Как MetaTrader 5 считает прибыль? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут расписано.
Возьмите пример проще - BUY/SELL без всяких лимитников. Зачем задачу усложняете и сбиваете с толку переходом внутрь спреда?
Смотрите на текущие цены, считайте что сделки происходят мгновенно и курсы не меняются.
То есть, отказываетесь взять простой пример сделок и пытаетесь увести мысль в "тут выставляем лимитник, там подлавливаем".
Ренат, со мной, видимо, неприятно общаться. Вы можете заговаривать обсуждение подобными высказываниями.
Со своей стороны привел совершенно конкретные доводы, почему ваша схема расчета прибыли функционирует на грани мошенничества. Вы, в попытках упростить, сделали явный косяк. Вам предложил его исправить, через переход к (Bid + Ask) / 2.
Люди, сведущие в ценообразовании, отлично поймут суть проблемы. Включая ваших потенциальных клиентов. Исправлять проблему нужно.
Взят был пример специально такой, чтобы показать явную алогичность используемой вами схемы расчета прибыли, когда сам себе продаю и покупаю. Схема простая, кстати. И полностью рабочая на тех же биржах. И если вы позиционируете свою платформу еще и как биржевую, то подобные перекосы будут происходить на бирже тоже.
К сожалению, Вы не продемонстрировали четкого примера с чистыми расчетами простой ситуации. Причем как только Вы ее распишите, сразу будет видно проблемное место конвертации. И я это знаю.
Про биржи:
Вот это реально ужасно, рекомендую обратить внимание например на РТС. Таковы их правила, причем доводов в их защиту достаточно. Похоже, это лучший из остальных (плохих) вариантов.
Ренат, со мной, видимо, неприятно общаться. Вы можете заговаривать обсуждение подобными высказываниями.
Ни в коем случае. Общаться очень полезно - это дает возможность глубже разобраться.
Со своей стороны привел совершенно конкретные доводы, почему ваша схема расчета прибыли функционирует на грани мошенничества. Вы, в попытках упростить, сделали явный косяк. Вам предложил его исправить, через переход к (Bid + Ask) / 2.
Люди, сведущие в ценообразовании, отлично поймут суть проблемы. Включая ваших потенциальных клиентов. Исправлять проблему нужно.
С учетом того, что мы в своей работе потратили достаточно время именно на разбор этих правил конвертаций, причем при явной работе со специалистами из банков, я могу утверждать, что расчет идет правильно.
Да, конвертация профитов на кроссовых курсах при примере взаимных противоположных сделках покажут убыток, зависящий от спреда курса, использованного на конвертации.
И это правильно.
К сожалению, Вы не продемонстрировали четкого примера с чистыми расчетами простой ситуации. Причем как только Вы ее распишите, сразу будет видно проблемное место конвертации. И я это знаю.
Т.е. на простом примере все будет логично? А нестыковки на примере посложнее можно не замечать? Банкам это скажите, затрагивая вопрос аудита.
Если торговый счет отличается от валюты инструмента, то биржи устраивают сказочный ход - "реальные профиты пересчитываются в конце торговой сессии по согласованному/выставленному курсу". Вот это красивейший ход, рекомендую обратить внимание например на РТС. Таковы их правила.
Т.е. на простом примере все будет логично? А нестыковки на примере посложнее можно не замечать? Банкам это скажите, затрагивая вопрос аудита.
На простом примере Вы сами все увидите и скажете "да, так правильно".
Именно с банками этот вопрос детально и обсуждался ибо они в этих вопросах очень аккуратные.
Это и есть полный аналог конвертации мультивалютной прибыли в ролловер на FOREX. Как подобные биржевые правила могут быть реализованы через MT5? Костылем, как в MT4 - списанием/начислением средств на счет, чтобы нивелировать расхождение с реальной ситуацией?
Вы что-то придумываете.
Для бирж мы делаем решения, полностью совместимые с их требованиями - вместе с перерасчетом кросс-курсовых (где надо) профитов у сделок по концу сессии. Да, это ужасно, но таковы их правила.
С половинной ценой будет постоянная ошибка в конвертациях. И на это не пойдет ни один банк.
Так у вас и так и так ошибка получается. Вопрос лишь в том, чтобы выбрать из зол меньшую .
Да, конвертация профитов на кроссовых курсах при примере взаимных противоположных сделках покажут убыток, зависящий от спреда курса, использованного на конвертации.
И это правильно.
Это не просто неправильно, это не логично: перекладываю c одного своего кошелька в другой кошелек и теряю деньги.
Если говорить про реальный рынок FOREX, то там вообще никаких закрытий позиций не происходит до ролловера. Просто противоположные сделки хэджируют ранее открытые. А в ролловер происходит закрытие позиций, чем-то напоминающее OrderCloseBy в MT4. Тогда же и соответствующая конвертация прибыли.
Так у вас и так и так ошибка получается. Вопрос лишь в том, чтобы выбрать из зол меньшую .
У нас нет ошибки, конвертации правильно учитывают смысл конвертации убытка и прибыли.
Так как в одном случае убыток приходится выкупать по аску, а прибыль продавать по биду, чтобы получить результат в целевой валюте.
Это не просто неправильно, это не логично: перекладываю c одного своего кошелька в другой кошелек и теряю деньги.
А Вы считаете, что провели несколько сделок (а этом именно несколько сделок) с внутренними конверсионными операциями и ничего не потеряли? Красота да и только!
Еще раз повторю - Вы в каком-то другом мире живете, где неведомы расходы и банки проводят операции бесплатно. Судя по заявлениям "аудит, мошенническая схема, отъем денег, дополнительная прибыль и тд", Вы реально считаете, что стоимость таких конверсионных операций равна нулю.
Надо очень сильно постараться в своих убеждениях, чтобы отказать брокеру или банку в их законном спреде с операции...
Если говорить про реальный рынок FOREX, то там вообще никаких закрытий позиций не происходит до ролловера. Просто противоположные сделки хэджируют ранее открытые. А в ролловер происходит закрытие позиций, чем-то напоминающая OrderCloseBy в MT4. Тогда же и соответствующая конвертация прибыли.
У нас нет ошибки, конвертации правильно учитывают смысл конвертации убытка и прибыли.
Совершенно верно, смысл правильно учитывают, об этом сразу и написал. Но только по такому правилу происходит конвертация не тут и сейчас, а по совокупной неттинговой позиции всех клиентов в момент ролловера. И там никаких таких перекосов и не возникает из-за этого.
А Вы считаете, что провели несколько сделок (а этом именно несколько сделок) с внутренними конверсионными операциями и ничего не потеряли? Красота да и только!
Распишите, пожалуйста, на примере какие внутренние конверсионные операции имеете в виду. Давайте не путать расчет текущих маржинальных требований с конверсионными операциям.
Например, если у вас USD, а вы решили сами с собой поторговать картошкой по схеме выше, которая оценивается в GBP, то маржинальные требования за торговлю картошкой будут учитывать меняющийся курс GBPUSD, но самих конверсионных операций проводиться не будет. И когда картошки ни у кого не окажется, как и было вначале, то сумма обоих счетов останется неизменной.