Скачать MetaTrader 5

О случайном блуждании замолвите слово...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mikhail Dovbakh
4950
Mikhail Dovbakh  
На форуме часто в пылу дискуссии утверждается, что блуждание цены абсолютно случайно.
Пускай не всегда. Но случайность и не... сложно якобы отличить.
Теоремы арксинуса и двойного логарифма периодически обсуждаются или цитируются напрямую, либо только выводы.
Мутно как то...
У меня вопрос к теоретикам и практикам.
Изучал ли кто "блуждание после соударения"?
Постановка задачи следующая - есть два условных героя "БАЙ" и "СЕЛ".
Пускай генерится некое приращение для каждого из них.
В зависимости от героя назовём их "наступательным приращением" и "оборонительной силой".
Стартовым положением на следующей итерации будет результирующая этих "наступательных приращений" и "оборонительной силы".
если для "Бая" приращение положительное,например 15, а для "Села" -12 (отрицательность - есть паническая сила ;) смещение 27,
в случае Б=-15 и С=17, смещение -32.
Б = 10, С =12 даст -2. Если Б=12, а С=10 - смещение +2.

Какими свойствами будет обладать сей процесс ?
И есть ли смысл копать? ;)
Avals
3181
Avals  
avatara писал(а) >>
На форуме часто в пылу дискуссии утверждается, что блуждание цены абсолютно случайно.
Пускай не всегда. Но случайность и не... сложно якобы отличить.
Теоремы арксинуса и двойного логарифма периодически обсуждаются или цитируются напрямую, либо только выводы.
Мутно как то...
У меня вопрос к теоретикам и практикам.
Изучал ли кто "блуждание после соударения"?
Постановка задачи следующая - есть два условных героя "БАЙ" и "СЕЛ".
Пускай генерится некое приращение для каждого из них.
В зависимости от героя назовём их "наступательным приращением" и "оборонительной силой".
Стартовым положением на следующей итерации будет результирующая этих "наступательных приращений" и "оборонительной силы".
если для "Бая" приращение положительное,например 15, а для "Села" -12 (отрицательность - есть паническая сила ;) смещение 27, в случае Б=-15 и С=17, смещение -32.
Б = 10, С =12 даст -2. Если Б=12, а С=10 - смещение +2.

Какими свойствами будет обладать сей процесс ?
И есть ли смысл копать? ;)


если приращения Б и С независимы и одинаково распределены (например нормально), то распределение их разности так же будет распределено с МО=МОБ-МОС и дисперсией равной сумме дисперсий Дисп=ДиспБ+ДиспС, СКО=SQRT(ДиспБ+ДиспС)

Candid
1630
Candid  
Речь идёт о генерации синтетического ВР и изучении его свойств?
Mikhail Dovbakh
4950
Mikhail Dovbakh  
Avals >>:


если приращения Б и С независимы и одинаково распределены (например нормально), то распределение их разности так же будет распределено с МО=МОб-МОс и дисперсией равной сумме дисперсий Дисп=Диспб+Диспс, СКО=SQRT(Диспб+Диспс)

это мы знаем.

Т.е. Вы утверждаете, что теоретически распределение после "соударения участников" не отличается от их свободного полёта. Тока "коридор" шире.

парадокс.

Mikhail Dovbakh
4950
Mikhail Dovbakh  
Candid >>:
Речь идёт о генерации синтетического ВР и изучении его свойств?

Именно..

Если еще придать праксеологический смысл эти силам. Например, по модной информации о текущих отложенных ордерах, опционах и т.д.

Avals
3181
Avals  
avatara писал(а) >>

это мы знаем.

Т.е. Вы утверждаете, что теоретически распределение после "соударения участников" не отличается от их свободного полёта.

парадокс.


отличается - величиной математического ожидания и дисперсии. Но это только в случае независимости. В простейших случаях, если например Б и С положительно коррелированы, то их дисперсия (волатильность) будет больше суммы их дисперсий. Если отрицательно коррелированы, то меньше. На этом строится диверсификация например.
Mikhail Dovbakh
4950
Mikhail Dovbakh  
avatara >>:

это мы знаем.

Т.е. Вы утверждаете, что теоретически распределение после "соударения участников" не отличается от их свободного полёта. Тока "коридор" шире.

парадокс.

Внесём поправку.

Если паническая сила (или -) по модулю больше приращения противника - результирующее "приращение" только двойная задумка противника. т. е. в расчётах не участвует излишняя паника.

в случае Б=-17 и С=15, смещение не -32, а -30.

Как тогда?
Candid
1630
Candid  
avatara >>:

Именно..

Если еще придать праксеологический смысл эти силам. Например, по модной информации о текущих отложенных ордерах, опционах

Ну разве что праксиологический. Если источником силы считать некий потенциал (создаваемый теми же отложенными ордерами, опционами и т.д.) это будет уже потенциальный подход. Вообще было бы конечно интересно попытаться помоделировать потенциал по "модной информации" только это большая очень работа с совершенно неясными шансами на успех

P.S. Праксиология - область социологических исследований, изучающая методику рассмотрения различных действий или совокупности действий с точки зрения установления их эффективности. :)

Mikhail Dovbakh
4950
Mikhail Dovbakh  
Candid >>:

Ну разве что праксиологический. Если источником силы считать некий потенциал (создаваемый теми же отложенными ордерами, опционами и т.д.) это будет уже потенциальный подход. Вообще было бы конечно интересно попытаться помоделировать потенциал по "модной информации" только это большая очень работа с совершенно неясными шансами на успех

P.S. Праксиология - область социологических исследований, изучающая методику рассмотрения различных действий или совокупности действий с точки зрения установления их эффективности. :)

А то!

давайте взглянем...

;)

Avals
3181
Avals  
avatara писал(а) >>

Внесём поправку.

Если паническая сила (или -) по модулю больше приращения противника - результирующее "приращение" только двойная задумка противника. т. е. в расчётах не участвует излишняя паника.

в случае Б=-17 и С=15, смещение не -32, а -30.

Как тогда?

т.е. если -С>Б, то -2С, иначе 2Б?
В простейшем случае, если МОБ=МОС и ДиспБ=ДиспС (МО=2МОС=2МОБ, Дисп=SQRT(2)*ДиспС), то будет так же как в предыдущем случае. Если параметры распределений Б и С различны, то формулы для вычисления МО и дисперсии будут сложнее, но все равно будет такое же распредление
timbo
3139
timbo  
avatara >>:

Внесём поправку.

Если паническая сила (или -) по модулю больше приращения противника - результирующее "приращение" только двойная задумка противника. т. е. в расчётах не участвует излишняя паника.

в случае Б=-17 и С=15, смещение не -32, а -30.

Как тогда?

Если оба процесса независимые, то оба они просто шум. Если ты складываешь или вычитаешь два шума, то получаешь просто третий шум. Т.е. результирующий процесс будет

y(i) = y(i-1) + e(i), где e(i) = b(i)+s(i) или e(i) = b(i)-s(i); + или - это не имеет значения.

Случайное блуждание чистой воды. Мелкие модификации, типа типа обрезания паникёров, серьёзно ничего не изменят. Только если твои процессы будут не независимые, то могут начаться чудеса.

1234567891011121314151617181920212223242526
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий