Случайность ценовых значений - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цена не будет резко расти, зато резко раздвинется спред ;)
я имею в виду очень на большие объемы купить) а работать с теми лучше дц, у кого спред фиксированный)
Разве при большом объёме не будет проскальзывания?
Я поднял тему потому что или я чего-то не понимаю или на рынке есть некий секрет. Приведу свои соображения. Хорошо известно что внутридневные процессы отличаются сильной хаотичностью(да что говорить, посмотрите сами хотя бы на часовые или 5-минутные графики). А двигающие цену главные игроки так и вообще работают на уровне тиков... Напрашивается вопрос:
что они там делают?
Проведём мысленный эксперимент. Представим себе банковского трейдера который работает на Forex. Пускай на межбанковском рынке нет спреда и нет комиссий - условия казалось бы райские по нашим меркам но есть одно "но". Если на уровне где он работает царит полный хаос то цена непредсказуема, а значит вероятность выиграть равна вероятности проиграть и прибыль/убыток будут распределяться между всеми игроками случайным образом. Так что же они там делают? Неужели в крупных конторах настолько глупые люди что снизойдут до уровня сомнительной азартной игры?
Но и это ещё не всё. Вернёмся к нашему трейдеру. Трейдер он на то и трейдер что обязан принимать торговые решения. Но если цена непредсказуема то на каких же основаниях он будет эти решения принимать? Где его ориентиры? В идеальном хаосе ориентиров быть не должно. Чем же руководствуется наш трейдер принимая торговые решения? Фазами луны или выставляет сделки что называется "от фонаря"? У кого-то будут идеи?
NorthAlec:
Проведём мысленный эксперимент. Представим себе банковского трейдера который работает на Forex. .................Так что же они там делают? .................
Поскольку эксперимент предложен как мысленный, неплохо и пофантазировать. Версии-варианты:
1. Арбитражируют.
2. Пользуясь инсайдерской информацией (банки получают заказы на конвертацию), приторговывают в сторонке против клиента.
3. Ищут точки неустойчивого равновесия (готовые к бифуркации), и организуют потерю равновесия при помощи относительно незначительных сумм, вызывая крупные движения, которые, соответстнно, оприходуют.
4. Поддерживают хаотичность-мартингальность (микроставками), добиваясь повышения ликвидности, и получаяя с комиссии и спредов.
5, 25, 88. ........ и т.п.
Желающие могут продолжить список.
Поскольку эксперимент предложен как мысленный, неплохо и пофантазировать. Версии-варианты:
1. Арбитражируют.
2. Пользуясь инсайдерской информацией (банки получают заказы на конвертацию), приторговывают в сторонке против клиента.
3. Ищут точки неустойчивого равновесия (готовые к бифуркации), и организуют потерю равновесия при помощи относительно незначительных сумм, вызывая крупные движения, которые, соответстнно, оприходуют.
4. Поддерживают хаотичность-мартингальность (микроставками), добиваясь повышения ликвидности, и получаяя с комиссии и спредов.
5, 25, 88. ........ и т.п.
Желающие могут продолжить список.
Дела то можно найти. Но торговля ведётся на тиках, а значит времени на раздумья практически нет. Трейдер должен решать быстро! Его можно сравнивать с автогонщиком, у которого, говорят 10 миллисекунд на размышления :)
NorthAlec:
Но торговля ведётся на тиках, а значит времени на раздумья практически нет.
Дела то можно найти. Но торговля ведётся на тиках, а значит времени на раздумья практически нет.
Откуда такие данные?
От банков, уважаемый, от банков. Вы никогда не видели тиковых графиков?
От банков, уважаемый, от банков. Вы никогда не видели тиковых графиков?
это большая глупость работать с тиковыми данными - пипсовка это утопительное занятие и не продуктивное - тише едишь дальше будешь..и здоровее..