Теория случайных потоков и FOREX - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фаа, ты покажи, каковы твои реальные практические результаты, коих ты достиг, используя чудо-пакеты.
Ты же понимаешь, что тестовая прогонка очень далека от реальных результатов, как земля и небо...
Прогонка-то может и тестовая... тут ещё вопрос такой- форвард это или нет.
форвард это или нет - неважно. Потому как форвард - это тоже игрушка (немного более продвинутая, но игрушка!), очень далёкая от реалий.
Всех с наступающим Новым 2013 Годом !!!
По старой доброй традиции выкладываю подарок.
Небольшие пояснения к нему. Тут есть шикарная статья https://www.mql5.com/ru/articles/1573 но её практическое использование затруднено из-за того что Америка дает эти отчеты с задержкой в сутки. В тоже время это шикарно работает на Российском рынке. Я сделал небольшое видео 20 минут. Посмотрите его, там я постарался простым языком рассказать и главное показать как торговать используя анализ открытого интереса....
Всех с наступающим !!!
Еще ссылки на моё видео
как настроить Открытий интерес https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Видео реальной торговли, с пояснениями, что как и почему... хотите увидеть пипсовку ? смотрите
Три части скальпинг индекса РТС, 30 минут реальной торговли нарезанное на части, результат +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
видео как настроить этот стакан https://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
З.Ы. Внимательные найдут еще 1 подарок, но для этого нужно покопаться под ёлкой (читать сайт) и развернуть его. Это совместный проект с Морошкиным, там круче чем история тиков ...
Вы неправы. Я постараюсь кратко написать в чем.
Дело не в правоте моей или Вашей.
У нас совершенно разный подход. Меня не интересует алгоритм расчета фильтра. Меня интересует использование этого фильтра, что является совершенно не простой задачей. Возможно при использовании фильтра потребуется знание его алгоритма расчета, но согласитесь, что в этом случае дискуссия о самом алгоритме расчета не возникает. Более того, если я беру готовый код, например EViews, то за 20 лет его использования тысячи тысяч умников выловили все баги и убрали все спорные моменты я могу просто верить. Во всяком случае при использовании готового кода я могу получать результаты, не противоречащие аналогичным.
1. Вы правы что процедура расчета фильтра Калмана известна и известна давно. Порядок расчета и сами формулы приведены тут в ветке (я даже два способа выкладывал, в зависимости от априорных данных как считать эти матрицы), но…обратите внимание года 4 как лежат, а ни одной реализации не выложено в код бейс….просто задайте себе вопрос почему ? (хотя я могу и ошибаться давно не заглядывал туда) но то что мне иногда присылают в скайп, трудно назвать грамотным решением…
2. Для того что бы правильно использовать эту процедуру фильтрации, её нужно понимать, действительно понимать как там все работает, иначе бред получается.
При моем подходе нет проблемы использования фильтра Кальмана как такового. Есть проблема использования модели, внутри которой используется фильтр Кальмана. Это очень широко используемая в экономике модель пространства состояний, в которой выход зависит не только от входа, но и от некоторого состояния модели. Да проблема матрицы остается, но она становится содержательной, так как является частью модели, которая является серцевиной ТС.
.
Еще раз. "Все до нас украдено" и дай бог суметь использовать то, что уже имеется. Пакеты я назвал: EViews и R. Состав пакета R выложил. В кодобобазе есть обертка для R. Бесплатный пакет. Фактический стандарт в применении статистики в экономике.
Я год назад затеял посты по эконометрике в надежде вырастить тусовку подобную MQL. Вы - один из потенциальных кандидатов и с большим сожалением я смотрю на Ваши попытки ответить на вопросы, ответ на которые давно известны.
Извиняюсь, что долго не отвечал. Только сейчас прочел ветку и увидел пост. Я стараюсь пояснить, как могу. Постараюсь еще раз, но на другом примере. К фильтру Калмана нельзя так относиться “…Меня не интересует алгоритм расчета фильтра. Меня интересует использование этого фильтра, что является совершенно не простой задачей…” Именно по этому у большинства возникают трудности с его использованием. Поясню - все могут пользоваться телевизором, типа нажал кнопку канал переключился… но вот что делать когда телевизор поломался….нести в мастерскую к мастеру….
НО ТЫ же и есть мастер, ты создаешь торговую систему….она поломалась…кому её понесешь, кто тебе её будет чинить, если тебя не интересует и ты не знаешь как там все работает, как ты собираешься вообще её создавать ?
По поводу различных пакетов, оберток и т.д. их много, изучать и тестировать - жизни не хватит. Мне достаточно знания MathCad и MathLab.
Вот пример как фильтр Калмана рассчитывается на Маткаде….
Остается только правильно задать все эти матрицы, а сделать это без понимания всего процесса, не возможно. Хотя нет вру, вероятность есть, приблизительна равна тому, что обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки – напечатает Евгения Онегина…
Вот эта фраза не совсем корректна. “…Ваши попытки ответить на вопросы, ответ на которые давно известны…”. Я многого не знаю, многое мне неизвестно, и покрыто тайной. И это здорово, есть что изучать, познавать и т.д. Ко мне недавно прилетали аналитики из Quantum, именно благодаря этой ветке нашли меня. Консультировались по поводу применения Колмановской фильтрации для прогнозирования S&P500. Следующий раз отправлю их к Вам, у вас ответы давно уже известны … а мы тут дураки мучаемся :-)
Как то так. Не принимайте только это близко к сердцу. Не сердитесь. Ведь по своей сути главное не цель и путь по которому мы идем к цели, а процесс …
Вы идете, движетесь к своей цели, не сворачивайте с пути, я уже говорил, и буду повторять есть свет в конце туннеля, и дорогу может осилить только идущий…
Еще раз Всех с наступающим, Здоровья, Счастья, немного Удачи и все будет хорошо !!!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Извиняюсь, что долго не отвечал. Только сейчас прочел ветку и увидел пост. Я стараюсь пояснить, как могу. Постараюсь еще раз, но на другом примере. К фильтру Калмана нельзя так относиться “…Меня не интересует алгоритм расчета фильтра. Меня интересует использование этого фильтра, что является совершенно не простой задачей…” Именно по этому у большинства возникают трудности с его использованием. Поясню - все могут пользоваться телевизором, типа нажал кнопку канал переключился… но вот что делать когда телевизор поломался….нести в мастерскую к мастеру….
НО ТЫ же и есть мастер, ты создаешь торговую систему….она поломалась…кому её понесешь, кто тебе её будет чинить, если тебя не интересует и ты не знаешь как там все работает, как ты собираешься вообще её создавать ?
По поводу различных пакетов, оберток и т.д. их много, изучать и тестировать - жизни не хватит. Мне достаточно знания MathCad и MathLab.
Вот пример как фильтр Калмана рассчитывается на Маткаде….
Остается только правильно задать все эти матрицы, а сделать это без понимания всего процесса, не возможно. Хотя нет вру, вероятность есть, приблизительна равна тому, что обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки – напечатает Евгения Онегина…
Вот эта фраза не совсем корректна. “…Ваши попытки ответить на вопросы, ответ на которые давно известны…”. Я многого не знаю, многое мне неизвестно, и покрыто тайной. И это здорово, есть что изучать, познавать и т.д. Ко мне недавно прилетали аналитики из Quantum, именно благодаря этой ветке нашли меня. Консультировались по поводу применения Колмановской фильтрации для прогнозирования S&P500. Следующий раз отправлю их к Вам, у вас ответы давно уже известны … а мы тут дураки мучаемся :-)
Как то так. Не принимайте только это близко к сердцу. Не сердитесь. Ведь по своей сути главное не цель и путь по которому мы идем к цели, а процесс …
Вы идете, движетесь к своей цели, не сворачивайте с пути, я уже говорил, и буду повторять есть свет в конце туннеля, и дорогу может осилить только идущий…
Еще раз Всех с наступающим, Здоровья, Счастья, немного Удачи и все будет хорошо !!!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Прошу извинить меня за некоторые пассажи в моем посте, которые могу объяснить не допустимой полемической остротой.
Если по сути.
Фильтр Кальмана - это как двигатель в авто. Но чтобы ездить (косить зелень), двигателя мало. Конечно, если строить авто самому, то придется разобраться в двигателе, а если взять авто целиком, то в наше время, а не время Волг и Жигулей, самостоятельно авто не чинят.
В эконометрике (мат.статистике в экономике) фактически применяется только два фильтра: Кальмана и НР. Другие фильтры не применяются, так как имеются другие, более удобные средства сглаживания. Но фильтр Кальмана более, чем алгоритм сглаживания, так как является серцевиной очень перспективной модели пространства состояний (State Space Model). Эта модель имеет практическую направленность, но она гораздо шире, чем фильтр Кальмана. Прилагаю аттач с не очень качественным переводом соответствующей главы из EVews.
Ищу на форуме коллегу, объединившись с которым освоить модель пространства состояний. Хотя это будет не форекс.
ПС. А так с Вами согласен. "Процесс - это жизнь, а результат - это смерть". Жванецкий, середина 70-х
С Новым годом, уважаемый Привал!
Еще ссылки на моё видео
как настроить Открытий интерес https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Видео реальной торговли, с пояснениями, что как и почему... хотите увидеть пипсовку ? смотрите
Три части скальпинг индекса РТС, 30 минут реальной торговли нарезанное на части, результат +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
видео как настроить этот стакан https://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
З.Ы. Внимательные найдут еще 1 подарок, но для этого нужно покопаться под ёлкой (читать сайт) и развернуть его. Это совместный проект с Морошкиным, там круче чем история тиков ...
Спасибо за Подарки! Изучаю...
В конкурсе ЛЧИ 2012 не участвуете?
Еще ссылки на моё видео
как настроить Открытий интерес https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Видео реальной торговли, с пояснениями, что как и почему... хотите увидеть пипсовку ? смотрите
Три части скальпинг индекса РТС, 30 минут реальной торговли нарезанное на части, результат +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
видео как настроить этот стакан https://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
З.Ы. Внимательные найдут еще 1 подарок, но для этого нужно покопаться под ёлкой (читать сайт) и развернуть его. Это совместный проект с Морошкиным, там круче чем история тиков ...
Подарок нашел, спасибо Сергей и вправду увлекательно=)