О случайном блуждании замолвите слово... - страница 18

Новый комментарий
 
C-4:
К сожалению у меня нет соответсвующего мат. аппарата (думаю ни у кого нет), что бы аргументировано показать различия между ФИ. А так все будет сводиться к визуальным неопределенным паттернам, а какой смысл обсуждать чистое ИМХО?

ну ладно, будем надеяться что hrenfx начнёт)). Он то конкрено стат. закономерности имел ввиду
 
C-4:
Вы одно поймите, что то, что знаете Вы, знают все. Когда Вы захотите совершить сделку на каналах осцилирующего СБ, Ваши контрагенты потребуют дополнительной премии, за продажу актива с положительным МО. Это премия будет полностью компенсировать это самое МО. Если же Вы знаете что это канал, а другие не знают, это означает только одно, что Вы используете детерминированную составляющую, которую не выявили остальные участники и за которую еще не успели потребовать премию.

Я видимо не понимаю Вашего определения детерминизма.

Как по мне, я уже много раз говорил о "гвоздиках" Гальтона - определённый детерминизм уже заложен в системе координат и психологии человека.

Поэтому наличие "лимитных продавцов/покупателей" только подтверждает естественную природу этого присущего рынку детерминизма.

Взгляните на распределение - https://c.mql4.com/forum/2012/03/IMG0016_11066828_1.PNG с 14 стр.

Чудесное тримодальное распределение Fх...

;)

G1 - Нормальное

 
Avals:

купи раньше чем массово начнут покупать по рынку, продай раньше чем начнут продавать. Это для любого вида спекуляции - нужно знать что будут делать другие - это и будет детерминирующей составляющей. Т.е. это вопрос тайминга, а не знания того что не знают другие.

Представим, что вы продавец одноразовых зонтов. Если все знают что завтра пойдет дождь, то завтра вы ничего не продадите, потому что люди возьмут свои зонты из дома заранее. Если Вы знаете, что завтра пойдет дождть, а другие люди нет, то завтра они не возьмут зонты из дома и им придется покупать одноразовые зонты у Вас, что бы добежать до работы. Так что вопрос тайминга является следствием а не первопричиной.
 
C-4:

Представим, что вы продавец одноразовых зонтов. Если все знают что завтра пойдет дождь, то завтра вы ничего не продадите, потому что люди возьмут свои зонты из дома заранее. Если Вы знаете, что завтра пойдет дождть, а другие люди нет, то завтра они не возьмут зонты из дома и им придется покупать одноразовые зонты у Вас, что бы добежать до работы. Так что вопрос тайминга является следствием а не первопричиной.

Если Вы продавец зонтов в Сахаре - Вы неправильно выбрали ФИ.

;)

 

Известные мне стат. закономерности раскрывать не буду - торгую их.

Количество характеристик для сранивтельного анализа ограничено только фантазией исследователя. Вот лишь самые простые:

  1. Самый известный - правило 2H, разделяющие на "флэтовые" и "трендовые" ФИ.
  2. Соотношение максимальной прибыли за период к максимальному диапазону цены за этот период.
  3. Зависимости количества колен ЗЗ от их размера. И количество мелких колен внутри крупных
  4. Как улучшение цен (например, уменьшение спреда, вплоть до отрицательных) влияет на максимальную прибыльность ФИ.
  5. Как наведение дополнительного шума на цВР влияет на максимальную прибыльность ФИ.
  6. Совершенно все исследования с учетом сезонности и времени суток.

И никаких исследований returns-ряда. Всегда только ряды Bid и Ask-цен.

P.S. Простой пример из жизни, мне уменьшают комиссию, и выгодно становится торговать уже совсем с другими входными параметрами ТС, потому как появляется выгода в ловле более мелких движений.

 
hrenfx:

Известные мне стат. закономерности раскрывать не буду - торгую их.

Количество характеристик для сранивтельного анализа ограничено только фантазией исследователя. Вот лишь самые простые:

  1. Самый известный - правило 2H, разделяющие на "флэтовые" и "трендовые" ФИ.
  2. Соотношение максимальной прибыли за период к максимальному диапазону цены за этот период.
  3. Зависимости количества колен ЗЗ от их размера. И количество мелких колен внутри крупных
  4. Как улучшение цен (например, уменьшение спреда, вплоть до отрицательных) влияет на максимальную прибыльность ФИ.
  5. Как наведение дополнительного шума на цВР влияет на максимальную прибыльность ФИ.
  6. Совершенно все исследования с учетом сезонности и времени суток.

И никаких исследований returns-ряда. Всегда только ряды Bid и Ask-цен.

1. А можно поподробней о "правиле 2H", просто в первый раз слышу.

2. Скорее относиться к мере стандартизации инструментов, к выравниванию волатильности, что ли.

3. Очень сильный подход. Сам копаю в этом направлении.

6. Сезонность определенно значимый фактор. Хорошее направление для исследований.

А чем Вам все-таки returns ряд так не угодил? Все-таки из него можно собрать все что угодно, в т.ч. исходный котир.

 
Ширяев аля Пастухов?
 
C-4:

А чем Вам все-таки returns ряд так не угодил? Все-таки из него можно собрать все что угодно, в т.ч. исходный котир.

returns-ряд предполагает дискретность и наличие одного ряда цВР. Когда на самом деле их два - Bid и Ask.

returns же тоже - условность. Тем же returns можно назвать ряд размеров ЗЗ.

Если потери информации при преобразовании рядов не происходит - отлично.

Но с точки зрения практики ни разу не сталкивался с использованием найденных закономерностей в ряде Price[i] - Price[i - 1].

Исходник один - Bid и Ask. Обоснований необходимости преобразований этих цВР в форму разности членов ряда не встречал.

 
C-4:

Представим, что вы продавец одноразовых зонтов. Если все знают что завтра пойдет дождь, то завтра вы ничего не продадите, потому что люди возьмут свои зонты из дома заранее. Если Вы знаете, что завтра пойдет дождть, а другие люди нет, то завтра они не возьмут зонты из дома и им придется покупать одноразовые зонты у Вас, что бы добежать до работы. Так что вопрос тайминга является следствием а не первопричиной.


ну это инсайд, а дождь аналог новости)) написал, что за исключением инсайда.

 
Freud:
Ширяев аля Пастухов?
Смотрел Ширяева. К сожалению, теоретик (неофициальный квант). Уважение к академикам, конечно, присутствует, но никаких авторитетов. Должны быть лишь только свои исследования с практической направляющей.
1...11121314151617181920212223242526
Новый комментарий
Причина обращения: