Достаточная Нормализация пар перед построением индексов
вы, собственно, о чем ?! а, ну об этом позже..
а чем плохи алгоритмы стандартизации рядов, которые есть во всех стат пакетах?
среди той кучи веток про индексы что-то не нашел упоминания об оном? Формула есть, подготовки рядов нет. Ткните мну где это обсуждалось.
среди той кучи веток про индексы что-то не нашел упоминания об оном? Формула есть, подготовки рядов нет. Ткните мну где это обсуждалось.
А зачем это обсуждать?
Загоняете ряды в, например, Statisticu, выделяете, правая кнопка мышки - Стандартизировать ряды. И они стандартизируются, можно изучать "не их абсолютные значения, а их изменения"
А зачем это обсуждать?
Загоняете ряды в, например, Statisticu, выделяете, правая кнопка мышки - Стандартизировать ряды. И они стандартизируются, можно изучать "не их абсолютные значения, а их изменения"
Как это зачем, столько веток по индексам , а в итоге по сути непойми что с чем складывают усредняют и делят.Надо ж помочь товарищам, ато ни одного упоминания об этом не встречал. Единственное где-то видел картинку нормализованного спектра. Но то что от него индекс считать надо умолчали. Будем правильно передвигаться к цели построения индексов). Сначала буду тут строить варианты нормализации через веер машек, или без них, посмотрим.
Наверное понятно что от индексов нужны не их абсолютные значения, а их изменения. Индексы можно строить через размер движения пар. Но об этом потом.
Чтобы строить индексы от динамики пар, нужно как минимум уравнять эту динамику, ибо при усредняющей формуле построения амплитуды не соизмеримы с истинным влиянием инструмента на валюту.
Собстенно стоимость самих пар не так важна, важны дельты приращений пар или относительные значения A2/А1-1 ( в некоторых случаях вообще нужен лишь модуль этой величины).
Но как правильно сделать эту нормализацию. Ресурсы поест конечно такая нормализация, но мне кажется что ее правильнее делать пирамидкой. Позже опишу как.
Если Вам не важны вопросы запаздывания разделите цену на SMA и считайте относительные изменения. Всё равно не поможет. А если запаздывания важны это уже другая история. Кстати сказать "ресурсов" не поест вовсе. Примитивная арихметика, даже если SMA будете в каждом баре заново рассчитывать с самого начала всю сумму по тысяче точек.
Если Вам не важны вопросы запаздывания разделите цену на SMA и считайте относительные изменения. Всё равно не поможет. А если запаздывания важны это уже другая история. Кстати сказать "ресурсов" не поест вовсе. Примитивная арихметика, даже если SMA будете в каждом баре заново рассчитывать с самого начала всю сумму по тысяче точек.
Вы говорите примерно вот об этом разложении , вернее не вы, а я делал с машками, лист под названием часы в прикрепленном файле. Но щас я немного о другом.
индекс евры по стандартной формуле из Вики - желтый индикатор, сглаженный логарифмическим сглаживание (по мне так не запаздывающий) - красный
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur_1.gif
а чего хоть индексы должны дать в части профитной торговли?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Наверное понятно что от индексов нужны не их абсолютные значения, а их изменения. Индексы можно строить через размер движения пар. Но об этом потом.
Чтобы строить индексы от динамики пар, нужно как минимум уравнять эту динамику, ибо при усредняющей формуле построения амплитуды не соизмеримы с истинным влиянием инструмента на валюту.
Собстенно стоимость самих пар не так важна, важны дельты приращений пар или относительные значения A2/А1-1 ( в некоторых случаях вообще нужен лишь модуль этой величины).
Но как правильно сделать эту нормализацию. Ресурсы поест конечно такая нормализация, но мне кажется что ее правильнее делать пирамидкой. Позже опишу как.