Кольцо - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как успехи?
Решил поэкспериментировать с кольцами. Для этого сформировал несколько микроколец. Для примера приведу одно из них: buy 0.1 EURUSD + sell 0.1 GBPUSD + sell 0.1 EURGBP. Эти 3 открытых позиции висят почти месяц, за это время эквити (без учёта свопов) плавает от -30 до +56 долл. Позиции не закрываю, наблюдаю. Другие микрокольца ведут себя аналогично. Создаётся впечатление что если диапазон, в котором колеблется эквити, статичен или близок с этому и его правильно определить, то можно торговать микрокольца от границ вовнутрь его. Вопросы знатокам:
1. Есть ли границы у диапазона, можно ли и как их определить, от чего они зависят? Как оцениваете перспективы торговли?
2. Правильно ли открыто у меня указанное микрокольцо если считать главной задачей его максимальное сбалансирование? (Полагаю что нужны дополнительные весовые коэффициенты).
3. Как правильно уравновесить, сбалансировать пары в микрокольце? Очевидно, нужно учитывать стоимость пункта, волатильность?
4. Можно ли добиться сбалансирования или микрокольцо в конечном итоге всё равно разбалансируется? За счёт чего?
5. Можно ли построить индикатор эквити микрокольца? Имею ввиду не индикатор типа Хирурга, который будет накапливать статистику онлайн, а такой, который бы показал значение эквити микрокольца в прошлом аналогично индикаторам в ветке "Торговля спредом в МТ4". Подчеркну что здесь отображать надо не цену композитного инструмента, а эквити, который зависит от стоимости валюты котирования пары (она меняется на истории) и возможно других факторов.
Сравните графики эквити кольца и GBPUSD. И нам посмотреть выложите, если не трудно.
К сожалению, графиков нет. ПК включал 1-2 раза в сутки и экстремальные значения эквити записывал на бумажку. Меня интересовало в первую очередь наличие жестких границ предполагаемого диапазона и их значение хотя сейчас понимаю что должна быть (и возможно немалая) зависимость от других валют, в данном случае от GBPUSD.
Решил поэкспериментировать с кольцами. Для этого сформировал несколько микроколец. Для примера приведу одно из них: buy 0.1 EURUSD + sell 0.1 GBPUSD + sell 0.1 EURGBP. Эти 3 открытых позиции висят почти месяц, за это время эквити (без учёта свопов) плавает от -30 до +56 долл. Позиции не закрываю, наблюдаю. Другие микрокольца ведут себя аналогично. Создаётся впечатление что если диапазон, в котором колеблется эквити, статичен или близок с этому и его правильно определить, то можно торговать микрокольца от границ вовнутрь его. Вопросы знатокам:
1. Есть ли границы у диапазона, можно ли и как их определить, от чего они зависят? Как оцениваете перспективы торговли?
2. Правильно ли открыто у меня указанное микрокольцо если считать главной задачей его максимальное сбалансирование? (Полагаю что нужны дополнительные весовые коэффициенты).
3. Как правильно уравновесить, сбалансировать пары в микрокольце? Очевидно, нужно учитывать стоимость пункта, волатильность?
4. Можно ли добиться сбалансирования или микрокольцо в конечном итоге всё равно разбалансируется? За счёт чего?
5. Можно ли построить индикатор эквити микрокольца? Имею ввиду не индикатор типа Хирурга, который будет накапливать статистику онлайн, а такой, который бы показал значение эквити микрокольца в прошлом аналогично индикаторам в ветке "Торговля спредом в МТ4". Подчеркну что здесь отображать надо не цену композитного инструмента, а эквити, который зависит от стоимости валюты котирования пары (она меняется на истории) и возможно других факторов.
http://goodservice.su/forum/69-4233-1
https://www.mql5.com/go?link=http://goodservice.su/forum/69-4233-1
Это другое: тут рассчитывают ЦЕНУ кросса по мажорам и если она сильно отличается от расчётной, то открываются по кроссу в сторону расчётной.
Сравните графики эквити кольца и GBPUSD. И нам посмотреть выложите, если не трудно.
Вместо графиков дублирую свои записи:
-5.5 (убыток от сумарного спреда при открытии),
-13,
-30,
+2,
+18,
+23,
+36,
+56,
Фиксировал только экстремальные значения. Дат не записывал. Сейчас +14. Открыто микрокольцо 7 мая, видно что с графиком фунта график эквити кольца практически не совпадает. Момент открытия кольца отмечен на скриншоте.
Это другое: тут рассчитываю ЦЕНУ кросса по мажорам и если она сильно отличается от расчётной, то открываются по кроссу в сторону расчётной.
Имеем валютные пары А и B и их кросс A*B=C
Как вы понимаете, А+B или А-B никогда не будет равно C, не считая тривиальные случаи. В математике + и * имеют настолько большую разницу, что применительно к нашему случаю сумма или разница курсов А и B образует новый курс, совем отличный от курса A*B. Т.е. треугогльник, полученный суммой или разностью курсов и кросса, создает некий график, по параметрам мало отличающиеся от графика любой валютной пары. И ни о никакой "флюктуации вокруг 0" не может быть и речи.
Имеем валютные пары А и B и их кросс A*B=C
Как вы понимаете, А+B или А-B никогда не будет равно C, не считая тривиальные случаи. В математике + и * имеют настолько большую разницу, что применительно к нашему случаю сумма или разница курсов А и B образует новый курс, совем отличный от курса A*B. Т.е. треугогльник, полученный суммой или разностью курсов и кросса, создает некий график, по параметрам мало отличающиеся от графика любой валютной пары. И ни о никакой "флюктуации вокруг 0" не может быть и речи.
Имеем валютные пары А и B и их кросс A*B=C
Как вы понимаете, А+B или А-B никогда не будет равно C, не считая тривиальные случаи. В математике + и * имеют настолько большую разницу, что применительно к нашему случаю сумма или разница курсов А и B образует новый курс, совем отличный от курса A*B. Т.е. треугогльник, полученный суммой или разностью курсов и кросса, создает некий график, по параметрам мало отличающиеся от графика любой валютной пары. И ни о никакой "флюктуации вокруг 0" не может быть и речи.
Пробую объяснить на пальцах (топикстартеру кстати сказать так и не удалось мне это сделать).
Купили 10000 Евро (за доллары, в них депозит). Теперь продали 10000 фунтов (за доллары, в них депозит), и еще продали 10000 Евро (за фунты, а депо у нас в долларах, поэтому покупаем фунт за доллар), итого с пересчетом по курсу 0,8375 купили 8375 фунтов. Евро уравновешены (продажа 10000 компенсирует покупку 10000). А вот по фунту неувязочка. 1625 фунтов нам недопродали. У всех валют разная стоимость, а депозит (ака кошелек) - он один и у него тоже есть своя валюта измерения. И выходит что эти 1625 фунтов (или 0.016 лота) нам нужно докупить для полной корректировки. Тогда кольцо замкнется полностью, но смысла у него не будет абсолютно никакого, чистая потеря 3-х спредов. Итого - если вы откроете вместо указанных пар позицию на 0.016 лота (теоретически), то:
- получите тот же самый результат;
- съэкономите 3 спреда.
Возникает закономерный вопрос, а есть ли смысл в такой торговле? Вместо 1 пары торгуем несколькими, при этом суть торговли по сути не меняется. Вместо 0.1 лота торгуем 0.016 лотом (в данном примере) и радуемся тому, что счет не сливается, а когда-то и в плюс даже выходит. Уменьшайте свою торговлю в 10 раз, и будет тож самое. :)