Равный лот у инструментов при хеджировании - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, но ориентироваться надо на пару долларфранк, а не еврофранк.
25.11.09 франк = доллар, значит и хеджироваться надо было тем же лотом но ни как не по курсу еврофранка (в этот день курс был примерно 1,51)
ну так значит и евро тоже 1.51 стоил. Что не так-то?
В этом случае после покупки EURUSD хеджируем продажей EURCHF тем же лотом. Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF.
Ну вы блин даете.... пункты какие-то считаете...
ну так значит и евро тоже 1.51 стоил. Что не так-то?
100% согласен
Home писал(а) >>
В этом случае после покупки EURUSD хеджируем продажей EURCHF тем же лотом.
Тоже согласен
Home писал(а) >>
Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF.
А вот это бред.... В этом случае после покупки EURUSD хеджируем покупкой USDCHF тем же лотом, т.к. USD=CHF
Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF.
RomanS писал(а) >>
А вот это бред.... В этом случае после покупки EURUSD хеджируем покупкой USDCHF тем же лотом, т.к. USD=CHF
Упс. Конечно же купить 1.51 лота USDCHF.
Надо именно 1.51 потому что это будет эвивалентно продаже 1 лота EUR.
Посмотри на среднемесячный диапазон этих валют выраженный в долларах. Их соотношение будет примерно 1.4 в пользу евро. Так что одним лотом захеджироваться не выйдет.
Упс. Конечно же купить 1.51 лота USDCHF.
Надо именно 1.51 потому что это будет эвивалентно продаже 1 лота EUR.
Посмотри на среднемесячный диапазон этих валют выраженный в долларах. Их соотношение будет примерно 1.4 в пользу евро. Так что одним лотом захеджироваться не выйдет.
О чем вообще речь??? У топикстартера был прямой конкретный вопрос. Я так понял что он имел ввиду с математической точки зрения т.е. расчетный лот. Я на конкретный вопрос и ответил конкретно (математически рассчитал). Он не спрашивал как ЛУЧШЕ ему захеджировать позицию. Я вообще не стал бы хеджировать позицию по EURUSD позицией по USDCHF, т.к. это все равно что торговать парой EURCHF, т.е. в таком случае его баланс будет зависеть ТОЛЬКО от движения этой пары. Поэтому.... я рассчитал именно с точки зрения математики, предполагая, что движение по EURUSD и по USDCHF будет синхронно и на равное кол-во пунктов, а так как франк от доллара в стоимости отличается всего прим. на 3% (курс USDCHF прим. 1,0300) то для 100% синхронности и лот нужно увеличить всего на 3% но ни как не на 47%
А то что волатильность, среднее внутридневное движение цены, спецификации контрактов и т. д. и т.п. это уже отдельный вопрос...
Ниже график еквити, начиная с 8 января, 19:45 (просто ткнул от балды), курс EURCHF 1.47, 500 5-минутных баров
Синий - покупка 1 лот EURUSD + покупка 1.47 лота USDCHF (это хедж)
Красный - покупка 1 лот EURUSD + покупка 1 лота USDCHF (а это считай просто EURCHF торгуешь)
Теперь наглядно?
Ниже график еквити, начиная с 8 января, 19:45 (просто ткнул от балды), курс EURUSD 1.4423, 500 5-минутных баров
Синий - покупка 1 лот EURUSD + покупка 1.4423 лота USDCHF (это хедж)
Красный - покупка 1 лот EURUSD + покупка 1 лота USDCHF (а это считай просто EURCHF торгуешь)
Теперь наглядно?
Если я Вас правильно понял, при хеджировании эквити ходит около нуля, то в +, то в -? Если да, то покажите график хотя бы за 3 мес.
Купили 1 лот EURUSD - купили 100к евро. Для хеджа надо продать 100к ЕВРО. Т.е. если покупать USDCHF, то надо купить столько лотов, сколько показывает котир EURCHF. Т.е. 1.475 на данный момент.
Это все спреведливо если валюта депозита USD.
Теперь же Вы привели пример с покупкой USDCHF 1.4423, когда EURCHF был 1.47.. Вы сами себе противоречите.
АААА!!! Опять облажался, спешил :) поправил пост.
Да, идея в том что ходить должно около нуля. По поводу графика за 3 месяца... Для того чтобы хедж поддерживать продолжительное время надо постоянно покупать/продавать USDCHF чтобы лот соответствовал котиру EURCHF. Попробуй сделать такой советник и прогони в тестере - будет хороший пример для хеджинга.
Если интересна тема, советую почитать про delta flat hedging. В инете полно статей. Проблема здесь в том, что EUR и CHF коррелированы, но не связаны между собой. Поэтому хороший хедж сделать будет не просто.