Курсы кроссов: как же они образуются? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю кросс-курс ни куда не вводится, он просто существует так же как и другие пары.
Именно.
Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.
Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.
Именно.
Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.
Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.
Именно.
Только иногда из-за сильных движений кроссов, бывает наоборот.
Как только крос-курсы отклоняются на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят основные валютные пары в порядок.
:))
Короче, запутался я с этими кроссами. Уже и не хоцца свои выкладки выкладывать. Как-то слишком навороченно, котировки в кубе какие-то выходят, когда поправки считаешь :)
Уляжется в голове - напишу продолжение, кому интересно.
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
добавлю и я свои 3 копейки так как работал над этой задачей и пришел к некоторым выводам.
на котировках предоставляемых ДЦ(Кухни) невозможно вычислить "точный" кросс курс по причине используемых фильтров задержек.
Допустим....
у нас счет в USD
мы покупаем 100 канадцев по цене 1.03171+3п = 1.03201
в результате мы потратим (1/1.03201)*100 = 96.898 USD
дале за 100 канадцев мы покупаем евро по курсу 1.48785+7п = 1.48855
таким образом у нас есть (1/1.48855)*100 = 67.17947 евро
теперь эти еврики мы продаем по текущему курсу 1.44245 и получаем 96.903 USD
Таким образом имеем меньше 0.5 цент на каждые 100 USD
Если бы спред по кроссу был ниже, то мы бы что-то поимели.
И смысл даже не в том, что арбитраж не выгоден, а в том, что спред по кроссу будет всегда таким, что бы арбитраж был не выгоден.
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так, чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
Вот простейший вопрос: почему спред по USDNOK такой большой, а по киви такой маленький?
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,
чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
Арбитражерами и сбалансированы. Теми, которые не парятся с ДЦ и у которых есть хорошее техническое оснащение.
Киви гораздо ликвидней, очевидно. А при чем тут кроссы?
Тема, вроде, изъезжена:
Monitoring-Spread - график синтетики с мониторингом его спреда.
Trade-Arbitrage - статистика и торговля арбитража.