Теория случайных потоков и FOREX - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
увы, впервые не соглашусь с Вами, на Форексе это не работает: если каждый раз входить в рынок по сигналу ТС, то на флете сольет любая система
....оставляю полезную ссылку на фильтр Калмана, что бы не потерялась. Надеюсь это поможет разобраться с Калманом тем кто этого хочет, а как его применить для рынка тут в ветке уже давно расписано
http://habrahabr.ru/post/140274/
оставляю полезную ссылку на фильтр Калмана, что бы не потерялась. Надеюсь это поможет разобраться с Калманом тем кто этого хочет, а как его применить для рынка тут в ветке уже давно расписано
http://habrahabr.ru/post/140274/
Живой! И не в бане! Давненько Вас не было видно. Как-то напоролся на Ваши бесплатные сигналы на инстафорексе. Вроде и сайт у Вас где-то есть.
оставляю полезную ссылку на фильтр Калмана, что бы не потерялась. Надеюсь это поможет разобраться с Калманом тем кто этого хочет, а как его применить для рынка тут в ветке уже давно расписано
http://habrahabr.ru/post/140274/
Господи, даже такие люди как Привал, демонстрируют феноменальный уровень невежества!
Использование фильтра Кальмана - это модели пространства состояний - state space model. Здесь без кальмана никуда.
Для всего этого имеется готовая математика, например EVews.
Прилагаю обзор пакетов R по теме ветки. Надо использовать готовое, а не изобретать велосипеды. И обсуждать использование готового.
Господи, даже такие люди как Привал, демонстрируют феноменальный уровень невежества!
Использование фильтра Кальмана - это модели пространства состояний - state space model. Здесь без кальмана никуда.
Для всего этого имеется готовая математика, например EVews.
Прилагаю обзор пакетов R по теме ветки. Надо использовать готовое, а не изобретать велосипеды. И обсуждать использование готового.
Грубо говоря, вам для демонстрации умножения 4 х 5
нарисовали 5 рядов снопов по 4 штуки в ряд и предложили посчитать что их 20.
Автор-то знает, что бывает и калькулятор, и эксель, и матлаб...
Вы не поняли, про что статья? Статья на пальцах объясняет принцип.
Грубо говоря, вам для демонстрации умножения 4 х 5
нарисовали 5 рядов снопов по 4 штуки в ряд и предложили посчитать что их 20.
Автор-то знает, что бывает и калькулятор, и эксель, и матлаб...
Все я прекрасно понял.
Статья обсуждает фильтр Кальмана как таковой, который имеет широчайшее применение.
Я говорю, для применения этого фильтра для котира уже имеется готовый код и можно и нужно обсуждать результаты применения этого готового кода на котирах, а не читать научно-познавательные статьи с предметной областью, отличной от котиров. Поймите, все известно о Кальмане в применении к экономике лет 30 или 40: достоинства и недостатки, области, ограничения, формирование упомянутых матриц и т.д. - это готовый код с инструкцией по применению именно к экономическим данным.
Конечно, можно почитать статью и поковыряв в носу изобрести очередной велосипед с помощью упражнений в столбик или калькулятора. Не знаю, имеется ли готовый код в Экселе или Матлабе, а в указанных мною пакетах имеется готовый код для применения моделей, частью которых является фильтр Кальмана. Берешь котир, берешь модель с параметрами по умолчанию и смотришь, что получается и не заморачиваешься о внутреннем устройстве Кальмана. И если результат не устраивает, то начинаешь вникать в параметры настройки модели. Просто другой уровень. А нам предлагают почитать про фильтр Кальмана, да еще на примере, не имеющего отношения к котирам. А это является принципиальным, так как котиры являются всегда нестационарными, а для нестационарных временных рядов фильтр Кальмана особенно хорош.
Все я прекрасно понял.
Статья обсуждает фильтр Кальмана как таковой, который имеет широчайшее применение.
Я говорю, для применения этого фильтра для котира уже имеется готовый код и можно и нужно обсуждать результаты применения этого готового кода на котирах, а не читать научно-познавательные статьи с предметной областью, отличной от котиров. Поймите, все известно о Кальмане в применении к экономике лет 30 или 40: достоинства и недостатки, области, ограничения, формирование упомянутых матриц и т.д. - это готовый код с инструкцией по применению именно к экономическим данным.
Конечно, можно почитать статью и поковыряв в носу изобрести очередной велосипед с помощью упражнений в столбик или калькулятора. Не знаю, имеется ли готовый код в Экселе или Матлабе, а в указанных мною пакетах имеется готовый код для применения моделей, частью которых является фильтр Кальмана. Берешь котир, берешь модель с параметрами по умолчанию и смотришь, что получается и не заморачиваешься о внутреннем устройстве Кальмана. И если результат не устраивает, то начинаешь вникать в параметры настройки модели. Просто другой уровень. А нам предлагают почитать про фильтр Кальмана, да еще на примере, не имеющего отношения к котирам. А это является принципиальным, так как котиры являются всегда нестационарными, а для нестационарных временных рядов фильтр Кальмана особенно хорош.
Господи, даже такие люди как Привал, демонстрируют феноменальный уровень невежества!
Использование фильтра Кальмана - это модели пространства состояний - state space model. Здесь без кальмана никуда.
Для всего этого имеется готовая математика, например EVews.
Прилагаю обзор пакетов R по теме ветки. Надо использовать готовое, а не изобретать велосипеды. И обсуждать использование готового.
Вы неправы. Я постараюсь кратко написать в чем.
1. Вы правы что процедура расчета фильтра Калмана известна и известна давно. Порядок расчета и сами формулы приведены тут в ветке (я даже два способа выкладывал, в зависимости от априорных данных как считать эти матрицы), но…обратите внимание года 4 как лежат, а ни одной реализации не выложено в код бейс….просто задайте себе вопрос почему ? (хотя я могу и ошибаться давно не заглядывал туда) но то что мне иногда присылают в скайп, трудно назвать грамотным решением…
2. Для того что бы правильно использовать эту процедуру фильтрации, её нужно понимать, действительно понимать как там все работает, иначе бред получается.
3. Хотя процедура и известна (это последовательность перемножения матриц и действий над ними), сами матрицы нужно и важно задавать правильно. И эти матрицы (их размерность и структура) зависят от наблюдаемого процесса и характеристик наблюдения (точности измерения).
4. Вы например можете сказать с какой точностью в МТ4 измеряется EURUSD ? какова величина шума наблюдения ? характеристики шума ? является ли он белым ? Не ответив на эти вопросы Вы правильно не можете задать матрицу измерения, что вы туда вписывать будете ? какие числа ?
5. Но самое трудное, вернее основное это задание матрицы Ф. Именно она определяет все характеристики, именно она определяет будет ли работать фильтр или нет и т.д. Прежде чем фильтр заработает, нужно очень на многое ответить и запихнуть это все в него, и если все правильно сделано + процесс наблюдаем, то возможно. Повторяю возможно он заработает.
6. Постараюсь пояснить на примере. Вот рисунок
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
Каждая цветная линия это выход фильтра калмана настроенного на определение параметров движения валюты, т.е. для расчета характеристик движения USD используются все валютные пары содержащие USD, для каждой валютной пары определяется (пройденный путь, скорость и ускорение) дополнительно учитываются корреляционные связи между парами… итого считаем 7 валютных пар на каждую 3 стохастических диф. уравнений (тут они в ветке есть) +корреляционные связи валют итого матрица 22*22
Скажите, а вот в тех пакетах такая же матрица Ф ? или другая ? если хоть 1 цифра в той матрице другая, то выходы фильтра будут разными…обсуждать получается нечего..
Как то так. Извиняюсь кратко не получилось.
Живой! И не в бане! Давненько Вас не было видно. Как-то напоролся на Ваши бесплатные сигналы на инстафорексе. Вроде и сайт у Вас где-то есть.
Уверяю вас это не я. Я никогда сигналы никому не давал. Участвовал в некоторых конкурсах на Броко (но это было очень давно). Сайта у меня нет и небыло. К сожалению кто то использует мой ник, надеюсь не во зло. Если вдруг наткнетесь на эту информацию, пожалуйста скиньте мне в личку ссылку, если Вас не затруднит. Заранее спасибо.
З.Ы. Better тоже мне говорил что видел мои сигналы, но этого не может быть