Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Универсальные архиваторы мало используют специфику конкретных данных. Если её учитывать (знать заранее) можно многое выносить за скобки.
Разработчики MT5 этим и занимались, разрабатывая алгоритм сжатия. Если раскроют, велосипед изобретать самому, возможно, не понадобится.
Как тестер может помочь в определении уровня прогнозируемости?
Так же как архиватор.
Разработчики MT5 этим и занимались, разрабатывая алгоритм сжатия. Если раскроют, велосипед изобретать самому, возможно, не понадобится.
Я на это как-то абсолютно не расчитываю. Рубль раньше станет единой валютой, чем метаквоты начнут делиться этим алгоритмом. Даже если он несложен.
Пошли уже лучше изобретать. :)
Так же как архиватор.
Тестер не в состоянии определить уровень прогнозируемости, как и архиватор. Архиватор может выдать размер чистой (сжатой) информации. Чем сильнее сжимается, тем эффективнее базис для поиска закономерностей. Ведь что делает архиватор - ищет закономерности в общем случае. Чем лучше сжал - тем больше закономерностей нашел.
Я, кстати, склоняюсь к алгоритмам "с потерей информации". Отнюдь не вся она нужна. А сжатие куда выше.
Логично, поскольку всю информацию все равно от рынка не получить.
Но критерий эффективного базиса, вроде, как сформулирован.
Тестер не в состоянии определить уровень прогнозируемости, как и архиватор. Архиватор может выдать размер чистой (сжатой) информации. Чем сильнее сжимается, тем эффективнее базис для поиска закономерностей. Ведь что делает архиватор - ищет закономерности в общем случае. Чем лучше сжал - тем больше закономерностей нашел.
Не спеши так быстро. Глюков наловишь. :)
Я эту тему думал уже на заре занятий форексом - года два с половиной назад. Алгоритмы сжатия действительно ищут (и находят) закономерности, но обычно заглядывая вперёд (как раз те которые "без потери" - двухпроходны). Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)
Не спеши так быстро. Глюков наловишь. :)
Я эту тему думал уже на заре занятий форексом - года два с половиной назад. Алгоритмы сжатия действительно ищут (и находят) закономерности, но обычно заглядывая вперёд (как раз те которые "без потери" - двухпроходны). Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)
Аналогично, мысли были рождены в том же состоянии познания форекса, только немного раньше по времени.
Двухпроходность и нужна для определения базиса. Первый проход - это и есть преобразование базиса.
Если же говорить о гипотизе постоянного битрэйта рынка, то потоковые методы сжатия видятся отличными кандидатами.
MetaDriver писал(а) >>
... Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)...
И тут нас тоже подстерегает злой облом - уверен, что все они работают с задержкой, то бишь для эффективного кодирования им тоже необходима "будущая история", хотя и немного.
// Однако в тестере, чтоб запузырить кривую в небо, мне достаточно знать всего-то на полбара вперёд... :)
И тут нас тоже подстерегает злой облом - уверен, что все они работают с задержкой, то бишь для эффективного кодирования им тоже необходима "будущая история", хотя и немного.
// Однако в тестере, чтоб запузырить кривую в небо, мне достаточно знать всего-то на полбара вперёд... :)
Они работают с задержкой, потому что нужно дождаться порции информации для сжатия (того самого часа в примере выше). Тут все в порядке.