Случайность ценовых значений - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Общался с разработчиками стратегий американских хэдж-фондов...
Серверные стойки стоят на бирже "за стенкой". Полностью свой софт, который пишется на C++ под CentOS. Скорость - все.
Свой тестер стратегий не на просто истории тиковых данных, а на истории изменения Level2-стакана по тысячам фин. инструментов.
Торгуется весь NYSE+NASDAQ. Портфель > $1 млрд. По возможности рыночно-нейтральный, т.е. без разницы, как ведет себя рынок.
Комиссия отрицательная. Т.е. если они лимитником открылись и лимитником закрылись по одной и той же цене, они в плюсе - биржа им доплачивает. Т.к. они создают большую ликвидность.
1. Все стратегии (много) внутри дня. Позиции не переносятся на следующий день. 1.Стратегии полностью автоматы.
Никакого анализа ценовых ВР, квантованных по времени. Например, таймфрэймовые ВР. Никаких индикаторов.
Среди разработчиков никаких людей с финансовым образованием. Исключительно отличные математики (кандидаты и доктора) с великолепным опытом программирования.
Полная убежденность, что цена ведет себя случайно. И нет никакой возможности предсказать ее на промежуток больше дня. Иные примеры рассматриваются, как везение и случайность.
Работа без использования инсайда. Но 2. используются неразглашаемые особенности ценообразования на биржах.
Ежедневные абсолютно закрытые внутрикулуарные обсуждения новых идей для стратегий.
Иногда искренние сожаления насчет 3. заблуждений трейдеров на форумах, и их полное непонимание того, с чем они имеют дело.
1. В общем бы, что за стратегии. ВР не анализируют, индикаторы не применяют, работают внутри дня. На чем работаю то?
2. Это ответ на п.1?
3. Заблуждения на счет чего? Мнений много на форумах...
1. В общем бы, что за стратегии. ВР не анализируют, индикаторы не применяют, работают внутри дня. На чем работаю то?
2. Это ответ на п.1?
3. Заблуждения на счет чего? Мнений много на форумах...
Вы пробовали пипсовать ( на фондах ) ? Попробуйте, думаю Вам понадобится где-то неделя чтобы начать торговать в плюс.... я на 4ий день научился, так и торгую. Там и вопросы отпадут, и вы сами ответите на вопрос о необходимости индикаторов. Вы за несколько секунд (или за пол секунды) видите начало роста, еще до движения цены - а это все что нужно знать для делания денег.
Миллиарды не заработать, но это реальные бабки на которые можно жить и никакой магии. Ничего сложного.
Никакие нафик профессора для этого не нужны, и отличное знание математики и программирования не нужны. Ваще ничего не надо (только если сделать торговлю более удобной своим софтом). НЕТУ там ничего сложного. Все говорят "а говорят что.." да вы сами попробуйте, через месяца 3 купите себе новую машину и забудете про ВР и Эффективный рынок.
hrenfx, по поводу тех трех слайдов - указали бы хоть ссылочку на презентацию и видео для приличия (для остальных посетителей форума; я источник знаю)
Общался с разработчиками стратегий американских хэдж-фондов...
Серверные стойки стоят на бирже "за стенкой". Полностью свой софт, который пишется на C++ под CentOS. Скорость - все.
Свой тестер стратегий не на просто истории тиковых данных, а на истории изменения Level2-стакана по тысячам фин. инструментов.
Торгуется весь NYSE+NASDAQ. Портфель > $1 млрд. По возможности рыночно-нейтральный, т.е. без разницы, как ведет себя рынок.
Комиссия отрицательная. Т.е. если они лимитником открылись и лимитником закрылись по одной и той же цене, они в плюсе - биржа им доплачивает. Т.к. они создают большую ликвидность.
Все стратегии (много) внутри дня. Позиции не переносятся на следующий день. Стратегии полностью автоматы. Некоторые стратегии основываются на анализе изменения заявок ближайших ценовых уровней стакана. Большая доля стратегий относится к высокочастотному типу - High-Frequency Trading.
Никакого анализа квантованных по времени ценовых ВР. Например, таймфрэймовые ВР. Никаких индикаторов.
Среди разработчиков никаких людей с финансовым образованием. Исключительно отличные математики (кандидаты и доктора) с великолепным опытом программирования.
Полная убежденность, что цена ведет себя случайно. И нет никакой возможности предсказать ее на промежуток больше дня. Иные примеры рассматриваются, как везение и случайность.
Работа без использования инсайда. Но используются неразглашаемые особенности ценообразования на биржах.
Ежедневные абсолютно закрытые внутрикулуарные обсуждения новых идей для стратегий.
Иногда искренние сожаления насчет заблуждений трейдеров на форумах, и их полное непонимание того, с чем они имеют дело.
Присутствует мнение, что стратегии не должны содержать очень сложной математики. Максимум сложности на уровне ковариационных матриц. Скептическое, как практиков, отношение к результатам теории вероятности и близким к ней.
Адекватно и с интересом относятся к свежим и интересным на их взгляд идеям. Готовы на сотрудничество.
ну дык им по работе это положено. Есть преимущество у них для HFT вот они его и реализуют. Но это не значит, что правы они в этом: "Полная убежденность, что цена ведет себя случайно. И нет никакой возможности предсказать ее на промежуток больше дня. Иные примеры рассматриваются, как везение и случайность". Опросите успешных управляющих взаимными фондами и они скажут, что цена абсолютно случайна внути дня. И что, всем верить? :)
Общался с разработчиками стратегий американских хэдж-фондов...
Серверные стойки стоят на бирже "за стенкой". Полностью свой софт, который пишется на C++ под CentOS. Скорость - все.
Свой тестер стратегий не на просто истории тиковых данных, а на истории изменения Level2-стакана по тысячам фин. инструментов.
Торгуется весь NYSE+NASDAQ. Портфель > $1 млрд. По возможности рыночно-нейтральный, т.е. без разницы, как ведет себя рынок.
Комиссия отрицательная. Т.е. если они лимитником открылись и лимитником закрылись по одной и той же цене, они в плюсе - биржа им доплачивает. Т.к. они создают большую ликвидность.
Все стратегии (много) внутри дня. Позиции не переносятся на следующий день. Стратегии полностью автоматы. Некоторые стратегии основываются на анализе изменения заявок ближайших ценовых уровней стакана. Большая доля стратегий относится к высокочастотному типу - High-Frequency Trading.
Никакого анализа квантованных по времени ценовых ВР. Например, таймфрэймовые ВР. Никаких индикаторов.
Среди разработчиков никаких людей с финансовым образованием. Исключительно отличные математики (кандидаты и доктора) с великолепным опытом программирования.
Полная убежденность, что цена ведет себя случайно. И нет никакой возможности предсказать ее на промежуток больше дня. Иные примеры рассматриваются, как везение и случайность.
Работа без использования инсайда. Но используются неразглашаемые особенности ценообразования на биржах.
Ежедневные абсолютно закрытые внутрикулуарные обсуждения новых идей для стратегий.
Иногда искренние сожаления насчет заблуждений трейдеров на форумах, и их полное непонимание того, с чем они имеют дело.
Присутствует мнение, что стратегии не должны содержать очень сложной математики. Максимум сложности на уровне ковариационных матриц. Скептическое, как практиков, отношение к результатам теории вероятности и близким к ней.
Адекватно и с интересом относятся к свежим и интересным на их взгляд идеям. Готовы на сотрудничество.
Выделенное жирным противоречит утверждению, что рынок случаен.
Напротив, это говорит о том, что активно используются закономерности на рынке, для этого используется анализ как можно большего числа инструментов. И чем быстрее будет обнаружено проявление закономерности, тем, естественно, больше можно заработать. Для этого и нужны супермощные компьютеры. Для того, что бы открываться в случайную сторону не нужен компьютер вообще - сойдет отшлифованная с обеих сторон монета.
Да и вообще, какой может быть инсайд, если рынок случайный? :)
Общался с разработчиками стратегий американских хэдж-фондов...
Хочется получить подтверждение твоим словам.
Сам общался или это откуда-то перепечатка? Можно ссылку? Если сам, как тебя угораздило с ними пообщаться?
Как ты определил, что они "разработчики стратегий американских хэдж-фондов"?
Общался с разработчиками стратегий американских хэдж-фондов...
Серверные стойки стоят на бирже "за стенкой". Полностью свой софт, который пишется на C++ под CentOS. Скорость - все.
Свой тестер стратегий не на просто истории тиковых данных, а на истории изменения Level2-стакана по тысячам фин. инструментов.
Торгуется весь NYSE+NASDAQ. Портфель > $1 млрд. По возможности рыночно-нейтральный, т.е. без разницы, как ведет себя рынок.
Комиссия отрицательная. Т.е. если они лимитником открылись и лимитником закрылись по одной и той же цене, они в плюсе - биржа им доплачивает. Т.к. они создают большую ликвидность.
Все стратегии (много) внутри дня. Позиции не переносятся на следующий день. Стратегии полностью автоматы. Некоторые стратегии основываются на анализе изменения заявок ближайших ценовых уровней стакана. Большая доля стратегий относится к высокочастотному типу - High-Frequency Trading.
Никакого анализа квантованных по времени ценовых ВР. Например, таймфрэймовые ВР. Никаких индикаторов.
Среди разработчиков никаких людей с финансовым образованием. Исключительно отличные математики (кандидаты и доктора) с великолепным опытом программирования.
Полная убежденность, что цена ведет себя случайно. И нет никакой возможности предсказать ее на промежуток больше дня. Иные примеры рассматриваются, как везение и случайность.
Работа без использования инсайда. Но используются неразглашаемые особенности ценообразования на биржах.
Ежедневные абсолютно закрытые внутрикулуарные обсуждения новых идей для стратегий.
Иногда искренние сожаления насчет заблуждений трейдеров на форумах, и их полное непонимание того, с чем они имеют дело.
Присутствует мнение, что стратегии не должны содержать очень сложной математики. Максимум сложности на уровне ковариационных матриц. Скептическое, как практиков, отношение к результатам теории вероятности и близким к ней.
Адекватно и с интересом относятся к свежим и интересным на их взгляд идеям. Готовы на сотрудничество.
Комиссия отрицательная. Т.е. если они лимитником открылись и лимитником закрылись по одной и той же цене, они в плюсе - биржа им доплачивает.
...
Никакого анализа квантованных по времени ценовых ВР. Например, таймфрэймовые ВР. Никаких индикаторов.Среди разработчиков никаких людей с финансовым образованием.
А им это нужно? При таких условиях с положительным матожиданием, от них ничего и не требуется, кроме как искусственно поддерживать ликвидность. Они ведь не трейдеры и не инвесторы и даже не марткетмейкеры, а биржевые специалисты. Риска в их деятельности нет никакого, т.к. им только платят за выполненную работу.
Специалистам абсолютно до фени, случайно себя ведет цена или нет.