Ошибки, баги, вопросы - страница 476

[Stanislav Korotky]

Yedelkin:

Да я ручной торговлей не интересуюсь, так что ничего существенного добавить не смогу. Текущую логику, скорее всего, могут объяснить сами разработчики.

Как вариант, можете оформить свой вопрос в виде заявки-пожелания для сервис-деска. 

Боюсь, что в сервис-деске мне ответят нечто знакомое вроде - никто до вас не жаловался, так что все хорошо. Поэтому сперва нужно узнать мнение общественности. Может быть я неправ, и это мелочь, но все же, имхо, она может пользователей поставить на бабки, т.к. стоп-лосс например поставится гораздо ближе к рынку, чем человек привык в четверке.

[[Удален]]

marketeer:
Боюсь, что в сервис-деске мне ответят нечто знакомое вроде - никто до вас не жаловался, так что все хорошо. Поэтому сперва нужно узнать мнение общественности. Может быть я неправ, и это мелочь, но все же, имхо, она может пользователей поставить на бабки, т.к. стоп-лосс например поставится гораздо ближе к рынку, чем человек привык в четверке.

Текущая схема вполне логична и понятна. Добавлять в нее что-то еще смысла не имеет (разработчики всегда стремились к простоте реализации).

Поведение было изменено в соответствии со схемой неттинговой работы, при которой совершенно логично выставлять SL/TP либо по конкретно заданному ценовому уровю либо от текущей (планируемой) цены выставления позиции.

Под ценой выставления позиции следует понимать совокупную цену полечившуюся как итог всех сделок сформировавших позицию.

[[Удален]]

Разработчикам

Вопросы такого плана:

1. Как я понял если в момент тестирования стратегии сменить торговый счет тест прекратиться?

2. Можно ли будет сделать так чтобы тестер во время своей работы "призывался" к определенному счету и не обращал внимание на действия трейдера в терминале?

PS

3. Отсутствует связь с сервером (нет коннекта ни с одним access server-ом), но в истории отображаются ордера. При этом HistorySelect возвращает false.

Это так и задумано?

[Stanislav Korotky]

Interesting:

Текущая схема вполне логична и понятна. Добавлять в нее что-то еще смысла не имеет (разработчики всегда стремились к простоте реализации).

Поведение было изменено в соответствии со схемой неттинговой работы, при которой совершенно логично выставлять SL/TP либо по конкретно заданному ценовому уровю либо от текущей (планируемой) цены выставления позиции.

Под ценой выставления позиции следует понимать совокупную цену полечившуюся как итог всех сделок сформировавших позицию.

Я не предлагаю ничего добавлять. Обратил внимание лишь на несогласованность работы МТ4 и МТ5, что может повлечь за собой проблемы. Если бы в четверке отступ делался от цены ордера, а в пятерке от позиции, то тут все логично - перешли на неттинговую платформу - изменили "точку привязки". Но в том то и дело, что в четверке отступ делается от рынка (и потому и в пятерке отступ от рынка был бы не менее логичен, и ожидаем пользователем), а что касается пятерки, то внимательно ли Вы читали выдержку из справки, предоставленную господином Yedelkin-ым? Там не сказано про позицию. Дословно: стоп-уровни будут указываться в количестве пунктов от цены выставления ордера. Может быть, это неточность в документации, но хотелось бы её устанить. Все ж таки от ордера или от позиции?

[Alexander Puzikov]

Доброе утро всем, возник момент когда в параметрах

советника необходимо указать какой мерности массив

времени t1[what] и цен открытия open[what]

где what - в параметрах

input int what    = 120

но не все так просто - пишет ошибку - invalid index value

Не подскажите как можно реализовать чтобы менять проще

мерность было и не лазить в код при тестировании советника? 

Связано все с периодом советника на долгосрочную или краткосрочную (120) торговлю

или еще среднесрочную

[Slava]

Im_hungry:

Доброе утро всем, возник момент когда в параметрах

советника необходимо указать какой мерности массив

времени t1[what] и цен открытия open[what]

где what - в параметрах

но не все так просто - пишет ошибку - invalid index value

Не подскажите как можно реализовать чтобы менять проще

мерность было и не лазить в код при тестировании советника? 

Связано все с периодом советника на долгосрочную или краткосрочную (120) торговлю

или еще среднесрочную

 

В Вашем случае необходимо использовать динамические массивы

datetime t1[];
double   open[];

input int what=120;

int OnInit()
  {
   if(ArrayResize(t1,what)!=what || ArrayResize(open,what)!=what)
      return(-1);
...
   return(0);
  }

[Alexey Da]

Interesting:

Разработчикам

Вопросы такого плана:

1. Как я понял если в момент тестирования стратегии сменить торговый счет тест прекратиться?

2. Можно ли будет сделать так чтобы тестер во время своей работы "призывался" к определенному счету и не обращал внимание на действия трейдера в терминале?

PS

3. Отсутствует связь с сервером (нет коннекта ни с одним access server-ом), но в истории отображаются ордера. При этом HistorySelect возвращает false.

Это так и задумано?

1, 2 - да, на текуший момент сделано именно так. Дело в том, что в процессе работы тестер может инициировать подкачку любых дополнительных данных, которая при смене сервера/счета может привести к получению не корректных данных (данных другого сервера).

3. Вы видите слепок данных полученный при предыдущем запросе. новый запрос невозможен при отсутствии связи с сервером. 

[[Удален]]

alexvd:

1, 2 - да, на текуший момент сделано именно так. Дело в том, что в процессе работы тестер может инициировать подкачку любых дополнительных данных, которая при смене сервера/счета может привести к получению не корректных данных (данных другого сервера).

3. Вы видите слепок данных полученный при предыдущем запросе. новый запрос невозможен при отсутствии связи с сервером. 

1,2 - Понятно, спасибо.

[[Удален]]

marketeer:
Я не предлагаю ничего добавлять. Обратил внимание лишь на несогласованность работы МТ4 и МТ5, что может повлечь за собой проблемы. Если бы в четверке отступ делался от цены ордера, а в пятерке от позиции, то тут все логично - перешли на неттинговую платформу - изменили "точку привязки". Но в том то и дело, что в четверке отступ делается от рынка (и потому и в пятерке отступ от рынка был бы не менее логичен, и ожидаем пользователем), а что касается пятерки, то внимательно ли Вы читали выдержку из справки, предоставленную господином Yedelkin-ым? Там не сказано про позицию. Дословно: стоп-уровни будут указываться в количестве пунктов от цены выставления ордера. Может быть, это неточность в документации, но хотелось бы её устанить. Все ж таки от ордера или от позиции?

1. Точно утверждать не буду, помню смутно. Но если мне память не изменяет то при установке/изменении ордера SL и TP можно указать только в виде конкретного ценового уровня.

Если же речь идет об изменении позиции, то там как раз есть  два способа указать SL/TP: в виде конкретного ценового уровня и в виде количества пунктов.

Если учесть что речь идет о позиции, то отсчет пунктов в режиме неттинга будет однозначно проводиться от средней цены всех сделок которые сформировали позиции (текущая цена открытия позиции).

Это если говорить о ручном режиме работы.

2. Если же говорить об механической торговле то там всегда указывается конкретный ценовой уровень (как он считается это уже другой вопрос).

[Rashid Umarov]

marketeer:
Я не предлагаю ничего добавлять. Обратил внимание лишь на несогласованность работы МТ4 и МТ5, что может повлечь за собой проблемы. Если бы в четверке отступ делался от цены ордера, а в пятерке от позиции, то тут все логично - перешли на неттинговую платформу - изменили "точку привязки". Но в том то и дело, что в четверке отступ делается от рынка (и потому и в пятерке отступ от рынка был бы не менее логичен, и ожидаем пользователем), а что касается пятерки, то внимательно ли Вы читали выдержку из справки, предоставленную господином Yedelkin-ым? Там не сказано про позицию. Дословно: стоп-уровни будут указываться в количестве пунктов от цены выставления ордера. Может быть, это неточность в документации, но хотелось бы её устанить. Все ж таки от ордера или от позиции?

Спасибо, разберемся.