Теория случайных потоков и FOREX - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подарок нашел, спасибо Сергей и вправду увлекательно=)
Вечер добрый! Подскажите, плз, где искать.. весь сайт перерыл, но не нашел...Аналитику не смотрел, честно скажу, так как много ее..
Вечер добрый! Подскажите, плз, где искать.. весь сайт перерыл, но не нашел...Аналитику не смотрел, честно скажу, так как много ее..
Ответил в личке
Шикарная ветка!
> Из них 650 человек которые тупо посмотрели на размер и подумали крутой индикатор каккой-то, по не знанию, чисто ради интереса, это не значит что они осознанно скачали это чтобы в дальнейшем с этим работать и развивать, хотя не спорю что продукт крут, я лишь о том что видимо всеже прав я, потому как если 700 человек скачали бы это осознанно, то наверное хоть кто-то всеже завел с вами дискуссию, ан нет, почему так не знаете(?), хотя мне тоже было бы интересно разобраться с этим. Но увы не графьЯ мы)).
Я из тех оставшихся 50ти... =0)
Вопросик такой есть: В теории хаоса, корреляционным интегралом называется осреднённая вероятность того, что состояния системы в два различных момента времени кажутся близкими, а в R есть реализация этого интеграла? И если да, то как им пользоваться? https://ru.wikipedia.org/wiki/
и вот еще интересно почитать http://chaos.phys.msu.ru/loskutov/PDF/Lectures_time_series_analysis.pdf
вблизи фазового перехода или критической точки, имеют место флуктуации любого масштаба, и поэтому, следует искать явно масштабно-инвариантную теорию для описания этих явлений
Шикарная ветка!
Эт точно
Вопросик такой есть: В теории хаоса, корреляционным интегралом называется осреднённая вероятность того, что состояния системы в два различных момента времени кажутся близкими, а в R есть реализация этого интеграла? И если да, то как им пользоваться? https://ru.wikipedia.org/wiki/
С помошью корреляционного интеграла можно определить корреляционную размерность аттрактора системы, пример здесь. А она, в свою очередь, связана с другими характеристиками фрактала...
вблизи фазового перехода или критической точки, имеют место флуктуации любого масштаба, и поэтому, следует искать явно масштабно-инвариантную теорию для описания этих явлений
Эт точно
С помошью корреляционного интеграла можно определить корреляционную размерность аттрактора системы, пример здесь. А она, в свою очередь, связана с другими характеристиками фрактала...
... или почти. Процессы на разных масштабах похожи, но не похоже, что совсем одинаковы.Эка, достали. Можно, отвечу?
Можно и проще. Не буду отвечать.
Нет уж, назвался груздем))
Спасибо за ответ. В Вашем примере нет ничего про использование R для вычисления корреляционного интеграла и его значение в контексте примера подбирается как размерность... Не понятно... Ведь в корреляционным интегралом называется осреднённая вероятность того, что состояния системы в два различных момента времени кажутся близкими ( не являются совсем одинаковыми )... Мне кажется, что для вычисления такого интеграла требуется сравнивать 2 матрицы одинаковой размерности с нормализованными данными...
Делов в том, что вероятность эта тем больше, чем больше мы взяли размер соответствующей окрестности (это, кажется, очевидно). Зависимость эта, если имеет степенной характер, то ее показатель как раз и называется корреляционной размерностью.
В реальной ситуации интеграл аппроскимируется суммой при разных диаметрах окрестности, потом строится соответствующая зависимость, логарифмируется, выделяется линейный участок, берется его наклон, это и есть оценка корреляционной размерности.
Вычисление КИ в R есть вот в этом пакете, а вообще для поиска нужных функций настоятельно советую пользоваться www.rseek.org
Хочу уточнить, правильно ли я понял:
"интеграл аппроскимируется суммой при разных диаметрах окрестности, потом строится соответствующая зависимость" в переводе на здешний язык звучит примерно как "строится график на разных таймфреймах" ? Потом логарифмируется - что-то вроде ln(OPEN) [на самом деле нормализация?]
далее "выделяется линейный участок" = выделяем "тренд" [тоже мутно]. Можете детальнее рассказать?