Ищу партнера-программиста для создания автоматической торговой системы на основе межрыночного анализа облигаций, товаров, акций и валют.
Для более детального обсуждения пишите мне на почту: <...>
С уважением, Виталий.
Для более детального обсуждения пишите мне на почту: <...>
С уважением, Виталий.
МТ5 не обладает всей необходимой информацией для реализации Вашей ТС.
Для более детального обсуждения пишите мне на почту: <...>
С уважением, Виталий.
Есть сервис фриланс https://www.mql5.com/ru/job (там можно и адресную заявку сделать исполнителю).
Кстати, это уже второе объявление, а этот форум - не газета бесплатных объяслений.
Кстати, в англ части форума есть одна старинная ветка, называется "Сырые идеи". Там пользователи могут изгалать свои идеи (бесплатно, можно и в развернутом варианте), а кодеры (если им интересно и если идея интересная) - кодируют прямо в ветке исходниками.
То есть - как вариант.
Есть более свежие ветки, где происходит кодирование прямо в ветках. И всё бесплатно, всё на форуме, и все могут пользоваться.
Вот - две первые ветки были открыты в 2006 году, и первая из них уже имеет 270 листов постов.
Последняя ветка (после ..) - более свежая, открыта в 2017 году, и только по mql5 (для МТ5), и там уже 60 листов, в том числе с кодами.
Машинный перевод заглавий веток:
============
Запросы и идеи
Начало
- Запросы и идеи, начало - ветка
- Предложения по теме торговых систем
После
- Запросы и идеи (только MQL5!) - ветка
============
- 2021.03.09
- www.mql5.com
МТ5 не обладает всей необходимой информацией для реализации Вашей ТС
Я это понимаю, что в идеале это нужно делать в другой платформе.
Но и в МТ5 можно многое реализовать, беря данные с различных рынков, строить совокупный индикатор движения трех рынков и тестировать отклонение совокупного индикатора от нужного рынка.
МТ5 не обладает всей необходимой информацией для реализации Вашей ТС.
Но ведь можно же брать в MT5 данные по выбранной валюте, акции (построить из выбранных акций синтетический инструмент - индекс акций), данные по нефти, золоту и на основе этих данных и алгоритмов вывести это в виде индикатора на нужный рынок? Затем высчитывать веса рынков, набор рынков и тестировать работу индикатора ...
Это понятно, но почему Вы считаете, что есть сильная зависимость разных секторов рынка?
Ведь все взаимосвязано.
Сколько времени Вы наблюдали дисбаланс между секторами рынка?
Это понятно, но почему Вы считаете, что есть сильная зависимость разных секторов рынка?
Ведь все взаимосвязано.
Сколько времени Вы наблюдали дисбаланс между секторами рынка?
Ну, давайте, если взяли пример нефти, от нее и посмотрим:
1.Возьмите любую нефтяную акцию, в USD и сравните с любой нефтью - они движутся синхронно, на любом таймфрейме.
Т.е. даже визуально видна сильная зависимость рынка нефти от рынка акций и рынок акций чаще опережает рынок нефти.
2.Возьмите USDCAD и сравните с нефтью. Здесь обратная зависимость, оба рынка влияют друг на друга, чередуясь в опережении. Рынок нефти более синхронно влияет на USDCAD, а валюта иногда с большой задержкой опережает нефть.
3.Возьмите разницу доходности облигаций по любым валютным парам, например USDCAD, если доходность облигаций США растет быстрее доходности Канады - это вызывает рост курса USDCAD, и также наоборот.
Обычно доходность облигаций разных стран движется в одном направлении, но когда доходность облигаций одной страны растет, а другой падает - возникает сильное движение на валютной паре в сторону той валюты, доходность которой выросла.
Почему я считаю, что есть сильная зависимость разных секторов рынка? На это есть экономическое обоснование.
1.ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТЫ НА ТОВАРНЫЕ ЦЕНЫ. Цена на нефть измеряется в долларах, т.е. падение доллара вызывает рост нефти. Но когда, например, скорость роста самой нефти опережает рост курса доллара, они временно движутся в одном направлении (расхождение) - до тех пор пока эта разница не станет обратной. Возникает опережение курса USD к нефти. Как пример: хорошо это проявляется на такой паре, как USDCAD.
2.ВЛИЯНИЕ ТОВАРНЫХ ЦЕН НА ВАЛЮТЫ.Канада крупный экспортер нефти, 95% добычи экспортирует в США и нефть занимает большую часть экономики. Рост нефти благоприятен для Канадской экономики и не благоприятен для Американской, поэтому рост цен на нефть ведет к падению USDCAD. Рост цен на нефть ведет к росту валют, экспортеров нефти и падению валют импортеров. Примеры нефтезависимых валют : CADJPY, USDNOK, USDCAD, USDRUB, EURRUB, EURCAD, CADCHF.
3.ВЛИЯНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НА ВАЛЮТЫ. Также сильно на курс любой валюты влияют процентные ставки. Чем выше процентные ставки, тем выше ее доходность и поэтому она дорожает. Но в случае с любой парой нужно смотреть не направление движения процентных ставок, а их разницу, а также на спред доходности коротких и длинных облигаций по каждой валюте. Т.е. при падении % ставок одна из валют будет расти по отношению к другой, в случае, если ее % ставки падают медленнее второй. Процентные ставки - это доходность облигаций, которая зеркально движется в обратную сторону от цен облигаций.
4.ВЛИЯНИЕ АКЦИЙ НА ТОВАРЫ И НАОБОРОТ.Прибыли нефтедобывающих компаний напрямую зависят от цен на нефть, поэтому рост цен на нефть вызывает рост их акций. Парадоксально, но эти акции чаще опережают саму цену на нефть.
Это конечно далеко не полное описание взаимного влияния секторов рынков друг на друга, как пример. Валюты и товарные цены также влияют на % ставки. Рост товарных цен - вызывает инфляцию, которая ведет к росту % ставок (для удержания инфляции), а это ведет к росту валюты и т.д. по кругу, только начала этого круга не видно, а вот конец круга заметен...
Сколько времени Вы наблюдали дисбаланс между секторами рынка? Более 8 лет.
Конечно уследить за всеми рынками и измерить величины отклонений вручную невозможно. Можно сделать суммарный индикатор других секторов с учетом весов, протестировать, какие именно расхождения являются максимальными - это и будут сигналы для входа и выхода. Ну и конечно, с умом проанализировать какие именно рынки включать в группу - это очень важно. Чтобы делать сделки по USDCAD, нужно взять цену на нефть, разницу процентных ставок США и Канады, индекс акций нефтедобывающих компаний. И при их суммарном расхождении с USDCAD (с учетом весов)
открывать сделки, также и закрывать. В большинстве случаев этот индикатор должен будет идти впереди рынка. Я думаю, что в 3-х случаях из 4-х он будет идти впереди, учитывая, что берутся четыре сектора рынка.
Ну, давайте, если взяли пример нефти, от нее и посмотрим:
1.Возьмите любую нефтяную акцию, в USD и сравните с любой нефтью - они движутся синхронно, на любом таймфрейме.
Т.е. даже визуально видна сильная зависимость рынка нефти от рынка акций и рынок акций чаще опережает рынок нефти.
2.Возьмите USDCAD и сравните с нефтью. Здесь обратная зависимость, оба рынка влияют друг на друга, чередуясь в опережении. Рынок нефти более синхронно влияет на USDCAD, а валюта иногда с большой задержкой опережает нефть.
3.Возьмите разницу доходности облигаций по любым валютным парам, например USDCAD, если доходность облигаций США растет быстрее доходности Канады - это вызывает рост курса USDCAD, и также наоборот.
Обычно доходность облигаций разных стран движется в одном направлении, но когда доходность облигаций одной страны растет, а другой падает - возникает сильное движение на валютной паре в сторону той валюты, доходность которой выросла.
Почему я считаю, что есть сильная зависимость разных секторов рынка? На это есть экономическое обоснование.
1.ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТЫ НА ТОВАРНЫЕ ЦЕНЫ. Цена на нефть измеряется в долларах, т.е. падение доллара вызывает рост нефти. Но когда, например, скорость роста самой нефти опережает рост курса доллара, они временно движутся в одном направлении (расхождение) - до тех пор пока эта разница не станет обратной. Возникает опережение курса USD к нефти. Как пример: хорошо это проявляется на такой паре, как USDCAD.
2.ВЛИЯНИЕ ТОВАРНЫХ ЦЕН НА ВАЛЮТЫ.Канада крупный экспортер нефти, 95% добычи экспортирует в США и нефть занимает большую часть экономики. Рост нефти благоприятен для Канадской экономики и не благоприятен для Американской, поэтому рост цен на нефть ведет к падению USDCAD. Рост цен на нефть ведет к росту валют, экспортеров нефти и падению валют импортеров. Примеры нефтезависимых валют : CADJPY, USDNOK, USDCAD, USDRUB, EURRUB, EURCAD, CADCHF.
3.ВЛИЯНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НА ВАЛЮТЫ. Также сильно на курс любой валюты влияют процентные ставки. Чем выше процентные ставки, тем выше ее доходность и поэтому она дорожает. Но в случае с любой парой нужно смотреть не направление движения процентных ставок, а их разницу, а также на спред доходности коротких и длинных облигаций по каждой валюте. Т.е. при падении % ставок одна из валют будет расти по отношению к другой, в случае, если ее % ставки падают медленнее второй. Процентные ставки - это доходность облигаций, которая зеркально движется в обратную сторону от цен облигаций.
4.ВЛИЯНИЕ АКЦИЙ НА ТОВАРЫ И НАОБОРОТ.Прибыли нефтедобывающих компаний напрямую зависят от цен на нефть, поэтому рост цен на нефть вызывает рост их акций. Парадоксально, но эти акции чаще опережают саму цену на нефть.
Это конечно далеко не полное описание взаимного влияния секторов рынков друг на друга, как пример. Валюты и товарные цены также влияют на % ставки. Рост товарных цен - вызывает инфляцию, которая ведет к росту % ставок (для удержания инфляции), а это ведет к росту валюты и т.д. по кругу, только начала этого круга не видно, а вот конец круга заметен...
Сколько времени Вы наблюдали дисбаланс между секторами рынка? Более 8 лет.
Конечно уследить за всеми рынками и измерить величины отклонений вручную невозможно. Можно сделать суммарный индикатор других секторов с учетом весов, протестировать, какие именно расхождения являются максимальными - это и будут сигналы для входа и выхода. Ну и конечно, с умом проанализировать какие именно рынки включать в группу - это очень важно. Чтобы делать сделки по USDCAD, нужно взять цену на нефть, разницу процентных ставок США и Канады, индекс акций нефтедобывающих компаний. И при их суммарном расхождении с USDCAD (с учетом весов)
открывать сделки, также и закрывать. В большинстве случаев этот индикатор должен будет идти впереди рынка. Я думаю, что в 3-х случаях из 4-х он будет идти впереди, учитывая, что берутся четыре сектора рынка.
Вы очень много пишите, считая, что я не подготовлен, это излишне.
Написать индикатор, который Вы хотите, не сложно.
1. У меня просо есть серьезные опасения, что скорости отставания одного сектора от другого(их) не хватит для извлечения прибыли.
2. Многих СПОТов нет в МТ5, а именно они являются первоисточником.
3. Я делал нечто похожее на то, что Вы хотите сделать: индекс RTS против СПОТов и USD, но скорость отклика RTS очень большая,
что не позволяет уверенно извлекать прибыль.
Добавлено
И еще (самое важное)...
Поводыри это, конечно, хорошо, но есть очень большое НО!
В этих стратегиях нельзя ставить ТП и СЛ, т.к это не скальпинг, но тогда как понимать что именно сейчас нужно входить/выходить?
Любой политик, может своим высказыванием круто уменьшить депозит.
Лично я, поклонник жеджа, откусил прибыль, при входе в рынок, и ничто не мешает ее получить.
Можно, конечно, сделать межсекторный арбитраж, но нужен серьезный анализ раздвижки/сужения секторов,
но если и заниматься этой ТС, то это точно должна быть хеджирующая стратегия.
Т.е, в идеале, 2 сектора арбитраж, а 2 других - поводыри для арбитража.
Ну, давайте, если взяли пример нефти, от нее и посмотрим:
1.Возьмите любую нефтяную акцию, в USD и сравните с любой нефтью - они движутся синхронно, на любом таймфрейме.
Сравните график русснефть( -52%) и нефти за пол года, движутся в разные стороны.
Делали ли вы какие-нибудь вычислительные прикидки для определения запаздывания? Хотя бы что-нибудь вроде такого?
- 2020.10.03
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Ищу партнера-программиста, который умеет быстро писать код, с целью дальнейшего совместного использования системы: продажа сигналов, привлечение средств через ПАММ счета и т.д.
С моей стороны - создание алгоритмов, анализ и тестирование системы. Опыт есть в создании торговых систем. В программировании опыта нет.
Система основана на анализе рынков облигаций, товаров, акций и валют. Изменения на трех рынках приводят к изменению на четвертом и являются опережающим индикатором.
Пример: нефть. На рынок нефти влияют акции нефтедобывающих компаний, курс доллара и доходность облигаций.
Акции нефтедобывающих компаний примерно в 2-х случаях из 3-х опережают рынок нефти (иногда нефть опережает рынок акций).
Доходность облигаций (процентные ставки) является опережающим индикатором для рынка нефти, но не напрямую, а через воздействие на рынки акций и доллара.
Доходность облигаций в большинстве случаев опережает рынки акций и валют.
Сложность: невозможно определить очередность опережения, т.к. рынки взаимно влияют друг на друга. Тяжело определить величину опережения, т.е. измерить, после какого изменения на трех рынках образуется пик или впадина на четвертом.
Возможно: при совокупности трех факторов, с большой вероятностью определить направление четвертого рынка. При большом совокупном и однонаправленном изменении на трех рынках возникает очень хороший сигнал для четвертого.
Торговать можно на всех четырех рынках.
Главная цель цель системы - добиться максимального профит фактора.