Баланс между КАЧЕСТВОМ и КОЛИЧЕСТВОМ - страница 4

Новый комментарий
 
IgorM:

открою секрет - система мультитиковая ))) - просто можно правильно собирать и фильтровать тики для успешного входа в тренд ... ну а выходы оказываются не менее важны чем входы

и они тоже по групповому тиковому движени. Надо думать, так сделано и у Prival, апологета тиков вообще, и у IgorM
 
Richie:


А как можно гладкость кривой выразить математически?

Показатель Гёльдера-Липшица.
ЛР для этой цели не особо ;)
 

Господа, ближе к реалиям.

Если гладкость кривой оценивать математически вот этими вот методами, то наилучшие показатели даст мартингейл. Это не правильный путь.

Всерьез воспринимать слова IgorM не приходится, человек только пару месяцев в рынке и ничего ещё не знает.

Систему входов без убытка я в свое время отложил на будущее, в ДЦ это неприменимо. 

 
C-4:
Prival, Ваши критерии противоречат теории и практики эффективного рынка. Любой открытый рынок эффективен в достаточной степени что бы не позволить существовать Вашему подходу даже теоретически, не говоря уже о практической реализации. Иными словами с таким же успехом Вы могли потратить свою жизнь на создание двигателя с КПД >=100%, двигатель так и не был бы создан, а жизнь была бы потрачена в пустую.

ну Prival говорит в пределе: в чистом виде такую систему конечно же без машины времени не реализовать. но стремиться нужно, а входы/выходы у изломов будут вас бодрить и подгонять вперед на этом пути
 
Tantrik:

Этого не может быть. - Потому, что этого не может быть.

(погоня на такой ТС приведёт к укорачиванию сделок до спреда) 


никогда, неговори, никогда
 
gip:

Господа, ближе к реалиям.

Если гладкость кривой оценивать математически вот этими вот методами, то наилучшие показатели даст мартингейл.

Кстати, кривую баланса из тестера никак нельзя считать адекватной информацией, поэтому я даже в советнике записываю каждый день максимум и минимум эквити и потом одновременно вывожу их на график, вот так


 
Candid:

Кстати, кривую баланса из тестера никак нельзя считать адекватной информацией...

ну это если без стопов вообще или с далекими (читай условными) стопами
 
Вот, уже более правильный подход, в тестере вообще нет координаты времени. А в идеале нужно проецировать на хронологию рыночных состояний.
 

Сижу, делаю советник. Критерия качества его работы нет. Нет критерия качества - нет качества. Нет качества - нет количества.

 

Отличное решение, Candid: эквити внутри сделки тестер не показывает в принципе.

О, вижу, что ты сделки еще и по времени расставил.

123456789101112
Новый комментарий