Теория случайных потоков и FOREX - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
_ Я никогда сигналы никому не давал. _
Уверяю вас это не я. Я никогда сигналы никому не давал. Участвовал в некоторых конкурсах на Броко (но это было очень давно). Сайта у меня нет и небыло. К сожалению кто то использует мой ник, надеюсь не во зло. Если вдруг наткнетесь на эту информацию, пожалуйста скиньте мне в личку ссылку, если Вас не затруднит. Заранее спасибо.
З.Ы. Better тоже мне говорил что видел мои сигналы, но этого не может быть
Сайт pfsignal.com Ваш? Где то нашёл профиль какого-то Привала с ссылкой на этот сайт.
Что мешает?
Что еще танцорам может помешать? Только отсутствие тиковой истории и наличие спреда.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! (с) Песенка какая-то
Статья обсуждает фильтр Кальмана как таковой, который имеет широчайшее применение.
в твоём звучании -- почти кальмар.
Что еще танцорам может помешать? Только отсутствие тиковой истории и наличие спреда.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! (с) Песенка какая-то
А в чём суть стратегии, если в двух словах? Я как-то следил за этой веткой, да подзабыл. Единственное что помню так это фильтр Кальмана и тиковую историю.
Вы неправы. Я постараюсь кратко написать в чем.
Дело не в правоте моей или Вашей.
У нас совершенно разный подход. Меня не интересует алгоритм расчета фильтра. Меня интересует использование этого фильтра, что является совершенно не простой задачей. Возможно при использовании фильтра потребуется знание его алгоритма расчета, но согласитесь, что в этом случае дискуссия о самом алгоритме расчета не возникает. Более того, если я беру готовый код, например EViews, то за 20 лет его использования тысячи тысяч умников выловили все баги и убрали все спорные моменты я могу просто верить. Во всяком случае при использовании готового кода я могу получать результаты, не противоречащие аналогичным.
1. Вы правы что процедура расчета фильтра Калмана известна и известна давно. Порядок расчета и сами формулы приведены тут в ветке (я даже два способа выкладывал, в зависимости от априорных данных как считать эти матрицы), но…обратите внимание года 4 как лежат, а ни одной реализации не выложено в код бейс….просто задайте себе вопрос почему ? (хотя я могу и ошибаться давно не заглядывал туда) но то что мне иногда присылают в скайп, трудно назвать грамотным решением…
2. Для того что бы правильно использовать эту процедуру фильтрации, её нужно понимать, действительно понимать как там все работает, иначе бред получается.
При моем подходе нет проблемы использования фильтра Кальмана как такового. Есть проблема использования модели, внутри которой используется фильтр Кальмана. Это очень широко используемая в экономике модель пространства состояний, в которой выход зависит не только от входа, но и от некоторого состояния модели. Да проблема матрицы остается, но она становится содержательной, так как является частью модели, которая является серцевиной ТС.
.
Еще раз. "Все до нас украдено" и дай бог суметь использовать то, что уже имеется. Пакеты я назвал: EViews и R. Состав пакета R выложил. В кодобобазе есть обертка для R. Бесплатный пакет. Фактический стандарт в применении статистики в экономике.
Я год назад затеял посты по эконометрике в надежде вырастить тусовку подобную MQL. Вы - один из потенциальных кандидатов и с большим сожалением я смотрю на Ваши попытки ответить на вопросы, ответ на которые давно известны.
Ну у вас и логика, faa.
По-вашему- люди, не освоив умножения, должны сразу начать считать интегралы.
Освоение не начинается с загрузки EViews.
Да и других пакетов тоже.
Освоение начинается с простой модели, с простых примеров, с выполнения лабораторных.
В случае форекса-шморекса- вам программы типа е-вьюз не помогут совершенно.
Потому что суть рассчётов и подготовки данных совсем иная, чем можно выполнить
во всяких этих программах.
И обсчета модели торговлей там тоже нет.
Ну у вас и логика, faa.
По-вашему- люди, не освоив умножения, должны сразу начать считать интегралы.
Освоение не начинается с загрузки EViews.
Да и других пакетов тоже.
Освоение начинается с простой модели, с простых примеров, с выполнения лабораторных.
В случае форекса-шморекса- вам программы типа е-вьюз не помогут совершенно.
Потому что суть рассчётов и подготовки данных совсем иная, чем можно выполнить
во всяких этих программах.
Позволю себе вопросы по предмету, как понимаю, более близкого Вам.
1. Можно ли программировать на MQL, не владея ассемблером?
2. Можно ли программировать на MQL, не написав ни одного компилятора?
А может проблема использования MQL не имеет никакого отношения к ассемблеру и опыту построения компиляторов? Думаю, ответ очевиден. Проблема в том, ЧТО программировать, а использование MQL - дело техники.
Так и здесь.
Мы пишем ТС, которые в других терминах можно назвать моделями. Проблемы в моделях. И их разработано достаточно большое количество. Есть для моделей готовые библиотеки программ, я назвал две, но их гораздо больше. Надо уметь их использовать. И одно дело использовать индикаторы из кодобазы, а другое дело использовать те же индикаторы, но понимая, что это регрессии, в подавляющем большинстве авторегрессии. И для реализации использовать готовый код. Здесь когда была ветка по МНК (как эта про Кальмана). Обсуждались тонкости реализации. Любой стат пакет начинается с МНК. Не надо ничего обсуждать и напрягаться. Просто другой уровень, так как можно применить МНК, а заодно увидеть и попробовать кучу других методов оценки параметров модели, о которых может и не слышал до этого. Именно в этом прелесть и выгода использования готовых пакетов.
Конечно, прежде чем использовать регрессионный анализ, надо много чего изучить. Это несомненно. Но на форуме есть достаточное количество людей, которые имеют эту начальную подготовку. Привал относится к этим людям. Он может сделать следующий шаг в виде освоения специализированного пакета. Есть 700 человек, которые скачали обертку R, которую просто попробовать как индикатор не удастся. Поэтому ради любопытства просто скачивать обертку не будут.
Мои посты обращены к этим людям.
Еще раз. "Все до нас украдено" и дай бог суметь использовать то, что уже имеется. Пакеты я назвал: EViews и R..
рабочую то модель в итоге получилось сделать ? сколько в год в пунктах дает по евро к примеру (лот фикс,с учт спредом) ?