1-я и 2-я производная от MACD - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Красиво. И приятно дифференцировать.
И все-таки: зачем они нужны, такие гладкие и дифференцируемые утюги? Неужели от них есть какой-то весомый толк - или это все же просто самообман (особенно если игра идет на чем-то, крайне похожем на Random Walk)?
Красиво. И приятно дифференцировать.
И все-таки: зачем они нужны, такие гладкие и дифференцируемые утюги? Неужели от них есть какой-то весомый толк - или это все же просто самообман (особенно если игра идет на чем-то, крайне похожем на Random Walk)?
У меня тот же вопрос. Ну продифференцируем нашу гладкую машку дважды, найдём скорость и ускорение. А дальше что? По ним торговать? Несколько лет назад я это уже пробовал. Не получилось. В гладкой МАКД тоже не вижу смысла. Может кто-то объяснит зачем нам всё это. Откуда истоки изысканий этих производных. Кто-то упянул Хирурга и его чемпионатовский советник. Вроде работает он на МАКДе. Есть ли у кого ссылка где его можно скачать?
У меня тот же вопрос. Ну продифференцируем нашу гладкую машку дважды, найдём скорость и ускорение. А дальше что? По ним торговать? Несколько лет назад я это уже пробовал. Не получилось. В гладкой МАКД тоже не вижу смысла. Может кто-то объяснит зачем нам всё это. Откуда истоки изысканий этих производных. Кто-то упянул Хирурга и его чемпионатовский советник. Вроде работает он на МАКДе. Есть ли у кого ссылка где его можно скачать?
Я тоже ссылку ищу на хирурга. Он в интервью говорил, что выложил эксперт свой только потому, что эксперт - г-но). А макд - это хорошая штуковина. В нем и его производных все есть - скорость, ускорение, амплитуда, цикличность.
У меня тот же вопрос. Ну продифференцируем нашу гладкую машку дважды, найдём скорость и ускорение. А дальше что? По ним торговать? Несколько лет назад я это уже пробовал. Не получилось. В гладкой МАКД тоже не вижу смысла. Может кто-то объяснит зачем нам всё это. Откуда истоки изысканий этих производных. Кто-то упянул Хирурга и его чемпионатовский советник. Вроде работает он на МАКДе. Есть ли у кого ссылка где его можно скачать?
Я тоже ссылку ищу на хирурга. Он в интервью говорил, что выложил эксперт свой только потому, что эксперт - г-но). А макд - это хорошая штуковина. В нем и его производных все есть - скорость, ускорение, амплитуда, цикличность.
На пятом лежит
https://www.mql5.com/ru/code/611
На пятом лежит
https://www.mql5.com/ru/code/611
Давно уже пытался объяснить здесь суть эконометрических моделей. Придётся всё-таки это сделать математически в данном посту. Burg это авторегресионная (АР) модель:
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Прикладываем Z-преобразование и получаем характеристическое уравнение этой модели:
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P]
Решаем данное уравнение и находим его комплексные корни Z[1] ... Z[P]. Каждый комплексный корень это
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
где k = 1...P и j - мнимая единица. Если все |Z[k]|<1, то наша АР модель стабильна. Переписываем нашу АР модель в виде суммы корней характеристического уравнения:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
или
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Итак, АР модель, будь то Burg, Yule-Walker, или Prony, пытаются вписать затухающие колебания в наш ряд, где w[k] это частота колебания. То что вы показали на графиках это не спектр котировки, а спектр модели Бурга. И положения так называемых "резонансов цены" отражает положение корней этой модели на частотоной характеристике. Изменение цен ведёт к изменению коэффициентов модели Бурга и дрифту наших корней и "резонансов".
Вся эта экономeтрика сводится к регрессии. Говорить о физическом смысле колебательных решений АР модели имеет такой же успех как разговор о физическом смысле коэффициентов полиномной регрессии или формулы (18) Юсуфоской модели. Берём регрессионную функцию, которая нам нравится, и говорим о ней на 300+ страниц как о достижении человечества.
Пост мне чрезвычайно понравился, так как демонстрирует очень важные вещи.
1. АР - это не эконометрика, а очень малая часть эконометрики, одна из моделей причем простейшая.
2. Сама по себе АР не применяется, а применяется вместе с МА, что тоже в большинстве случаев не дает желаемых результатов.
3. К сути эконометрики я бы скорее отнес методы оценки или разнообразные тесты. Приведенные Вами выкладки - это тест единичного корня. При расчете моделей АРМА результат этого теста всегда выдается автоматически. Базовый тест, по которому можно судить о приемлемости используемой модели ARMA.
4. Ваши расчеты замечательны еще тем, что демонстрируют место фильтров в эконометрике - сглаживание (так как на форе нет сигнала). Но этого очень мало, так как сглаживание - это часть инструментов, которые приходится использовать для решения проблемы нестационарности и более общей проблемы устойчивости модели на нестационарном котире.
5. Эконометрика - это наука по системному измерению экономических данных. Именно системному, когда не вырывается отдельный кусок или метод, а решается в комплексе весь круг проблем, существующий в области измерения. Ни в какое противоречие с фильтрами эконометрика войти не может. Для них имеется свое место, но фильтры решают только часть проблемы, причем не самую важную
У меня тот же вопрос. Ну продифференцируем нашу гладкую машку дважды, найдём скорость и ускорение. А дальше что? По ним торговать? Несколько лет назад я это уже пробовал. Не получилось. В гладкой МАКД тоже не вижу смысла. Может кто-то объяснит зачем нам всё это. Откуда истоки изысканий этих производных. Кто-то упянул Хирурга и его чемпионатовский советник. Вроде работает он на МАКДе. Есть ли у кого ссылка где его можно скачать?
Советник Хирурга - отличный пример, как создаются легенды на пустом месте. Он работает на МАКДе. Осталось разобраться, выиграл он благодаря МАКДу или вопреки ему, или МАКД здесь вообще ни при чем. Через год никто не вспомнит, что выиграл советник с минимальным количеством сделок и максимальным лотом, зато про МАКД не забудут.
Если вы не знаете, зачем нужен хороший фильтр, логично предположить, что вам он не нужен. Но зачем вам тогда плохой фильтр? И почему из хорошего и плохого вы выбираете плохой? Вопрос не к Вам конкретно, а ко всем, кто не знает, зачем нужны фильтры. И ко всем, кто пользуется МАКДом.
Если вы не знаете, зачем нужен хороший фильтр, логично предположить, что вам он не нужен. Но зачем вам тогда плохой фильтр? И почему из хорошего и плохого вы выбираете плохой?
Что такое хороший, а что такое плохой фильтр?
Хороший фильтр имеет какие-то осмысленные характеристики, которые можно для чего-то использовать. Плохой таких характеристик не имеет. Где-то выше выкладывал характеристики МАКДа и нормального фильтра.