Безопасный мартингейл. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не надо доказывать. Проверяйте.
Берем систему орел/решка - эквивалент каждый исход либо P (профит), либо L (лос). Комиссию, типы ордеров и свопы - опускаем.
Итак например просто берем (от фонаря) серию в 4 событий. Тогда всех исходов у нас 2^4 = 16
1) P, P, P, P
2) L, L, L, L
3) P, P, P, L
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P
7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L
10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P
13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L
Прогоняем каждый исход через супер-пупер систему ММ (аля "безопасный мартини", "профитный антимартини" и тд). Правила самые разнообразные (только должны одинаково работать для каждого исхода) - например "увеличиваем лот следующей сделки на 1.7 * кол-во предыдущих профитов, если было два подряд лоса". Получаем для каждого исхода свою цифру убытка/профита - X. Складываем все Xn: X1+X2+..+X16 = 0. Если у вас не ноль, перед тем как бежать за нобелевкой, пересчитываем ещё раз.
Любой MM на простой бинарной игре - проиграл/выиграл, для серии любой длины - по итогу всегда нейтральный, ни выигрышный, ни проигрышный.
Не угадали.)
сколько можно рассуждать, давайте скорее запускать грааль, миллионы не ждут
Хах, емко парировали! О чем тут можно говорить...
А в чем опасность наращивания лота при антимартине? Если после первой прибыльной сделки у вас есть прибыль, вы можете для следующей сделки откоректировать пропорционально лос и профит / или объем, так что бы не прое...ть полность весь профит от первой сделки (тоесть часть профита от первой сделки оставляем себе, а на вторую меняем параметр следующей, и так дальше для второй , третей ... ). Аналогия думаю понятна. Другое дело что перед этим должна случиться первая прибыльная сделка. А вот тут уж и наши риски - и они самые вероятные.
Короче рекомендую второй раз посчитать все варианты, явно где-то что-то не учли. Серию можно взять покороче например 2 (2^2 =4 исхода), длиные серии для правил где зависимости типа "после пяти лосов/профитов подряд". А так элементарщина даже на 4 исходах просчитываеться ... Что-то отличное от нуля не припомню.
А в чем опасность наращивания лота при антимартине? Если после первой прибыльной сделки у вас есть прибыль, вы можете для следующей сделки откоректировать лос и профит, так что бы не прое...ть полность весь профит от первой сделки (тоесть часть профита от первой сделки оставляем себе, а на вторую часть увеличиваем лот, и так дальше для второй , третей ... ). Аналогия думаю понятна. Другое дело что перед этим должна случиться первая прибыльная сделка. А вот тут уж и наши риски - и они самые вероятные.
Короче рекомендую второй раз посчитать все варианты, явно где-то что-то не учли. Серию можно взять покороче например 2 (2^2 =4 исхода), длиные серии для правил где зависимости типа "после пяти лосов/профитов подряд". А так элементарщина даже на 4 исходах прощитываеться ... Что-то отличное от нуля не припомню.
В чем опасность уже обсуждалось выше, читать надо ветку. Если у нас параметры сделки от сделки к сделке не меняются, то возможны участки на которых антимартингейл будет вносить дополнительные потери. Но, если соотношение параметров удовлетворяет неравенству безопасности, таких дополнительных потерь не будет. И не нужно будет корректировать лосс и профит,как вы предлагаете, а можно их оставлять неизменными.
В чем опасность уже обсуждалось выше, читать надо ветку. Если у нас параметры сделки от сделки к сделке не меняются, то возможны участки на которых антимартингейл будет вносить дополнительные потери. Но, если соотношение параметров удовлетворяет неравенству безопасности, таких потерь не будет. И не нужно будет корректировать лосс и профит,как вы предлагаете, а можно их оставлять неизменными.
(оставил TP и SL неизменым) + (увеличил в 2 раза лот) = (оставил лот неизменым) + (увеличил в 2 раза TP и SL) - лот или параметры сделки, это не принципиально, можно и так и так.
Как видите прибыльность выше, матожидание выше, фактор восстановления выше, относительная просадка ниже. Только максимальная просадка у антимартина выше , но это вполне естественно: - советник с наращиванием лота и советник без наращивания лота надо сравнивать по фактору восстановления - чистая прибыль/максимальная просадка.
Если где-то что-либо прибавилось, значит где-то что-либо отнялось. Если вы сделали безопасный антимартин, значит вы подрезали крылья класическому - небезопасному. Скажем так, он не такой профитный как небезопасный. Тоесть он посередине между торговлей одиночным лотом и "небезопасным" антимартином.
Но в самом худшем случае у него лосы (амплетуда эквити) будет больше чем при торговле одиночным лотом. Вот поэтому с этим вашим я не согласен: "в том смысле, что он не увеличивает риски, если будет прикручен к какому-либо советнику". Потомучто, это и есть грааль на ММ. Профитность увеличивает, а риски нет. Крутите его тогда к любой системе 50/50 - и вы в ... в шоколаде
Технологию проверки выше приводил. Вам надо "прибыльный" советник - пжлст. В идеале без учета комсы, свопов, и спреда - ставим на любой паре в любую сторону (можно направление через одну сделку для наглядности менять) стоплос/такепрофит одинаковые - например 100 пунктов - в бай будут срабатывать чуть-чуть больше сделок, всегда, везде и на любой паре (даже на обратной). Могу даже математически обосновать. Такой вам подходит? )))
... в бай будут срабатывать чуть-чуть больше сделок, всегда, везде и на любой паре (даже на обратной). Могу даже математически обосновать. Такой вам подходит? )))
GaryKa:
Технологию проверки выше приводил. Вам надо "прибыльный" советник - пжлст. В идеале без учета комсы, свопов, и спреда - ставим на любой паре в любую сторону (можно направление через одну сделку для наглядности менять) стоплос/такепрофит одинаковые - например 100 пунктов - в бай будут срабатывать чуть-чуть больше сделок, всегда, везде и на любой паре (даже на обратной). Могу даже математически обосновать. Такой вам подходит? )))
Заинтриговали :)
Если не затруднит, мне можете обосновать, почему при равных ТП / СЛ и разнонаправленных сделках BUY срабатывает чаще?