Скачать MetaTrader 5

Как свести к минимуму корреляцию индексов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Кузен Ави
763
Кузен Ави  

Поводом послужил пост вот отсюда

https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343 https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3

Предположим что индексы реально существуют, ну ведь они должны существовать раз есть валюты :)
И мы можем высчитать недостающий индекс доллара. имея его можно посчитать индексы валют. Здорово?
Но что собой являет индекс доллара, можно увидеть лишь посчитав корреляции до и после. Делаем рассчёт корреляций ну скажем по 10 отсчётам скользящим окном между всеми инструментами затем выводим среднюю корреляцию до преобразования и после (чтоб не влияла отрицательная корреляция при подсчёте среднего будем суммировать модули). Предположим что преобразование уменьшило корреляцию символов (говорю предположим потому как я уже давно снёс все рассчёты за ненадобностью, но любой может их повторить). А раз корреляция уменьшилась значит индекс доллара есть не что иное как общий базис. Но поскольку корреляция не исчезла мы можем продолжить рассчёт выведя какой то ещё более общий базис (введя в расчёт уже инжексы в том числе и индекс доллара), и продолжать так можно долго, но наступает момент когда следующий индекс базиса не уменьшает корреляцию а увеличивает её. То есть достигли предела. И так имеем кучу составляющих, в том числе и почти не коррелируемые символы которые мы по привычке называем валютами. Встаёт вопрос а чё с этим всем теперь делать? Торговать по этим цифрам нельзя, хотя конечно преобразование обратимое и всегда можно всё пересчитать назад. Индексы болтает как пьяницу на корабле, логичным было бы делать экстраполяцию на несколько отсчётов (так как результат любых сглаживаний запаздывание, а без них индексы бесполезные цифири) и сдвигая на количесво отсчётов назад получать состояние рынка. Но вот проблема, метода точно экстраполирующего рыночные данные до сих пор нет. Бам, обморок. а всё потому что рынок не стационарен, а все методы экстраполяции предполагают неизменность полученных коэффициентов преобразования. Так что используя известные методы экстраполяции будем получать (пусть и похожий) прогноз но всё же с огромными ошибками. Высчитывая же обратно из всех этих базисов и индексов курсы получим накопление ошибок и полный бред прогноза. Так нахрина это нужно если можно с меньшими ошибками делать экстраполяцию самих валютных пар.
Кто то скажит "мне не нужна экстраполяция, я торгую ориентируясь на индексы" но торговать на шум невозможно, а сглаживая шум получаем задержку, так чтож вы торгуете? историю? В общем как ни крути индексы не дают преимущества перед рандомным входом. Аминь.

----------------------------------------------

накавырял что-то подобное у себя( если конечно не самообманываюсь) но не через корреляции. автор пишет что любой может повторить расчеты .

а я вот не понял как . но хотел сравнить .

1-так как добиться вышеописанного.

Mislaid
609
Mislaid  

Ничего никуда сводить не надо. Это кривой метод. Не пытайтесь повторить - не учитесь плохому.

Зайдите в Code Base, наберите в поиске "индекс валют". Можно найти приемлемые методы.

Boris
503
Boris  
Freud:

.. Так нахрина это нужно ...

Вот это и есть, главный вопрос в построении индексов НАХРИНА ??? А потом, уже можно говорить, что строить, как строить и стоит ли вообще чего то строить.

Кузен Ави
763
Кузен Ави  
BoraBo:

Вот это и есть, главный вопрос в построении индексов НАХРИНА ??? А потом, уже можно говорить, что строить, как строить и стоит ли вообще чего то строить.


в итоге важны всего 2 вещи. метод сглаживания без запаздывания. и индексы.

процитирую:

"С начало нужно найти не запаздывающий метод сглаживания, а затем решать вопрос с разложением котиров в индексы. Предположим такой метод есть.
Тогда логичным будет вывод: если у нас есть метод не запаздывающего сглаживания, то нафиг нам индексы, с таким методом и на парах хорошо дышится."

в том то и суть . что если такой метод есть, то индексы по сути нужны в основном для вбора более лучших инструментов.

1начинем плясать от метода (допустим он есть). итак есть инструменты с веером сглаженных незапаздывающих линий от этих инструментов. соответственно по ним можно строить веер индексов с таким же незапаздывающим сглаживанием.

2- но раз у нас есть метод сглаживания итак без запаздывания, то зачем еще и индексы (так пишет автор).

ведь можно уже расчитанные индексы точно так же сглаживать. но будут ли эти 2 пункта совпадать.

Так вот интересен момент если метод такого сглаживания существует. то это вовсе не значит что этот метод первичен, и только потом его можно натягивать на мультивалютку. возможно этот метод и есть следствие мультивалютного анализа.

Кузен Ави
763
Кузен Ави  
Mislaid:

Ничего никуда сводить не надо. Это кривой метод. Не пытайтесь повторить - не учитесь плохому.

Зайдите в Code Base, наберите в поиске "индекс валют". Можно найти приемлемые методы.


почему кривой?суть ведь не в расчете индекса, в вопросе как свисти индексы валют к ортогональности (нулевой корреляции) на каждом последующем отсчете. что-то не припомню чтоб в базе было такое. там обычные расчеты стационарные среднегеометрические.
Avals
3181
Avals  
Freud:

почему кривой?суть ведь не в расчете индекса, в вопросе как свисти индексы валют к ортогональности (нулевой корреляции) на каждом последующем отсчете. что-то не припомню чтоб в базе было такое. там обычные расчеты стационарные среднегеометрические.

ну вот например центральный рынок)) Торгуются продукты питания - курсы в рублях за кило. Есть продукт говядина и продукт свинина. Почему их цена должна быть независима? Источник зависимости м.б. в инфляции, налогах, заменяемости и т.д. Нужно ли придумывать синтетический инструмент мясо (типа 300гр свинины+400гр говядины+300гр баранины), который будет независим? И независим от чего? Другого синтетика типа фрукт? Их цены всё равно окажутся зависимыми. Даже если в результате можно подгонкой получить синтетические продуктовые корзины которые на исории слабо коррелировали то нафига они нужны и где гарантии что это не подгонка под историю?
Кузен Ави
763
Кузен Ави  
Avals:

ну вот например центральный рынок)) Торгуются продукты питания - курсы в рублях за кило. Есть продукт говядина и продукт свинина. Почему их цена должна быть независима? Источник зависимости м.б. в инфляции, налогах, заменяемости и т.д. Нужно ли придумывать синтетический инструмент мясо (типа 300гр свинины+400гр говядины+300гр баранины), который будет независим? И независим от чего? Другого синтетика типа фрукт? Их цены всё равно окажутся зависимыми. Даже если в результате можно подгонкой получить синтетические продуктовые корзины которые на исории слабо коррелировали то нафига они нужны и где гарантии что это не подгонка под историю?


мне принцип расчета интересен, на примере, чтобы у себя попробывать. я же не говорю о полном отсутствии корреляции. я о поиске момента когда корелляция уменьшалась, уменьшалась, достигл определенного минимума, и начала увеличиватся, как для положительной так и для отрицательной корреляции. так вот момент где миниму интересен. только тут не 2 ряда.

а ска намного более. нужно найти точку, (есть подозрение что это и есть та самая среднегеометричесое положение) относительно которой индексы валют будут иметь минимальную корреляцию между собой.

Avals
3181
Avals  
Freud:

мне принцип расчета интересен, на примере, чтобы у себя попробывать. я же не говорю о полном отсутствии корреляции. я о поиске момента когда корелляция уменьшалась, уменьшалась, достигл определенного минимума, и начала увеличиватся, как для положительной так и для отрицательной корреляции. так вот момент где миниму интересен.

ну каждой валюте определенный вес в индексе, чтобы сумма весов 1. Далее перебором находите веса при которых корреляция минимальна. Для ускорения можно сначала веса перебирать крупным шагом, как найдены значения при которых минимум корреляции - уменьшать шаг, подбирая более точно
Boris
503
Boris  
Freud:


в итоге важны всего 2 вещи. метод сглаживания без запаздывания. и индексы.

процитирую:

"С начало нужно найти не запаздывающий метод сглаживания, а затем решать вопрос с разложением котиров в индексы. Предположим такой метод есть.
Тогда логичным будет вывод: если у нас есть метод не запаздывающего сглаживания, то нафиг нам индексы, с таким методом и на парах хорошо дышится."

в том то и суть . что если такой метод есть, то индексы по сути нужны в основном для вбора более лучших инструментов.

1начинем плясать от метода (допустим он есть). итак есть инструменты с веером сглаженных незапаздывающих линий от этих инструментов. соответственно по ним можно строить веер индексов с таким же незапаздывающим сглаживанием.

2- но раз у нас есть метод сглаживания итак без запаздывания, то зачем еще и индексы (так пишет автор).

ведь можно уже расчитанные индексы точно так же сглаживать. но будут ли эти 2 пункта совпадать.

Так вот интересен момент если метод такого сглаживания существует. то это вовсе не значит что этот метод первичен, и только потом его можно натягивать на мультивалютку. возможно этот метод и есть следствие мультивалютного анализа.

Плясать надо от вопроса : Зачем нужен, что хотим увидеть в этом индексе? А уже потом, про методы интерпретации показаний индекса. А если у вас есть методы, которые и так прекрасно работают, то и огород, может быть, незачем городить.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
Freud:



Так вот интересен момент если метод такого сглаживания существует. то это вовсе не значит что этот метод первичен, и только потом его можно натягивать на мультивалютку. возможно этот метод и есть следствие мультивалютного анализа.

Если у вас есть незапаздывающий метод сглаживания, это означает, что вы знаете будущие значения цены, по-другому просто не может быть. А это значит, что грааль уже у вас в руках, и нах вам какие бы то ни были индексы или индикаторы.
Avals
3181
Avals  
вообще, сглаживание не может запаздывать - отражает то что заложено в формуле. Метод или параметры сглаживания могут не соответствовать торгуемой неэффективности рынка. Т.е. плясать надо от того, какому процессу хотим просоответствовать с помощью сглаживания
1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий