Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
то, что вы пишете присуще невсем закономерностям. Для паттернов да - у них четкое время жизни, дольше которого находиться в трейде не имеет смысла. Для трендследящих - нет. Кроме того, у рынка свое внутренне время и ход его может различаться и не совпадать с астрономическим. Т.е. стадии "жизни" законмерности и реального рыночного процесса стоящего за ней могут иметь различную продолжительность во времени, которая заранее неизвестна, а выявляется по ходу трейда. Мы можем синхронизироваться с ними (фазами) по событиям на графике - т.е. сигналам. Типа один сигнал - процесс пошел, второй - процесс окончен в упрощенном варианте. Хотя возможно выделить и другие его фазы.
Теперь по МА, первый тип. Да, они запаздывают, но не об этом сейчас речь. МА не показывают никаких закономерностей. Это следует из того, что нет у нас знания того, когда будет следующее пересечение (рынок не синусоида, не стационарен он окаянный). Так же мы знаем, что на любом временном участке можно найти такое сочетание МА, которое даст прибыль.
Вот оптимизировали мы МА, и нашли такое сочетание 200-100. Ок. Запустили в реал. Дождались пересечения и вошли в рынок. Но рынок взял, да и уменьшил размер фигур, и обратного пересечения - сигнала на выход нет и нет. Состарились и умерли, так и не дождавшись. Но это не значит, что при входе мы были не правы, но такая "правость" ни кому не нужна. Мы не узнаем, правильно мы оптимизировали или нет. И ничего не изменится с различными вариантами оптимизации, с добавлением стопов и трейлинг стопов, проблема останется та же. Невозможно отследить причинно следственные связи одного явления и другого.
Если найдены закономерности при таком подходе, то они будут работать и при увеличении размера фигур, и при уменьшении - закономерности от этого не зависят (в противовес гляньте ТС-ки по МА). Если закономерности не удалось найти - то сосем лапу и сушим сухари. Четко - либо есть, либо нет.
Возьмём 2 множества чисел. Объединим их в одно, например, посредством чередования - число из 1-го, число из 2-го и т.д.
Теперь будем искать закономерности - обязательно найдём, например, после 1->2, после 7->5 и т.п.
Возьмём опять те же множества, но сначала 1-е множество сдвинем на одно число влево, а затем объединим опять чередованием.
Какие теперь будут закономерности? Видимо несколько иные. Даже причины со следствием кое-где могут поменяться местами :)
Хочу скромно поделиться некой информацией.Должен сразу сказать, что я далёк от профессии программер, но ест меня, как и любого из здесь присутствующих любознательность с корыстными целями.Я на самом деле знаю много разнообразных закономерностей, но то, что у меня получилось объяснить машине я и сваял. В данном случая просто эксель и задача выяснить частоту разворота при возникновении свечной модели.Её называют все по разному, я же скажу, что это бар, помещающийся своим диапазоном (НL) в предыдущую свечу (HL).То есть затухание или коррекция текущего тренда.На картинках видна в принципе мысль.Это дейли фунт.Даты не важны.Вопрос - как часто следующая свеча за "поместившейся" будет противоположного цвета от первой.Получил ответ - на дейли прибл 50/50 с отклонением прибл 0,3%..Взял другой тайм - прибл то же соотношение.Короче я перерыл в буквальном смысле все доступные инструменты включая cfd, и акции - один и тот же вариант на любых таймах за относительно любой период.По евре минутке вот результат например: 45 034 строчки (минуты), положительных исходов - 2224 при возможных 4471.Часовка за год 408 / 812. Дейли с 2001 года - 164 / 337.
И снова вопрос - что происходит?Вся система настроена и она реально искусственно формируется?Или я совершенно ни чего не понимаю в эксель :о).. Могу скинуть "книгу" кому то, может проверите.Я лично в шоке.А просто хотел не лезть в рынок и чем то себя занять..
то, что вы пишете присуще невсем закономерностям. Для паттернов да - у них четкое время жизни, дольше которого находиться в трейде не имеет смысла. Для трендследящих - нет. Кроме того, у рынка свое внутренне время и ход его может различаться и не совпадать с астрономическим. Т.е. стадии "жизни" законмерности и реального рыночного процесса стоящего за ней могут иметь различную продолжительность во времени, которая заранее неизвестна, а выявляется по ходу трейда. Мы можем синхронизироваться с ними (фазами) по событиям на графике - т.е. сигналам. Типа один сигнал - процесс пошел, второй - процесс окончен в упрощенном варианте. Хотя возможно выделить и другие его фазы.
Возьмём 2 множества чисел. Объединим их в одно, например, посредством чередования - число из 1-го, число из 2-го и т.д.
Теперь будем искать закономерности - обязательно найдём, например, после 1->2, после 7->5 и т.п.
Возьмём опять те же множества, но сначала 1-е множество сдвинем на одно число влево, а затем объединим опять чередованием.
Какие теперь будут закономерности? Видимо несколько иные. Даже причины со следствием кое-где могут поменяться местами :)
Хочу скромно поделиться некой информацией.Должен сразу сказать, что я далёк от профессии программер, но ест меня, как и любого из здесь присутствующих любознательность с корыстными целями.Я на самом деле знаю много разнообразных закономерностей, но то, что у меня получилось объяснить машине я и сваял. В данном случая просто эксель и задача выяснить частоту разворота при возникновении свечной модели.Её называют все по разному, я же скажу, что это бар, помещающийся своим диапазоном (НL) в предыдущую свечу (HL).То есть затухание или коррекция текущего тренда.На картинках видна в принципе мысль.Это дейли фунт.Даты не важны.Вопрос - как часто следующая свеча за "поместившейся" будет противоположного цвета от первой.Получил ответ - на дейли прибл 50/50 с отклонением прибл 0,3%..Взял другой тайм - прибл то же соотношение.Короче я перерыл в буквальном смысле все доступные инструменты включая cfd, и акции - один и тот же вариант на любых таймах за относительно любой период.По евре минутке вот результат например: 45 034 строчки (минуты), положительных исходов - 2224 при возможных 4471.Часовка за год 408 / 812. Дейли с 2001 года - 164 / 337.
И снова вопрос - что происходит?Вся система настроена и она реально искусственно формируется?Или я совершенно ни чего не понимаю в эксель :о).. Могу скинуть "книгу" кому то, может проверите.Я лично в шоке.А просто хотел не лезть в рынок и чем то себя занять..
пожтверждаю. где-то даже в коде базе бегал скрипт расчитывающий вероятности свечных патернов.
получалось на достаточно большом диапазоне 50 на 50 с мелким смещениями явно не достаточными для построения ТС.
анологично с входными патернами основаными на сигналов индикаторов. тоже приблизительно 50 на 50.
самое грустное в этом высокая серийность . тоесть оно может отыграть 10 раз лузу и потом 5-ть раз профиту.
былобы бы статистически достоверно и нормально. эх мячты. :)
Есть такой замечательный человек - Директор Форекса. Вот он эти паттерны в народ уже лет несколько продвигает, утверждая, что у него не 50 на 50. Но он, кажись, еще никому не смог объяснить, как у него так получается :)
у Директора Форекса - не отнимешь хоризмы. но как состыковываются типа расчеты за пол века поведения парр и отсуствия навыков элементарного програминга. эх :(
Согласитесь, уж очень размывчито звучит? Я, по крайней мере пытаюсь разделить ТС-ки как то, четко по двум типам, что бы в дальнейшем можно было предметно общаться. Это не упрёк, но вопросов возникает больше, чем даётся ответов. Какие именно ТС и почему более склонны "плохой подгонке"? И другие вопросы. И вопросов очень много вообще на этом форуме (легендарный форум разработчиков МТС, место, где собираются лучшие умы планеты - судя по глобальности решаемых ими задач, или по крайней мере попытками) из-за отсутствия четкой и однозначной трактовки терминов, хотя и часто употребляемых, примеров непонимания друг друга масса и примеры есть в этой ветке.
Размыто, но по другому и не получится, не та область, где все можно строго поделить на белое и черное. Я вообщем-то понял логику подобного деления на типы, но:
1. Все это весьма условно и притянуто за уши, разнообразие ТС и используемых в них принципов много шире рамок деления их на "хорошие" и "плохие" по времени трейда.
2. Нам, для наших целей, насколько я их понял, это и не надо. Предлагаю оставить на совети трейдера/разработчика необходимость отличить голимо "гонимую" ТС от способной искать закономерности и их использовать. С некоторым опытом, это достаточно несложно, понять есть ли в ТС здравый смысл или мы просто заигрались цифрами. Давайте считать, что наши-то ТС;) спосбные выискать закономерности при правильном использовании. Так же предлагается считать, что эти закономерности реально существуют.
----
Нашу же задачу в контексте ветки я вижу чисто практическую: понять как с наибольшей вероятностью найти набор параметров, сет, ФН или что там еще, при котором ТС будет использовать закономерности для использования которых она и построена. Для меня это актуально. Здесь тоже 2 момента.
а. Как обучать? (На чем обучать? Сколько обучать? и т.д.)
б. Как фильтровать? (анализ результатов)
----
Пока же согласия нет:) Вот некоторые считают например считаю, что ООS прибыль прибыль крадет, другие исхитрились всунуть OOS в обучающую выборку и в качестве пояснения такие схемы рисуют, что мне поллитра коньяка не помогло понять, как же можно контрольную выборку использовать для обучения что бы она не потеряла свой смысл. Какой-то избыток неподкрепленного логикой инакомыслия в наших рядах)
Рассогласования могут возникать по времени, но они носят периодический характер, а значит их можно учитывать (знать частоту, а знание частоты - знание продолжительности, паттернов например или размер другого показателя ТС)