Теория случайных потоков и FOREX - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полосовые фильтры должны делиться не только по периоду но и учитывать равенство площадей между двумя фильтрами НЧ или м/у НЧ и ВЧ разных периодов.
Вот еще наброски. Берем ретернсы или модули например минуток оупен-клоуз, и суммируем их , на каждом новом отсчете ищем впрошлое точку когда сумма будет равна 1024, 512, итд например пунктов, или процентов. Далее среднии считаем по клоузам от основного ряда с трендом. Получим период динамический машки, или среднее, число слогаемых которого меняется в зависимости от изменения пути . Но это пол беды, нужно это применить ко всем тф.
можно конечно сдвигать фильтры, но ведь их можно экстраполировать не по абсолютным значениям, можно экстраполировать колебания которые есть в функции пройденого пути. И это потом вставлять в общую картину.
МА расчитанная по значениям с левого края к правому, а вторая МА наоборот по значениям от правого края к левому. Анализировать нужно интегральную функцию между этими двумя линиями. Откуда потом сдвигать на полпериода (или четверть) назад.Суть тут немного вдругом, машка имеет прямую линию в импульсной характеристике, так что анализ будут не верен (анализ разницы этих 2-х зеркальных машек). Для этого нужно нужны не машки , а другие фильтры, которые имеют импульсную характеристику вида отклика на единичное воздействие как затухающее колебательное звено 2-го порядка.
Либо попробуйте покрутить следующее. Берете ряд данных , и расчитываете машки таким образом, на каждом новом отсчете берете положительные приращения , суммируете их и деличе на число положительных значений в этих последних 1024-х ячейках. Также и с отрицательными. Потом складывавете их, затем отдельно берете и суммируете все и положит и отриц-е последние 1024 бара, и делете их на 1024. Первый и второй ряд сравниваете и анализируете.
Суть в этом такая, интегральная функция на простомашках таких будет некоректна для выявления внутренних колебаний рынка. Поскольку коэф-ы машек- статичны. Надо либо как писал выше с машками подшаманивать, либо использовать фильтры с разными с импульсными характеристиками вида колебательного звена 2-го порядка, тогда зеркальность будет не такая как на первой странице,
Следующий этап - подбор такой системы фильтров например чтобы период увеличивался в прогрессии, но приэтом пройденный путь у них был примерно равен друг другу. Об этом выше писал
Продолжать наступление будем в направлении анализа не направления движения цены, а размеров движений, на разных тф повышая дискретизацию от самой малой, например пока для минуток (как в этот замес вставить тиковый объем -потом). Задачу можно рассмотреть с двух сторон.
1-Построить ситему совпадающих с ценой фильтров разных периодов, выравнивая фазовые изменения между ними, далее экстаполировать побовать не сами эти фильтры, а интегральную (площадь, или можно назвать это приращения по модулю) функцию между такими фильтрами с выравненной фазой.
2- Зарание задавать параметры(какие нужно) для интегральных функций, и уже от них строить фильтры так чтобы сумма всех коэффициентов была минимальна (по сути поиск минимума функци)
Это немного из тойже оперы, как мне кажется, о чем тут вы говорите в последних постах про интегральные функции и их анализ и экстраполяция.
...............
Суть в этом такая, интегральная функция на простомашках таких будет некоректна для выявления внутренних колебаний рынка. Поскольку коэф-ы машек- статичны. Надо либо как писал выше с машками подшаманивать, либо использовать фильтры с разными с импульсными характеристиками вида колебательного звена 2-го порядка, тогда зеркальность будет не такая как на первой странице,
Следующий этап - подбор такой системы фильтров например чтобы период увеличивался в прогрессии, но приэтом пройденный путь у них был примерно равен друг другу. Об этом выше писал
..................
Ну или в физическом смысле понимания можно интегральную функцию строить не от фильтров расчитанных справа на лево и наоборот, а расчитанных по ценам номинальным, после чего пересчет по ценам, зеркально перевернутым. по тем же причинам машки тут из-за статичности коэф-в плохо подходят. Тоже самое в этой интегральной функции между этими фильтрами будет аналог плотности рыночных циклов . Тут уже упоминалось про ТС, которая работает в обестороны, или ТС которая работает по прямомк графику и перевернутому одновременно. Примерно то же самое. Приминимо к монеткам это будет выглядеть как извлечение прибыли через парадокс Парондо, применяя стратегии к разным сторонам монетки).
промежуточная картинка, чтобы понимать что экстраполировать нужно не направлени знака, а размер .
система совпадающих с ценой фильтров. После чего от малой частоты (хотя можно и наоборот от большой наверное) подбираем коэффициенты сжатия по вертикали для всех этих линий, чтобы сумма у всех равнялась друг другу.
При этом характер линий не меняется, не меняются и точки перегиба.Далее строим функцию коэффициентов сжатия, и именно эти функции и нужно экстраполировать, после чего от них идет экстраполяция уже самих первоночальных линий с картинки.
На этапе построения индексов от этих величин, идет просто коэффициенты без экстраполяции, потом уже у индексов они экстраполируются отдельно. (естественно сюда можно включить равнообьем, что поменяет весомость этих функций в общем расчете индексов)
картинка тут http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3075907#post3075907 к сожалению специфика того форума такова, что без регистрации обсуждение стратегий не возможно, поэтому картинку то я выложил, но придется зарегится у них на форуме, чтобы посмотреть. Такова селяви. А здесь она у мну не крепится. (не считать за рекламу)
продолжение следует...
Эка, достали. Можно, отвечу?
Наверное достали потому, что метод другой, вы, как я понимаю, геометрией заменяете экстраполяцию интегральных коэфф-в? то есть через касательные сверху снизу,Но.
это потом рассмотрим и с точки зрения фрактальной геометрии. Просто там приспособить иначе нужно то что выше экстраполировать нужно в спектральном анализе. И не надо говорить что анализ при помощи геометрии ничего не прогнозирует. Та же самая экстраполяция ,просто называется иначе.
Еще можно не через фрактальную геометрию, и через касательные к цене, сверху и снизу, погоня за ценой))) тоже потом. Вот только геометрические способы не засунешь в кластер. А на форе полезный сигнал есть не только в паре но и в кластере, потому как расстредоточен капитал в группе инструментом, это на форе в в часности, , и как через геометрию оценить общую картину потенциала сектора рынка? Геометрическое разложение ведь будет изначально нелинейным, обратно собрать не выйдет.
А спектральный анализ конечно ресурсов много требует (особенно в части сведение к результату) , зато показывает наглядно истинное лицо рынка, что и как и где происходит. Ты вот например как полезную инфу из всего кластера извлекаешь? Или как инструмент через свою геометрию выбираешь? Хотя можно и через геометрию. Но следить легше за валютой, нежели нарастающим спектром инструментов от этого клубка валют. И потом уже торгавать наиболее выгодные , имеющие больший потенциал. С геометрией ты можешь сказать однозначто что целевые уровни у того-то предпочтительнее , чем у того-то инструмента, и нвскольуо здравая это будет оценка (ну конечно еще и время учесть удержания позиции).
спектральный анализ
Сделай, пожалуйста, такую картинку: точка в декартовой системе координат бежит по плоскости, координаты - первая и вторая по силе гармоники (оценки мгновенных значений частоты). Это называется фазовый портрет системы. Хочу посмотреть на аттрактор, каким он будет. Сам бы давно сделал, но отработка идей у меня работает по приниципу FIFO, а их родимых большая очередь)).
Сделай, пожалуйста, такую картинку: точка в декартовой системе координат бежит по плоскости, координаты - первая и вторая по силе гармоники (оценки мгновенных значений частоты). Это называется фазовый портрет системы. Хочу посмотреть на аттрактор, каким он будет. Сам бы давно сделал, но отработка идей у меня работает по приниципу FIFO, а их родимых большая очередь)).
А вообще, да. Озадачивался нечто подобным. Только я сначала строить пытался это не просто от гармоник а от гормони к разных характеров, гормоника знаков приращений и гормоника размеров приращений. собственно по ТФ тоже. Только чтобы построить это нужно правильно нормализовать их. Оси то ведь бцдцт иметь разную природу)) (скажем так). Чтобы избавиться от обсалютных величин, берется именно гармоника, так как она в сути скорость изменения уже, но и ее нужно нормализовать. Ну или твой вариант если смотреть- получим что важна нам будет не направленность вектора в фазовом пространстве, а размер по модулю этого вектора. Грубо говоря его размер и пробуем анализировать и экстраполировать.
А вообще, да. Озадачивался нечто подобным. Только я сначала строить пытался это не просто от гармоник а от гормони к разных характеров, гормоника знаков приращений и гормоника размеров приращений. собственно по ТФ тоже. Только чтобы построить это нужно правильно нормализовать их. Оси то ведь бцдцт иметь разную природу)) (скажем так). Чтобы избавиться от обсалютных величин, берется именно гармоника, так как она в сути скорость изменения уже, но и ее нужно нормализовать. Ну или твой вариант если смотреть- получим что важна нам будет не направленность вектора в фазовом пространстве, а размер по модулю этого вектора. Грубо говоря его размер и пробуем анализировать и экстраполировать.
Важна тракетория движения конца вектора, не размер ее и не масштаб, а именно форма. Тип системы по аттрктору часто определяется визуально