Курсы кроссов: как же они образуются? - страница 6

 
Night_Sun >>:


Дык, и я о том же. Месячишко наблюдаю за полянкой. ДЦ на демке дают небольшие разрыва, но на реале гонки ноздря в ноздрю. На реале гораздо все жёстче. Проверял. :(

А как Вы проверяете?

 

Насчет вычислений синтетики:

посмотрите код Monitoring-Spread, там все расписано и визуализировано, соответственно.

Насчет весовых коэффициентов для торговли синтетикой:

смотрите код Trade-Arbitrage - посложнее предыдущего, но тоже доступно.

В обоих вариантах синтетика рассматривается в общем случае.

 
zhuki >>:
Нашёл такой файл,но правда не могу сказать какой день .Может быть 05.01.10,но не уверен.Разница иногда бывает большой. Уверен на 100% ошибки нет.Попробуйте сами и увидите.

Не совсем понятно, что значат колонки. Где котировки одного ДЦ, а где другого.


А по поводу пробовать. Так я же пробовал в прошлом году еще. Ловилось пункт-два раз в день-два. А у Вас тут, косяком идут за пол часа. Странно.

 
Night_Sun >>:


Дык, и я о том же. Месячишко наблюдаю за полянкой. ДЦ на демке дают небольшие разрыва, но на реале гонки ноздря в ноздрю. На реале гораздо все жёстче. Проверял. :(

Кстати, да. Забыли про этот момент. Многие ДЦ гораздо строже относятся к потоку котировок на реальных серверах по сравнению с демо.

 
getch >>:

В приведенном мониторинге читинг, действительно, больше смахивает на "ловлю спайков".

Блин. Начали за здравие, а оказалась ловля спайков на демке. =(

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

 
zhuki >>:

А как Вы проверяете?


Да так же. Вот посмотрел Ваш файл с таблицей. И у меня сложилось впечатление, что это разница между курсами 5 значных ДЦ, а не 4, после запятой.
 
wise >>:

Кстати, да. Забыли про этот момент. Многие ДЦ гораздо строже относятся к потоку котировок на реальных серверах по сравнению с демо.

Это момент один из главнейших. Чуть малейшая задержка и поймал спред. 

 
Night_Sun >>:


Да так же. Вот посмотрел Ваш файл с таблицей. И у меня сложилось впечатление, что это разница между курсами 5 значных ДЦ, а не 4, после запятой. 

Вот дописал мульку для срезов.Сейчас время не то, но разница есть.Срезы сделаны сейчас . Вот это для начала, если хотите и не верите, поймаю покрупнее. 

Файлы:
 
Да мы бы рады верить! Но сложно. Опыт подсказывает, что тут что-то не так. =)
 
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

Причина обращения: