О случайном блуждании замолвите слово... - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно...
;)
Если кто в состоянии, прошу пояснить один из приведенных выше результатов:
Что здесь нового по сравнению с этим и этим?
Если кто в состоянии, прошу пояснить один из приведенных выше результатов:
Что здесь нового по сравнению с этим и этим?
Я так скудоумно понимаю, что для случайного блуждания со сносом, неважно куда блуждать - вперёд во времени, или назад.
Потому и схожесть...
;)
И ТА имеет право на жисть.
Не обязательно прямолинейную...
При всем моем уважении к Альберту Ширяеву, он прекрасный теоретик, не практик.
докажите!
А то опять "терминологическая" звукота будет.
На этом примере желательно!
Я думаю, будет полезно многим ...
;)
Доказывать надо утверждения, а не личное мнение.
Уважаемый профессор делает некоторые теоретические выводы для винеровского процесса. С точки зрения теории это может быть интересно. Но с точки зрения практики - применимо слабо.
Тот же случай с классической теорией портфелей уважаемого Гарри Марковица.
Серьезные американские инвестбанки вообще не берут в разработчики людей имеющих образование в сфере финансов, берут чистых математиков с незапятнанным теорией портфелей сознанием.
Доказывать надо утверждения, а не личное мнение.
Уважаемый профессор делает некоторые теоретические выводы для винеровского процесса. С точки зрения теории это может быть интересно. Но с точки зрения практики - применимо слабо.
Тот же случай с классической теорией портфелей уважаемого Гарри Марковица.
Серьезные американские инвестбанки вообще не берут в разработчики людей имеющих образование в сфере финансов, берут чистых математиков с незапятнанным теорией портфелей сознанием.
Коллега!
Это же не велосипеды обсчуждаем.
Вот вам формулки... допущения.
Ваш любимый логарифм. Даже два!
Доказывайте!
;)
формулками! а не досужими рассуждениями.
Коллега, что доказывать?! Мое личное мнение, что данные теоретические выводы к практике слабо применимы?
Разберем вышеприведенный теоретический результат Ширяева.
Берем N временных интервалов одинаковой длины реального ценового ВР. И все их откладываем из одной точки. Как это показано здесь.
Ну а потом смотрите соответствие теоретических выводов броуновского движения и движения цены.