Скачать MetaTrader 5

Какая оптимальная ТС должна быть на инструментах с корреляцией близкой к единице?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Они уже зарабатывают на своих сигналах. Опубликуй и ты свой!
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.10 19:12 

Допустим, есть два фин. инструмента - случайные блуждания (СБ), корреляция (Пирсон) которых близка к единице (> 0.9). Дисперсия каждой СБ известна, также известно и мат. ожидание.

Какая оптимальная ТС должна быть для торговли на этих фин. инструментах? 

hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.10 19:24  
Более того, известно, что распределение величины отношений двух фин. инструментов ("кросса" СБ1/СБ2) нормальное.
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2010.09.10 20:05  
hrenfx:

Допустим, есть два фин. инструмента - случайные блуждания (СБ), корреляция (Пирсон) которых близка к единице (> 0.9). Дисперсия каждой СБ известна, также известно и мат. ожидание.

Если у инструмента заведомо известно матожидание, значит - это значение цены от которой инструмент гуляет статистически в пределах дисперсии (СКО). Торгуйте без проблем на отбой от дисперсионных каналов - конверты Боллинджера. Тут нафиг не нужны всякие ботанические заморочки: корреляции, Пирсоны и пр. дополнительные инструменты, т.к. цена всегда возвращается к МО.

Другое дело, что это всего лишь очень грубое допущение, которого не может быть на фин. рынках, т.к. они не стационарны.

hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.10 20:13  
Reshetov:

Если у инструмента заведомо известно матожидание, значит - это значение цены от которой инструмент гуляет статистически в пределах дисперсии (СКО). Торгуйте без проблем на отбой от дисперсионных каналов...

Точно. Спасибо! Глупость спросил.
Diamant
337
Diamant 2010.09.10 20:19  
Reshetov:

Если у инструмента заведомо известно матожидание, значит - это значение цены от которой инструмент гуляет статистически в пределах дисперсии (СКО). Торгуйте без проблем на отбой от дисперсионных каналов - конверты Боллинджера. Тут нафиг не нужны всякие ботанические заморочки: корреляции, Пирсоны и пр. дополнительные инструменты, т.к. цена всегда возвращается к МО.

Другое дело, что это всего лишь очень грубое допущение, которого не может быть на фин. рынках, т.к. они не стационарны.

Кстати, а как считаете - есть возможность из колебаний цены извлечь-таки стационарную последовательность? Любыми преобразованиями.
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.10 20:33  
Diamant:
Кстати, а как считаете - есть возможность из колебаний цены извлечь-таки стационарную последовательность? Любыми преобразованиями.

Есть возможность создания синтетического инструмента с гораздо лучшими стат. показателями, чем у любого фин. инструмента.
Diamant
337
Diamant 2010.09.10 20:43  
hrenfx:

Есть возможность создания синтетического инструмента с гораздо лучшими стат. показателями, чем у любого фин. инструмента.
Что вы имеете в виду под "синтетическим" инструментом? Синтетический кросс? Или что-то другое, наподобие индекса?
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.10 20:47  
Diamant:
Что вы имеете в виду под "синтетическим" инструментом? Синтетический кросс? Или что-то другое, наподобие индекса?

Имею в виду многопараметрическую функцию-последовательноь, где параметрами являются сами фин. инструменты.

Индексы и кроссы являются простейшими такими функциями. 

Vasiliy Sokolov
21811
Vasiliy Sokolov 2010.09.10 20:51  
Diamant:
Кстати, а как считаете - есть возможность из колебаний цены извлечь-таки стационарную последовательность? Любыми преобразованиями.


На СБ нет.

 

Есть возможность создания синтетического инструмента с гораздо лучшими стат. показателями, чем у любого фин. инструмента.

Очень перспективное направление. Хотелось бы услышать несколько рецептов. Это тема для отдельной хорошей ветки.

Допустим, есть два фин. инструмента - случайные блуждания (СБ), корреляция (Пирсон) которых близка к единице (> 0.9). Дисперсия каждой СБ известна, также известно и мат. ожидание.
Какая оптимальная ТС должна быть для торговли на этих фин. инструментах

По всей видимости имеется ввиду мат. ожидание ТС, которое на СБ равняется 0. Отсюда вытекает бессмысленность самого термина ТС.

hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.10 20:54  
C-4:

По всей видимости имеется ввиду мат. ожидание ТС, которое на СБ равняется 0. Отсюда вытекает бессмысленность самого термина ТС.

Возможно, я использовал вольно понятие СБ. Имел в виду случайную величину, у которой дисперсия и МО известны.

Решетов ответил.

Vlad
512
Vlad 2010.09.10 20:59  
Reshetov:

Другое дело, что это всего лишь очень грубое допущение, которого не может быть на фин. рынках, т.к. они не стационарны.

Не все. Фондовый рынок с МО > 0.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий