Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой конечный итог? У меня - профит. Я могу бы показать график прибыли по одному ВР одной из моих стратегий (стабильно вверх, десяток сделок в день). Толку-то?
И моя стратегия не относится к "примитивным", отнести ее к "навороченным" - обмануть самого себя. Но моя стратегия совершенно не работает на EURUSD и на многих других ВР.
Так в чем цель? Получается примитивно зарабатывать - замечательно. Получается "навороченно" зарабатывать - отлично.
А вот если не получается никакими методами зарабатывать, то это не значит, что эти методы одинаковой дерьмовости. Это значит совсем другое...
речь о 1 паре как о ВР и далее по списку (скрин)... а не о тс...
и не о том где лучше искать, на каких инструментах...что и какие еще использывать...
про отброс понятий примитив и навороченность написал в пред посте...
вообщем разговор ни о чем ...
у кого есть резы приминительно к скрину - выложите в цсв или тхт файле...
Да...
Все, кому надоело влачить нищенское существование на Форексе, должны это выучить как "Отче Наш" и применять в повседневной трейдерской жизни!
А как использовать момент остановки :)? Сперва должна быть рыночная концепция, а затем наука.
--------------------
-------------
Если оба процесса независимые, то оба они просто шум. Если ты складываешь или вычитаешь два шума, то получаешь просто третий шум. Т.е. результирующий процесс будет
y(i) = y(i-1) + e(i), где e(i) = b(i)+s(i) или e(i) = b(i)-s(i); + или - это не имеет значения.
Случайное блуждание чистой воды. Мелкие модификации, типа типа обрезания паникёров, серьёзно ничего не изменят. Только если твои процессы будут не независимые, то могут начаться чудеса.
A Райса не пробовали?
;)
"Толстые" хвосты могут проявляться как следствие разной дискретизации как цены так и объемов операций игроков рынка оперирующих ценами с разными точностями
а здесь ровно на порядок и пресловутый "пятизнак" виден ...
;)
Да не о чем все эти ваши BP. То, что можно получить какой-то там профит на какой-то там вами придуманной кривульки ни кого не интересует. И практической ценности тоже с этого не получить. Да, можно сгенерировать какую-то конкретную известную характеристику рынка например те же толстые хвосты, но толку-то? Все равно это не рынок, а СБ, и заработать на этом нельзя.
опционы тому подтверждение?
Случайное блуждание ли в цене мы видим? А наличие "толстохвостости" якобы опровергало СБ.
Но нет - как видите.
А что касается доказательства невозможности заработка на СБ не могу судить. Приведите его - мне, и другим адептам заработка на Форе, будет полезно.
;)
Любопытно свойства осциллирующих случайных блужданий.
Как мне видится - Алексей(Mathemat) как-то цепи Маркова строил и независимость их коэффициетов проверял... ;)
Думаю, что эта статья может пригодится.
Нет, никаких цепей Маркова не строил. Это просто тупой поиск зависимостей. И как раз по нему сделал вывод: последовательность returns не является марковской.