Скачать MetaTrader 5

Достаточная Нормализация пар перед построением индексов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Вальдемар
477
Вальдемар  

Наверное понятно что от индексов нужны не их абсолютные значения, а их изменения. Индексы можно строить через размер движения пар. Но об этом потом.

Чтобы строить индексы от динамики пар, нужно как минимум уравнять эту динамику, ибо при усредняющей формуле построения амплитуды не соизмеримы с истинным влиянием инструмента на валюту.

Собстенно стоимость самих пар не так важна, важны дельты приращений пар или относительные значения  A2/А1-1 ( в некоторых случаях вообще нужен лишь модуль этой величины).

Но как правильно сделать эту нормализацию. Ресурсы поест конечно такая нормализация, но мне кажется что ее правильнее делать пирамидкой. Позже опишу как. 

keekkenen
1135
keekkenen  
вы, собственно, о чем ?! а, ну об этом позже..
Вальдемар
477
Вальдемар  
о том что чтобы снохать динамические ряды как мы это делаем при построении индексов, нужно сначала нормализовать все части тела этих рядов, чтобы не родить мутанта. но об этом позже...)
Vadim Zhunko
5226
Vadim Zhunko  
keekkenen:
вы, собственно, о чем ?! а, ну об этом позже..
Весна... Валеры активизируются.
Дмитрий
3601
Дмитрий  
а чем плохи алгоритмы стандартизации рядов, которые есть во всех стат пакетах?
Вальдемар
477
Вальдемар  
Demi:
а чем плохи алгоритмы стандартизации рядов, которые есть во всех стат пакетах?


среди той кучи веток про индексы что-то не нашел упоминания об оном? Формула есть, подготовки рядов нет. Ткните мну где  это обсуждалось. 
Дмитрий
3601
Дмитрий  
Joperniiteatr:


среди той кучи веток про индексы что-то не нашел упоминания об оном? Формула есть, подготовки рядов нет. Ткните мну где  это обсуждалось. 

А зачем это обсуждать?

Загоняете ряды в, например, Statisticu, выделяете, правая кнопка мышки - Стандартизировать ряды. И они стандартизируются, можно изучать "не их абсолютные значения, а их изменения

Вальдемар
477
Вальдемар  
Demi:

А зачем это обсуждать?

Загоняете ряды в, например, Statisticu, выделяете, правая кнопка мышки - Стандартизировать ряды. И они стандартизируются, можно изучать "не их абсолютные значения, а их изменения



Как это зачем, столько веток по индексам , а в итоге по сути непойми что с чем складывают усредняют и делят.Надо ж помочь товарищам, ато ни одного упоминания об этом не встречал. Единственное где-то видел картинку нормализованного спектра. Но то что от него индекс считать надо умолчали. Будем правильно передвигаться к цели построения индексов). Сначала буду тут строить варианты нормализации через веер машек, или без них, посмотрим.
Dr.F.
645
Dr.F.  
Joperniiteatr:

Наверное понятно что от индексов нужны не их абсолютные значения, а их изменения. Индексы можно строить через размер движения пар. Но об этом потом.

Чтобы строить индексы от динамики пар, нужно как минимум уравнять эту динамику, ибо при усредняющей формуле построения амплитуды не соизмеримы с истинным влиянием инструмента на валюту.

Собстенно стоимость самих пар не так важна, важны дельты приращений пар или относительные значения  A2/А1-1 ( в некоторых случаях вообще нужен лишь модуль этой величины).

Но как правильно сделать эту нормализацию. Ресурсы поест конечно такая нормализация, но мне кажется что ее правильнее делать пирамидкой. Позже опишу как. 


Если Вам не важны вопросы запаздывания разделите цену на SMA и считайте относительные изменения. Всё равно не поможет. А если запаздывания важны это уже другая история. Кстати сказать "ресурсов" не поест вовсе. Примитивная арихметика, даже если SMA будете в каждом баре заново рассчитывать с самого начала всю сумму по тысяче точек. 
Вальдемар
477
Вальдемар  
Dr.F.:

Если Вам не важны вопросы запаздывания разделите цену на SMA и считайте относительные изменения. Всё равно не поможет. А если запаздывания важны это уже другая история. Кстати сказать "ресурсов" не поест вовсе. Примитивная арихметика, даже если SMA будете в каждом баре заново рассчитывать с самого начала всю сумму по тысяче точек. 


Вы говорите примерно вот об этом разложении , вернее не вы, а я делал с машками, лист под названием часы в прикрепленном файле. Но щас я немного о другом.
Файлы:
cmlhsyrgywt.zip 1085 kb
IgorM М
4801
IgorM М  
Joperniiteatr:Будем правильно передвигаться к цели построения индексов). Сначала буду тут строить варианты нормализации через веер машек, или без них, посмотрим. 

индекс евры по стандартной формуле из Вики - желтый индикатор, сглаженный логарифмическим сглаживание (по мне так не запаздывающий) - красный

https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur_1.gif 

а чего хоть индексы должны дать в части профитной торговли? 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий