торговать и работать, считает, что может создать другой мозг, который будет лучше. Если он со своей головой не может справиться, как же он может создать, что-то лучшее? А, если у него с головой всё в порядке, то зачем строить НС?

Может всё проще?

==================

Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-(

 

Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-(

Хорошо что хоть люди не исчезают...

Один технический пост восстанавливаю. Остальные - флейм или повторение сказанного ранее.

Zhunko 11.01.2012 18:36

gpwr:


Вижу 4 направления создания торговых систем:

  1. Натянуть на валютные цены какой-то смысл из одной из отраслей науки (экономика, системы управления, и т.п.) и торговать соответствующими методами данной отрасли (эконометрические, Кальмановские фильтры, и т.п.).
  2. Попытаться математически понять суть ценового ряда применяя статистику, теории хаоса, мультифрактала и т.п. и торговать соответствующими методами. Примеры, пожалуйста?
  3. Перестать искать суть ценового процесса и просто создать нейронную сеть с определёнными входами.
  4. Ещё проще вообще не мудрить, а отслеживать движение цены какими-то осцилляторами как МАКД или стохастик и торговать общепринятыми методами ТА.

У меня накопился такой опыт. Чем сложнее торговая система, тем быстрее слив. Нужно что-то очень простое чтобы работало надёжно. Мысли?

Здесь картинку выкладывал. Там по 2-й производной входы. Фильтры - индексы.

Через месяц закончим тестировать на реале. Достаточно неплохо работает. Сейчас ПФ = 3. Пока в процессе настройки параметров. Есть потенциал ПФ до 10 довести.

 
Zhunko:

Для любителей строить НС для начала надо ответить на несколько философских вопросов. В зависимости от ответа него будет ясно надо ли строить НС.

НС это попытка повторить в очень упрощённом виде самого себя. Что заставляет автора строить свое жалкое подобие и не пользоваться своим мозгом?

Не совсем так. Согласно теореме Колмогорова любую непрерывную функцию многих переменных можно представить в виде суммы нелинейных преобразований непрерывных функций одной переменной. Другими словами, любая непрерывная функция многих переменных может быть представлена нейронной сетью с двумя скрытыми слоями h и g как показано внизу

Кто-то позже вывел теорему что НС с тремя скрытыми слоями может моделировать любую прерывную функцию. Properly chosen continuous functions это любые нелинейные гладкие функции, например h и g в большинстве случаев tanh, хотя и простая exp может быть использована.

НС применяется не для моделирования мозга, а для моделирования объекта, в нащем случае рынка. Их сила в универсальности. То есть, не обязательно знать законы по которым движется цена, писать диффуры или придумывать разные регрессионные модели типа (18). Теоретически, НС способна моделировать любую нелинейную динамическую систему. На практике, народ часто заблуждается в силе НС, думая что запихают на входы сети цены или разные индикаторы и сеть сама найдёт все закономерности и сгенерирует нам торговые сигналы. На самом деле нужно правильно выбирать входы сети. Например, если мы верим в уровни поддержки и сопротивления, то на входы нужно подавать эти уже заранее вычисленные уровни и прошлые цены по отношения к этим уровням. Сама сеть не способна обнаружить важность этих уровней, ей нужно всегда "подсказывать" в каком пространстве преобразования цены мы ищем нашу нелинейную модель рынка.

1...222324252627282930313233343536...67
Новый комментарий
Причина обращения: