Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тяжелый вопрос, LeoV. Наверно, и то и другое. Но мне самому хотелось бы для себя изменить соотношение этих компонент в сторону математики. Конечно, полного математического обоснования никогда не будет, и поэтому каждая система будет терпеть катастрофу.
Что ж так грустно. Стакан на половину полон :-). Существуют и большое множество математически полных и строгих описаний работы различных систем и устройств. Но их физическая реализация постоянно наталкивается на неразрешимее проблемы, от способности вычислительных устройств (расчет в реальном масштабе времени), до отсутствия необходимых априорных данных. Но ничего, решали же и решаем. Так называемые решения с достаточной точностью для практики. Летают же и не падают )
авиационные радио-инженеры спасут Математиков :-).
Не знаю... пока работает. У меня есть критерий, по которому я чётко идентифицирую, что система перестала работать и я остановлю все советники на всех счетах.
Что за критерий, если не секрет?
А прошлого опыта нет сколько могут работать такие ТС?
На мой взгляд стопы ни коим образом не важнейшая часть ТС. Это всего лишь один из способов выхода из убыточной позиции, некоторые воспринимают ещё его как способ ограничить убыток, что тоже в принципе правильно, но подходит не для всякой ТС.
У меня есть безиндикаторная система без стопов и тэйков - это не исключение. если стопы и тэйки на все позиции одинаковы - это линейный выход из рынка, поэтому их применение в ТС,я считаю, не всегда оправдано.
Шумы рынка - относительная вещь, для одной ТС движение в 10-20 пунктов шум, для другой это способ подзаработать...
От стопов, да хотя бы от их наличия, зависит закономерность, которую мы будем искать. Стоп – это условие. Если в системе меняется условие, она меняется сама (согласны?). Так вот если мы одинаковые входы прогоним с одним стопом, а потом другим, а потом вообще без стопов, а с выходом по обратному сигналу, то результаты будут разные – разные закономерности работают по-разному.
Что ж так грустно. Стакан на половину полон :-). Существуют и большое множество математически полных и строгих описаний работы различных систем и устройств. Но их физическая реализация постоянно наталкивается на неразрешимее проблемы, от способности вычислительных устройств (расчет в реальном масштабе времени), до отсутствия необходимых априорных данных. Но ничего, решали же и решаем. Так называемые решения с достаточной точностью для практики. Летают же и не падают )
авиационные радио-инженеры спасут Математиков :-).
Тут мне кажется есть некий подвох. В примерах которые Вы приводите цель - ясна. И её можно достичь. На форексе несколько другая ситуация. При постоянно изменяющихся условиях рынка нужно достичь цель - профит. Что такое профит? Это размытая цель, она не ясна так как этот профит может быть достигнут разными способами, я имею ввиду разными торговыми операциями(даже на одном и тоже ТФ). Они могут быть частыми, могут быть не очень ну и прочее......
Утро вечера мудренее. Постараюсь более целостно изложить свою точку зрения.
Пусть у нас есть некая ТС(торговая система) имеющая входные параметры, которые, используя историю мы подбираем в надежде сделать ТС прибыльной.
Рассмотрим TP(уровень взятия прибыли) и SL(ограничение убытка) наиболее часто используемые в ТС.
TP – конечно можно сделать и подбором, но подумайте неужели каждый раз (в каждой сделке) этот уровень должен быть именно таким, допустим 40 пунктов, а может сейчас в данный момент это 43 или 24. Получается (логичнее) ТP необходимо рассчитывать каждый раз при входе в рынок, но для этого необходимо иметь соответствующий блок в ТС который дает прогноз. Допустим, цена завтра к 12:00 + - 15 мин по Москве достигнет значения 1.9789 + - 5 пунктов. Но за это время могут выйти различные новости, что изменит в корне Ваш прогноз, т.е. у вас должен быть еще и блок который предсказывает новости и еще дает прогноз по реакции рынка на него. Может теоретически это и возможно, но вод практически думаю это невероятно.
ИХМО рынок сам подсказывает когда в него входить и когда выходить. Т.е. с приходом каждого нового тика ТС необходимо принимать решение – сидим дальше в сделке (он движется в нашем направлении) или пора выходить.
SL – это ничто иное как аварийный выход из здания при пожаре, т.е. у Вас проблемы с нетом, ТС не может получать информацию для анализа и соответственно работать правильно = выйти самой из рынка, если ваш прогноз не оправдался (или Вы достигли зоны неопределенности куда он рванет). Рассуждения почти аналогичны ТP.
Для хода дальнейшего пояснения возьму пример всем известную МА
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod – допустим подобрали в оптимизаторе и получили прибыльную ТС начиная со времен царя Гороха. Получили значение 14. Неужели в каждый момент времени это лучший период. А может на спокойном рынке он должен быть больше, на быстром меньше ? Вот тут один из подходов к решению этой задачи ('Оптимизированная АМА Кауфмана : Perry Kaufman AMA optimized'). Период адаптируется к СКО рынка (рассчитывается, что важно, а не задается раз и навсегда). Это адаптация в чистом её виде, быстрый рынок период усреднения маленький (медленный - большой), и задаются границы в которых период должен меняться.
MODE_EMA – опять рассуждения аналогичны, почему ЕМА, а не SMA, а может вообще лучше нелинейное усреднение…
PRICE_CLOSE – а вот тут с моей точки зрения самое интересное. Вы думаю уже часто задумывались или пытались использовать не только Close, а и различные комбинации OHLC (типа (О+H+L+C)/4). Ну и какой вывод, что лучше ? Опять подбор, подгонка на истории. Допустим остановились на Close, а когда он нам становиться известен? Только когда пришел новый тик (закрывается старый бар и появляется новый), т.е. заведомо анализируете уже устаревшую цену, пусть на 1, 2…5 пунктов но уже устаревшую. И чем важнее тик который пришел в конце дня, т.е. в 23:59:59, когда никого почти нет на рынке? Этот тик что важнее другого соседнего ? И именно он ложиться в анализ и на основе его строиться торговая система ? абсурд с моей точки зрения.
Важен каждый тик, каждое изменение цены, каждый раз с приходом нового тика нужно проводить анализ на предмет входа и (или) выхода из рынка. Только так, иначе не успеешь, сейчас век скоростей. Это раньше рынок был медленный, и за завтраком почитав газету (сводку с биржи) можно было принимать решения, сейчас не то время.
ТС должна быть адаптивной, сама рассчитывать все необходимое ей, собирать данные и учитывать их. Оптимизация на истории зло и самообман, в том виде как её используют 90% трейдеров.
P.S. Но как говорил Марк Аннея Сенеки «Errare humnnum est», может я и не прав.
Согласен. Только вот стопы и тейки мы под данный период подберём просто посчитав количество успехов на каждом значении. Какое значение больше всего повторяется, такое и примем. Можно гистограмму построить: сколько раз цена после сигнала двигалась на такое-то количество пунктов. По одной оси - количество (высота столбов), по другой - величина движения. Вот нам "срез" закономерностей, зависящих от SL и TP.
Чтобы рассчитывать уровни стопов и тейков, используя хорошие закономерности, нужно систему научить их искать и использовать. А для этого надо самому хоть раз это сделать. И мы как раз обсуждаем один из важных моментов этого поиска – долговечность закономерностей. Или как найти хорошую устойчивую закономерность. Вот :)
Да. Как?
"Поиск закономерностей" - вечная и неисчерпаемая тема, на которую ответ не будет найден никогда (в смысле perpetuum mobile). А тестирование и оценка ТС - это вполне практическая задача, которая может быть решена для заданной ТС, даже если якобы найденные закономерности непонятны логически или совершенно неизвестны. Мне показалось, что вопрос топикстартера был задан именно о том, как адекватно оценить поведение ТС в будущем...
Поиск закономерностей - бессмысленное занятие, если мы не можем хоть с какой-то степенью надежности обосновать, что ТС, построенная на найденной закономерности, будет приемлемо вести себя в будущем.
Совершенно согласна!
Тестирование на истории котировок - не единственный метод проверки надежности системы. Вот наброски альтернативной методики тестирования: Статья о подбрасывании бутерброда. Но если у Вас аллергия на математику, лучше не читать.
Спасибо)) По образованию я математик-программист, так что, думаю, разберемся=)
Не знаю... пока работает. У меня есть критерий, по которому я чётко идентифицирую, что система перестала работать и я остановлю все советники на всех счетах.
Если можно раскажите про критерий, это мне кажется самым важным - вовремя остановиться
Что за критерий, если не секрет?
На интервале оптимизации определяю МаксДД. На интервале OOS смотрю, чтобы МаксДД не была превышена. В реальной торговле стопом будет превышение 1.5*МаксДД.
А прошлого опыта нет сколько могут работать такие ТС?
Согласен. Только вот стопы и тейки мы под данный период подберём просто посчитав количество успехов на каждом значении. Какое значение больше всего повторяется, такое и примем. Можно гистограмму построить: сколько раз цена после сигнала двигалась на такое-то количество пунктов. По одной оси - количество (высота столбов), по другой - величина движения. Вот нам "срез" закономерностей, зависящих от SL и TP.
Чтобы рассчитывать уровни стопов и тейков, используя хорошие закономерности, нужно систему научить их искать и использовать. А для этого надо самому хоть раз это сделать. И мы как раз обсуждаем один из важных моментов этого поиска – долговечность закономерностей. Или как найти хорошую устойчивую закономерность. Вот :)
Выделил, вы что действительно считаете, что я за 8 лет на форексе, ниразу SL и TP не пользовал и не искал закономерностей ?
Постоянный анализ рынка показывает когда входить и когда выходить из него. а SL и TP только ухудшают характеристики нормальной ТС. (есть одно исключение это пипсовщики). Но я ими не занимаюсь, давно пройденный этап.