О случайном блуждании замолвите слово... - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А условия возвратности осциллирующего блуждания - прелюбопытнейшее...
Нет ни какой возратности осциллирующего блуждания, а есть не понимание происходещего. Не текущая цена возвращается к средней, а средняя следует за текущей. Разница между текущей ценой и средней будет осцилятором, который будет колебаться вокруг его базы (периода с большим усредненимем). Достаточно посмотреть на любой график, что бы убедиться, что пересечение осцилятора с его базой не всегда означает выход по лучшей цене. Иными словами, мы можем продать на его пике и закрыть сделку на его пересечении с нулем, но итог сделки будет отрицательный. Купить график самого осцилятора тоже не возможно, потому что в отличие от нас, осцилятор выбрасывает прошлые периоды из своего расчета по тем ценам, которые были в прошлом, а мы не можем этого сделать.
А Вы знаете что такое "осцилирующиее случайное блуждание"? Осцилятор тут непричём
Тогда не знаю, с нетерпением буду ждать рассказа, что же это за такое чудо.
это случайное блуждание, которое формируется неслучайно)) Задаются 2 границы (а<0,b>0). Пока СБ в интервале между a и b - приращения имеют мат.ожидание=0. Когда СБ заходит за верхнюю границу, то приращения имеют отрицательное МО, а когда нижнюю - положительное
доказательство простое - эквити любой системы на СБ будет так же СБ, потому что эквити есть приращение цены на участках где велась торговля, а они по определению СБ. Т.е. любые нарезки случайного блуждания есть случайные блуждания.
Здесь мне не всё показалось простым. Так как при избирательной торговле и превышении стопа тейпрофитом мы имеем не гомоморфную систему.
Грубо говоря, результаты полученные Алексеем при изучении возвратности приращения цены там же говорят о том, что F(x*y) != F(x)*F(y).
А с PnL именно так.
Здесь мне не всё показалось простым. Так как при избирательной торговле и превышении стопа тейпрофитом мы имеем не гомоморфную систему.
неважно - нарисуте СБ и отметьте все трейды на нём от точек входа до выхода. Вот они эти куски СБ которые образуют эквити. Величина стопов и тейков, как и любые другие условия неважны. Как и выбор ММ, т.к. СБ умноженное на любое число так же СБ. (ММ на СБ влияет только на продолжительность слива)
неважно - нарисуте СБ и отметьте все трейды на нём от точек входа до выхода. Вот они эти куски СБ которые образуют эквити. Величина стопов и тейков, как и любые другие условия неважны. Как и выбор ММ, т.к. СБ умноженное на любое число так же СБ. (ММ на СБ влияет только на продолжительность слива)
Я не раз рисовал (и даже тестируюсь на ;) СБ. При том разные СБ (приросты равномерные, нормальные и т.д.)...
Посему требуется строгое доказательство.
А его пока не видел.
Я не раз рисовал (и даже тестируюсь на ;) СБ. При том разные СБ (приросты равномерные, нормальные и т.д.)...
Посему требуется строгое доказательство.
А его пока не видел.
доказательство, что эквити есть сумма приращений торгуемого инструмента от входа до выхода? :)
Купили в точке A по цене 100, продали в точке B по цене 120. Эквити есть изменение цен от точки A до B. По условию это СБ (часть любого СБ так же СБ). Поэтому и эквити и баланс будут так же СБ
это случайное блуждание, которое формируется неслучайно)) Задаются 2 границы (а<0,b>0). Пока СБ в интервале между a и b - приращения имеют мат.ожидание=0. Когда СБ заходит за верхнюю границу, то приращения имеют отрицательное МО, а когда нижнюю - положительное
Примерно тоже самое что и простое СБ с положительным МО. Например, если какая-либо валюта растет, условно можно считать что ее МО положительно. Стоимость заимствования дорогой валюты будет выше, и начисление свопов скомпенсируют ее положительное МО. Нет, рыбы здесь тоже нет.
Примерно тоже самое что и простое СБ с положительным МО. Например, если какая-либо валюта растет, условно можно считать что ее МО положительно. Стоимость заимствования дорогой валюты будет выше, и начисление свопов скомпенсируют ее положительное МО. Нет, рыбы здесь тоже нет.
несовсем, но рыбы конечно нет - это же абстракция :) А так, покупайте когда цена ниже a и продавайте когда выше b и будет положительное мо