Корректный расчёт Индексов валют. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здоровые люди черпают знания из собственных наблюдений и рассуждений, а не с сайта ММВБ.
Хочу порадовать.
Вас таких велосипедистов большинство.
Велосипедистов здесь раз два и обчёлся.
А кажется тебе что нас много, просто потому, что ты нас как огня боишься - ибо начитанная глупость твоя несусветная для нас слишком очевидна, и ты об этом слегка догадываешься. :)
Отсюда и агрессия твоя регулярная в сторону самостоятельно мыслящих людей - что-то вроде активно-оборонительной реакции. Мдя, наверное мне лучче не продолжать, а то и до бана недалеко..
Иди пожалуй книжки почитай, это тебя утешит и успокоит.
Иди пожалуй книжки почитай, это тебя утешит и успокоит.
Дельный совет, ибо складывается впечатление, что даже не книжки товарищ читает, а руководства к пакетам...
(
____
возвращаясь к индексу - следует ли требовать, чтобы в него входило максимально большее число валют?
т.е. какое число оптимально?
5-8 или покрывающее странами-эмитентами входящих в индекс 95% мирового ВВП?
;)
1. возвращаясь к индексу - следует ли требовать, чтобы в него входило максимально большее число валют?
2.. т.е. какое число оптимально? 5-8 или покрывающее странами-эмитентами входящих в индекс 95% мирового ВВП?
;)
1. Требовать не стоит, но помечтать можно. :)
2. Я чисто практически выбираю компромисс между точностью и накладными расходами на расчёты и использую как раз от 5 до 8. В принципе, чем больше корзина - тем точнее можно сосчитать. Но расход времени на расчёты растёт квадратично. Другая проблема - спред. Он вносит неопределенность в расчёты, которая линейно растёт при росте корзины, хотя практика показывает, что если за значения курсов принять среднее (Bid+Ask)/2, то ошибки получаются не слишком большими (арбитраж рулит, не даёт разъезжаться). Ещё большую неопределённость вносит способ хранения котировок в МТ : минимальная дискретность - минутки, а внутри минуток неизвестно когда состоявшиеся Low и High.. :) Дополнительных расходов требуют расчётные пары (такие как XAUGBP или NZDXAG). Про необходимость предварительной синхронизации и затыкания пробелов котировках я вообще молчу...
;)
С ценами вроде все логично, а как корректно рассчитать объем индекса?
С ценами вроде все логично, а как корректно рассчитать объем индекса?
2. Я чисто практически выбираю компромисс между точностью и накладными расходами на расчёты и использую как раз от 5 до 8. В принципе, чем больше корзина - тем точнее можно сосчитать. Но расход времени на расчёты растёт квадратично. Другая проблема - спред. Он вносит неопределенность в расчёты, которая линейно растёт при росте корзины, хотя практика показывает, что если за значения курсов принять среднее (Bid+Ask)/2, то ошибки получаются не слишком большими (арбитраж рулит, не даёт разъезжаться). Ещё большую неопределённость вносит способ хранения котировок в МТ : минимальная дискретность - минутки, а внутри минуток неизвестно когда состоявшиеся Low и High.. :) Дополнительных расходов требуют расчётные пары (такие как XAUGBP или NZDXAG). Про необходимость предварительной синхронизации и затыкания пробелов котировках я вообще молчу...
Ну понятно, увяз в технических проблемах. Да, знаем, пытаемся плавать.
А визуализация какая есть? Короче, смотри личку.
Честно, не знаю. Даже не пытаюсь считать корректно, т.е. оценивать реальный объём исходя из тикового с учётом индексной стоимости актива относительно знаменателя корзины. Всё равно слишком много допущений будет. Я просто тупо суммирую все тиковые объёмы по парам по которым считается соответствующий индекс, при этом для расчётных пар беру среднеарифметическое от исходных пар. Это явно математически некорректно, но для моих целей (ранняя диагностика начала движения конкретной валюты) вроде достаточно.
Я тоже так рассчитываю объемы. Но предположим мы получаем реальные объемы (например с Дукаса), тогда тоже только среднеарифметическое?
Я тоже так рассчитываю объемы. Но предположим мы получаем реальные объемы (например с Дукаса), тогда тоже только среднеарифметическое?
Расччот, это вроде как мат. термин.
Все в расччотах начинается с правильно поставленной задачи.
Задача...
Есть замкнутая система с 8-ю переменными ({"#EUR","#USD","#GBP","#AUD","#NZD","#JPY","#CAD","#CHF"} кому больше).
Даны 7 обратных функций к второй переменной .
Найти значения 8-ми переменных и погрешность расччота.
//--
Правильно ли я понимаю задачу??!
И зачем объемы, ведь для валют не играют роли (разве что активность народа).
Не. Тогда я бы пересчитывал объёмы в валюту депозита, потом суммировал, а в конце одно из двух: либо оставлял бы в валюте депозита (что практично, ибо позволяет сходу сравнивать), либо пересчитывал в валюту индекса, через курс валюты индекса относительно валюты депозита, что академичнее, но, имхо, непрактично. Для расчётных курсов всё равно пришлось бы делать какие-нить среднеарифметические допущения. Как-то так.
Ё мое, точно(тормознул я чего то), так и надо делать, привести все объемы к единой валюте, по моему совсем не обязательно к валюте депозита, главное к одной валюте и делай все, что хочешь. Спасибо.
А без среднеарифметических допущений при построении собственных индексов никуда не денешься.