О случайном блуждании замолвите слово... - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное - у котировочного. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона. timbo может это подтвердить, т.к. знает формулу Блэка-Шоулза.
Об отличии от логнормальности говорят уже давно - но это самая простая модель.
У СБ - не знаю.
Вот это называется подлог. Вопрос был про случайное блуждание, а ты невзначай переключился на mean-reverting процесс, что, как говорят в Одессе, две большие разницы.
оттуда же:
Авторегрессионный процесс первого порядка при r = 1 называют случайным блужданием. Если m = 0, то это случайное блуждание в собственном смысле слова, а при m ¹ 0 это случайное блуждание с дрейфом.
З.Ы. Никакого подлога делать не собирался. Но если определения отличаются от ваших, то приведите ссылки на них
P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Смотрим в книгу - видим фигу.
Это НЕ случайное блуждание, если только р не равно 1. Автор сразу оговаривает, что меньше 1. Т.е. это mean-reverting процесс, а не СБ.
Есть смысл говорить только о том в чём разбираешься, а если не разбираешься, то молчать или спрашивать. Незнание это не грех, грех - воинственное невежество.
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Это НЕ случайное блуждание, если только р не равно 1. Автор сразу оговаривает, что меньше 1. Т.е. это mean-reverting процесс, а не СБ.
Есть смысл говорить только о том в чём разбираешься, а если не разбираешься, то молчать или спрашивать. Незнание это не грех, грех - воинственное невежество.
да при p=1 СБ. И что из этого следует что процесс стационарный? Я писал что нестационарный. FOXXХi просил дать определение СБ там оно есть. В чем проблема то? :)
Первые разности DY t авторегрессионого процесса первого порядка с r =1 есть просто ошибки e t, т.е. первые разности стационарны. Нестационарный процесс, первые разности которого стационарны называют интегрированным первого порядка и обозначают I(1). Стационарный процесс обозначают I(0). Если k-e разности случайного процесса стационарны, то его называют интегрированным k-го порядка и обозначают I(k).
Тоже самое писал со второй страницы несколько раз
Всё с точностью до наоборот. Невозможно предсказать поведение одного конкретного индивидуума. Зато на агрегированном уровне поведение толпы из множества индивидуумов предсказывается гораздо проще. На этом построены реклама, выборные технологии, маркетинг и пр.
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.
Вот с последней фразой согласен полностью, вероятность и торгуем.
Вот с последней фразой согласен полностью, вероятность и торгуем.
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
Ну хорошо, пусть нормальное, если значения могут быть отрицательными.
Ну и какой от этого толк-то? В первом грубом приближении это все равно процесс I(1).
P.S. Кстати, у логнормального какие хвосты - толстые?
Ага, вижу, в первом приближении это что-то типа степени с медленно растущим по модулю отрицательным показателем.
НО!!!
Фишка в том, что толпой-то управляют! У действия этих "эффективных менеджеров" поддаются просчету гораздо хуже. Если вообще поддаются. Здесь "эффективные менеджеры" - не конкретные личности, а категория факторов (где не исключены, конечно, и конкретные личности.)))
Поэтому и нестационарность.
Такие дела.