Корректный расчёт Индексов валют. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В метаматематике доказывается, что любая непротиворечивая математическая теория является тавтологией (формально не несет новой информации). Тем не менее математика - весьма полезная дисциплина, хоть и служанка наук :)
Твое рассуждение - чистая софистика, подтверждение которой есть только у тебя в голове (если есть).
Наукам, сия служанка интересна лишь как прикладная, которая была бы невозможна без теоретической.
так вот, как раз прикладная математика занимается фильтрацией информации.
Например есть какой либо процесс и по нему имеется куча информации (явной или косвенной) моделируем процесс математически получаем намного меньше информации но зато самой важной.
было два яблока добавили третье, на самом деле было множество клеток (молекулярных структур) но упростив мат модель получили юзабельную формулу.
При этом вся магия математики заключается ещё и в том что эволюцию системы можно получить не только по избыточной информации но по частичной.
ну да ладно вроде отбодался пойдём дальше...
Предположим что индексы реально существуют, ну ведь они должны существовать раз есть валюты :)
И мы можем высчитать недостающий индекс доллара. имея его можно посчитать индексы валют. Здорово?
Но что собой являет индекс доллара, можно увидеть лишь посчитав корреляции до и после. Делаем рассчёт корреляций ну скажем по 10 отсчётам скользящим окном между всеми инструментами затем выводим среднюю корреляцию до преобразования и после (чтоб не влияла отрицательная корреляция при подсчёте среднего будем суммировать модули). Предположим что преобразование уменьшило корреляцию символов (говорю предположим потому как я уже давно снёс все рассчёты за ненадобностью, но любой может их повторить). А раз корреляция уменьшилась значит индекс доллара есть не что иное как общий базис. Но поскольку корреляция не исчезла мы можем продолжить рассчёт выведя какой то ещё более общий базис (введя в расчёт уже инжексы в том числе и индекс доллара), и продолжать так можно долго, но наступает момент когда следующий индекс базиса не уменьшает корреляцию а увеличивает её. То есть достигли предела. И так имеем кучу составляющих, в том числе и почти не коррелируемые символы которые мы по привычке называем валютами. Встаёт вопрос а чё с этим всем теперь делать? Торговать по этим цифрам нельзя, хотя конечно преобразование обратимое и всегда можно всё пересчитать назад. Индексы болтает как пьяницу на корабле, логичным было бы делать экстраполяцию на несколько отсчётов (так как результат любых сглаживаний запаздывание, а без них индексы бесполезные цифири) и сдвигая на количесво отсчётов назад получать состояние рынка. Но вот проблема, метода точно экстраполирующего рыночные данные до сих пор нет. Бам, обморок. а всё потому что рынок не стационарен, а все методы экстраполяции предполагают неизменность полученных коэффициентов преобразования. Так что используя известные методы экстраполяции будем получать (пусть и похожий) прогноз но всё же с огромными ошибками. Высчитывая же обратно из всех этих базисов и индексов курсы получим накопление ошибок и полный бред прогноза. Так нахрина это нужно если можно с меньшими ошибками делать экстраполяцию самих валютных пар.
Кто то скажит "мне не нужна экстраполяция, я торгую ориентируясь на индексы" но торговать на шум невозможно, а сглаживая шум получаем задержку, так чтож вы торгуете? историю? В общем как ни крути индексы не дают преимущества перед рандомным входом. Аминь.
да не про "нечисть" идет речь, а про производную. Вспомни что есть производная в физическом смысле - всего лишь Δy = f(x0 + Δx) − f(x0) . Мы не можем смоделировать функцию движения цены во времени, но измерить изменение Δy мы можем в любой момент времени. Есть утверждение, что самый валотильный доллар, и именно он(доллар) заставляет двигаться мажоры, т.е. сама евра или же фунт относительно доллара имеют малый ход цены. Так вот: по-моему, нет разницы как вычислять индексы, но при умножении двух случайных величин (пусть EURUSD * GBPUSD) получаем мат.ожидание для доллара - т.е. среднее значение цены доллара в этот момент времени. Для торговли знание некой реальной стоимости доллара не имеет практического значения, а вот если контролировать на протяжении времени приращение стоимости доллара вот эту вот Δy, то можно принимать решение о целесообразности покупки или продаже USD
ЗЫ: попробуй проанализировать поведение отклонений приращений индексов (∑Δy) / Δy
Давайте уже прикончим тему.
--
Индексы валют (и прочих активов) я подразделяю на "чистые" и "грязные" (; нечистые ;).
"Нечистые" чаще всего претендуют на большую полезность для торговли (в чём сильно сомневаюсь, ибо авторы чаще всего просто не умеют считать чистые индексы). ;-)
Итак чистые индексы.
Постановка задачи проста: Вывести формулы для расчётов неких плавающих величин (называемых индексами актива), удовлетворяющих условию полной согласованности с остальными индексами корзины и их торгуемыми отношениями (торговыми инструментами) в любой момент времени. Другими словами (в терминах валют) : отношения одного индекса (скажем USDx) к другому (скажем EURx) должно в любой момент соответствовать курсу их торгуемого отношения (то биш EURUSD). Ах да, корзина.. Мы не можем вывести такие формулы, если предварительно не зафиксируем набор инструментов (валют и пар). Такой фиксированный набор и называется корзиной.
К примеру выведем формулы для набора инструментов в который входят все валютные пары между валютами [USD, EUR, GBP, JPY и CHF]. Валют пять (в данном случае), но могло быть сколько угодно и каких угодно, при условии что достаточно информации для их построения (т.е. все курсы соответствующих валютных пар известны либо выводимы из известных).
Для этого построим следующую матрицу:
Рассмотрими строки этой матрицы. В каждой строке мы имеем набор тогруемых валютных пар (или их обратных величин, легко получаемым из пар) и одну единицу (типа CHFCHF или EUREUR).
Если перемножить все элементы каждой строки, в результате получатся дроби вида XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Для нас принципиально важно, что у всех этих дробей одинаковый знаменатель (я его называю знаменатель корзины). В числителе у всех этих дробей одна и та же валюта умноженная на себя пять раз (число валют в корзине) Если из этих величин вычислить корень пятой (для данной корзины) степени, валюта в числителе вернёт себе первую степень, а в знаменателе окажется среднее геометрическое всех валют входящих в корзину. Как уже отмечалось выше, эта величина одинакова для всех дробей, и потому полученные величины как раз и обладают тем свойством, что при делении одной на другую после сокращения знаменателей гарантируют равенство полученного отношения соответствующей валютной паре в любой момент времени.
Задача решена. Фрмула выведена и обоснована.
--
Тот кто понял обоснование, легко может и осознать тот простой математический факт, что расчёт чистых индексов не может быть произведён иначе (вариации-оптимизации метода не являются другими способами) и не может привести к другим величинам (с точностью до множителя знаменателя).
Аминь.
Надеюсь тему можно наконец закрыть.
Хотя можно конечно и в какой-нибудь "грязи" поваляться. :) Было бы только разумное обоснование.
Очередная игра в цифирь, не имеющая никакого ни смысла, ни учета существующей практики построения индексов.
Смысл: экономический (учет весов, взятых из экономики) + поведенческий (верим в правильность Доу Джонса, где сложили и поделили).
Обычно во всех индексах существуют оба смысла.
В новых индексах, например, РТС ММВБ совсем недавно учитывались веса компонент. В эти веса закладывался экономический смысл.
Еще один игрок в цифирь.
Предположим что индексы реально существуют, ну ведь они должны существовать раз есть валюты :)
.................
ни крути индексы не дают преимущества перед рандомным входом. Аминь.
Тьма заблуждений и невозможность и нежелание подняться над суетой.
1. Нет шума на рынке.
2. Нет задержек от фильтрации, которые бы помешали торговать. Или же под задержкой понимается что-то, что не имеет отношение к задержке.
3. Есть такая штука - спектральный анализ. Решает все проблемы "тьмы".
4. Про производную уже написали.
5. Рынок стабилен своими изменениями. Стало быть, их надо искать. В этом преимущество.
ЗЫ: попробуй проанализировать поведение отклонений приращений индексов (∑Δy) / Δy
Очередная игра в цифирь, не имеющая никакого ни смысла, ни учета существующей практики построения индексов.
Смысл: экономический (учет весов, взятых из экономики) + поведенческий (верим в правильность Доу Джонса, где сложили и поделили).
Обычно во всех индексах существуют оба смысла.
В новых индексах, например, РТС ММВБ совсем недавно учитывались веса компонент. В эти веса закладывался экономический смысл.
Еще один игрок в цифирь.
Вот бедолага. :(
Выздоравливай faa1947.
хм, и как же построить функцию для стохастического процесса?, я хоть высшую математику успешно забыл, но на форуме был топик и гугл подсказывает, что возможно это метод Монте-Карло, хотя думаю, что получится очередной самообман, примерно как фрактальные рисунки листа папоротника - на вид похоже, но природа никогда не повторяет себя копированием - всегда есть неточности.
имхо, если и использовать индексы для построения ТС, то достаточно рассматривать, как я и говорил, сам индекс как производную движения валюты, тогда нужно только разработать порядок действий при смене знака приращения +Δy на - Δy, и при выходе Δy за некоторый предел измерений, т.е. измерение ускорения
Предположим что индексы реально существуют, ну ведь они должны существовать раз есть валюты :)
И мы можем высчитать недостающий индекс доллара. имея его можно посчитать индексы валют. Здорово?
Но что собой являет индекс доллара, можно увидеть лишь посчитав корреляции до и после. Делаем рассчёт корреляций ну скажем по 10 отсчётам скользящим окном между всеми инструментами затем выводим среднюю корреляцию до преобразования и после (чтоб не влияла отрицательная корреляция при подсчёте среднего будем суммировать модули). Предположим что преобразование уменьшило корреляцию символов (говорю предположим потому как я уже давно снёс все рассчёты за ненадобностью, но любой может их повторить). А раз корреляция уменьшилась значит индекс доллара есть не что иное как общий базис. Но поскольку корреляция не исчезла мы можем продолжить рассчёт выведя какой то ещё более общий базис (введя в расчёт уже инжексы в том числе и индекс доллара), и продолжать так можно долго, но наступает момент когда следующий индекс базиса не уменьшает корреляцию а увеличивает её. То есть достигли предела. И так имеем кучу составляющих, в том числе и почти не коррелируемые символы которые мы по привычке называем валютами. Встаёт вопрос а чё с этим всем теперь делать? Торговать по этим цифрам нельзя, хотя конечно преобразование обратимое и всегда можно всё пересчитать назад. Индексы болтает как пьяницу на корабле, логичным было бы делать экстраполяцию на несколько отсчётов (так как результат любых сглаживаний запаздывание, а без них индексы бесполезные цифири) и сдвигая на количесво отсчётов назад получать состояние рынка. Но вот проблема, метода точно экстраполирующего рыночные данные до сих пор нет. Бам, обморок. а всё потому что рынок не стационарен, а все методы экстраполяции предполагают неизменность полученных коэффициентов преобразования. Так что используя известные методы экстраполяции будем получать (пусть и похожий) прогноз но всё же с огромными ошибками. Высчитывая же обратно из всех этих базисов и индексов курсы получим накопление ошибок и полный бред прогноза. Так нахрина это нужно если можно с меньшими ошибками делать экстраполяцию самих валютных пар.
Кто то скажит "мне не нужна экстраполяция, я торгую ориентируясь на индексы" но торговать на шум невозможно, а сглаживая шум получаем задержку, так чтож вы торгуете? историю? В общем как ни крути индексы не дают преимущества перед рандомным входом. Аминь.
Наконец кто-то написал что-то разумное про индексы. Хотя разумна тут только верхняя половина текста, но и то хорошо.
Давайте оставим пока в покое экстраполяцию и всякие прогнозы, а посмотрим на историю, т.к. меня всегда удивляли люди, ожидающие хороших результатов в реальном времени от индикатора, который не может правильно описать историю.
Посмотрим на 2 пары на одном временном отрезке.
На обеих виден тренд, обе занимают весь экран, как выбрать лучшую?
Достаточно одного взгляда на индексы, чтобы сделать выбор. Есть много трейдунов, которые о выборе валютной пары вообще никогда не задумывались. Возможно им индексы и не нужны, можно тупо сидеть на евробаксе вечно.
Экстраполяция индексов - это отдельная тема. Да, общеизвестных методов такой экстраполяции не существует. А для валютных пар они существуют? Тоже нет. Тогда в чем разница?
Вот бедолага. :(
Выздоравливай faa1947.
...
Экстраполяция индексов - это отдельная тема. Да, общеизвестных методов такой экстраполяции не существует. А для валютных пар они существуют? Тоже нет. Тогда в чем разница?
Разница в том что делая экстраполяцию котиров ты обрабатываешь один ряд, а делая экстраполяцию индексов несколько, но торгуем то мы пары, поэтому для принятия торгового решения всё же придётся пересчитать прогноз индексов в пары, а значит ошибки суммируются, и как следствие выше чем при экстраполяции пар.
...
Достаточно одного взгляда на индексы, чтобы сделать выбор. Есть много трейдунов, которые о выборе валютной пары вообще никогда не задумывались. Возможно им индексы и не нужны, можно тупо сидеть на евробаксе вечно.
Ну бог с ней с этой экстраполяцией, как говорится будем решать проблемы по мере поступления...
Что я вижу на скрине: я вижу кучу зашумлённой информации, может визуально и понятно куда движутся пары (хотя не факт) но это лишь говорит о том что человеческий мозг смог обработать (сгладить шум), программно же получить сигнал направления намного сложнее, тут придётся гладить ряд, а большинство методов сглаживания неизбежно дают запаздывание. Так что на повестке дня такая ...
С начало нужно найти не запаздывающий метод сглаживания, а затем решать вопрос с разложением котиров в индексы. Предположим такой метод есть.
Тогда логичным будет вывод: если у нас есть метод не запаздывающего сглаживания, то нафиг нам индексы, с таким методом и на парах хорошо дышится.