Как расценивать работу советника с одинаковыми настройками на разных временных графиках? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть на другом символе при нахождении прибыльного набора параметров вновь будет повторяться закономерность - "работаю на всех ТФ".
Имеет ли смысл оптимизировать советник под разные ТФ?
Опять же - зависит от логики стратегии, заложенной в советник. Если стратегия не очень зависит от данных какого-либо таймфрейма (сеточник, например), то не имеет смысла. В противном случае можно и пооптимизировать.
Хотя на саму оптимизацию не стоит полагаться. Так, если в оптимизации было 1000 проходов и мы в результате выбрали один наилучший вариант, то это означает, что в будущем вероятность исполнения такого сценария равна не более 0.1% (100 проходов - это все равно не все возможные случаи). При оптимизации нужно смотреть целое семейство параметров. И чем больше это семейство, тем выше вероятность того, что результат будет повторен в будущем.
Опять же - зависит от логики стратегии, заложенной в советник. Если стратегия не очень зависит от данных какого-либо таймфрейма (сеточник, например), то не имеет смысла. В противном случае можно и пооптимизировать.
Хотя на саму оптимизацию не стоит полагаться. Так, если в оптимизации было 1000 проходов и мы в результате выбрали один наилучший вариант, то это означает, что в будущем вероятность исполнения такого сценария равна не более 0.1% (100 проходов - это все равно не все возможные случаи). При оптимизации нужно смотреть целое семейство параметров. И чем больше это семейство, тем выше вероятность того, что результат будет повторен в будущем.
Советник не сеточник, поэтому и интересно что он работает на разных ТФ.
Насчет самой оптимизации: вначале выбираю период когда цена падает и растет в диапазоне 1000 (4 знака) пунктов - на этом периоде оптимизирую, потом на таком же промежутке времени делаю форвард тестирование если форвард прибылен, с теми же параметрами, после предыдущего форварда, провожу форвард на ~8 месяцев до последнего доступного числа, если и этот форвард прибылен тогда с шагом плюс минус 10 от параметров (пример: параметр=78, старт=68, стоп=88) провожу еще форвард оптимизацию но уже для самой оптимизации выбираю период в три четыре года и форвард на предпоследнее полгода с последующим форвардом до последней доступной дате.