О случайном блуждании замолвите слово... - страница 21

Новый комментарий
 
Не, к котирам не применить: "принцы" зависимыми получаются, а так не должно быть.
 
Mathemat:
Не, к котирам не применить: "принцы" зависимыми получаются, а так не должно быть.
Это можно учесть, хотя бы на соседних принцах. Зависимость ведь просчитывается.
 
По сути вероятность проигрыша/выигрыша на данном шаге корректируется в зависимости от того, каков текущий принц. Можн взять текущего и предыдущего, если удастся под шумами проанализировать зависимость.
 
alsu:

Дочитал.

Полезность, надо думать, в том, чтобы попробовать применить тот же принцип к ряду котировок для поиска наиболее вероятного максимума/минимума? Может получиться. А может и вполне и не получиться)

Величина x0 приблизительно равна 0,347. Таким образом, при большом количестве претендентов n и при m=2 оптимальная стра-
тегия принцессы состоит в следующем. Она должна пропустить приблизительно 34,7% претендентов, не давая согласия на брак,
из следующих приблизительно 32% (вплоть до 66,7% всех претендентов) давать согласие на брак только тому, кто лучше всех
предыдущих, а из оставшихся 33,3% претендентов соглашаться и на второго по качеству среди уже прошедших. При этом вероят-

ность удачного выбора (опять-таки при большом n, т. е. при n→∞) оказывается равной ччч, что приблизительно равно 0,574.

Таким образом, в этом случае шансы принцессы на удачный выбор (при оптимальной стратегии) больше 50%.

Любопытно, а кто-нибудь считал среднюю продолжительность Броуновского моста на котирах?

Считая пересечение со средней выходом в 0...

;)

 
Sorento:

Прочитал, подумал на выходных. Интересно, конечно, без установок рамок применения к форексу. Но - и большое "Но" - как уже отметил Алексей, цены то сильно линейно зависимы получаются. Например, если цена уже - после открытия позы - ушла не туда на n-количество пунктов, то вероятность, что она развернется и пойдет туда резко уменьшается. В общем, напрямую точно не применить.

_Добавлю. Если бы мы имели дело со стационарным рядом, осциллирующем вокруг МО, то да. Применимо. Дык пойди найди такой фин.инструмент или даже спред. Очень сложная задача. А к нестационарному сырому ряду котировок не применимо в силу линейной зависимости соседних значений.

 
Mathemat:
Не, к котирам не применить: "принцы" зависимыми получаются, а так не должно быть.

И в чем их зависимость? Кучкуются по привлекательности?

;)

 
Sorento:

И в чем их зависимость? Кучкуются по привлекательности?

;)

Зависимость в том что не выполняется необходимое и достаточное условие независимости (оно же определение сего понятия)
 
alexeymosc:
Например, если цена уже - после открытия позы - ушла не туда на n-количество пунктов, то вероятность, что она развернется и пойдет туда резко уменьшается.
В чистом виде (без дополнительных условий) эта вероятность равна 50%, можете проверить прямым подсчетом.
 
alexeymosc:
Прочитал, подумал на выходных. Интересно, конечно, без установок рамок применения к форексу. Но - и большое "Но" - как уже отметил Алексей, цены то сильно линейно зависимы получаются. Например, если цена уже - после открытия позы - ушла не туда на n-количество пунктов, то вероятность, что она развернется и пойдет туда резко уменьшается. В общем, напрямую точно не применить.

Посмотрите на МАСD - мне там "принцы" видятся...


 
alsu:
В чистом виде (без дополнительных условий) эта вероятность равна 50%, можете проверить прямым подсчетом.
Я и проверял прямым расчетом. Ну, конечно, если ввести очень большой период ожидания (пересиживания), то где-то будет 50%, а если ввести скажем 10 баров ожидания (это будет временной предел), то уже никак не 50% - много меньше.
1...14151617181920212223242526
Новый комментарий
Причина обращения: