О случайном блуждании замолвите слово... - страница 10

 
Спасибо, FreeLance. Задачку я сопру в свою ветку о чистой математике, ОК?
 

Конечно...

;) 

Файлы:
 
тоже любопытно. иллюстрации Фоменко А.Т.
 

Если кто в состоянии, прошу пояснить один из приведенных выше результатов:

 

Что здесь нового по сравнению с этим и этим?

 
hrenfx:

Если кто в состоянии, прошу пояснить один из приведенных выше результатов:

Что здесь нового по сравнению с этим и этим?

Я так скудоумно понимаю, что для случайного блуждания со сносом, неважно куда блуждать - вперёд во времени, или назад.

Потому и схожесть...

;)

И ТА имеет право на жисть.

Не обязательно прямолинейную...

 
При всем моем уважении к Альберту Ширяеву, он прекрасный теоретик, не практик.
 
hrenfx:
При всем моем уважении к Альберту Ширяеву, он прекрасный теоретик, не практик.

докажите!

А то опять "терминологическая" звукота будет.

На этом примере желательно!

Я думаю, будет полезно многим ...

;)

 

Доказывать надо утверждения, а не личное мнение.

Уважаемый профессор делает некоторые теоретические выводы для винеровского процесса. С точки зрения теории это может быть интересно. Но с точки зрения практики - применимо слабо.

Тот же случай с классической теорией портфелей уважаемого Гарри Марковица.

Серьезные американские инвестбанки вообще не берут в разработчики людей имеющих образование в сфере финансов, берут чистых математиков с незапятнанным теорией портфелей сознанием.

 
hrenfx:

Доказывать надо утверждения, а не личное мнение.

Уважаемый профессор делает некоторые теоретические выводы для винеровского процесса. С точки зрения теории это может быть интересно. Но с точки зрения практики - применимо слабо.

Тот же случай с классической теорией портфелей уважаемого Гарри Марковица.

Серьезные американские инвестбанки вообще не берут в разработчики людей имеющих образование в сфере финансов, берут чистых математиков с незапятнанным теорией портфелей сознанием.

Коллега!

Это же не велосипеды обсчуждаем.

Вот вам формулки... допущения.

Ваш любимый логарифм. Даже два!

Доказывайте!

;)

формулками! а не досужими рассуждениями.

 
FreeLance:

Коллега, что доказывать?! Мое личное мнение, что данные теоретические выводы к практике слабо применимы?

Разберем вышеприведенный теоретический результат Ширяева.

Берем N временных интервалов одинаковой длины реального ценового ВР. И все их откладываем из одной точки. Как это показано здесь.

Ну а потом смотрите соответствие теоретических выводов броуновского движения  и движения цены.