Теория случайных потоков и FOREX - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребята, вы чего то вообще в дебри какие то залезли. Классическое случайное блуждание - абсолютно стационарный процесс. Стационарны в нём приращения, так как "блуждать" там можно только приращениями, и ни как иначе. По этому и свойства у этого процесса рассматриваются как свойства приращений. А то что там в ряде накопленных значений появляются "тренды" и т.д. - так это теорема арксинуса замечательно объясняет.
Да, и самое главное, на этом стационарном процессе "заработать" нельзя. Но на другом стационарном процессе, то же классическом, случайное блуждание со сносом, "заработать" можно.
О чём тут спорить вообще - непонятно.
Все зависит от того какой ряд рассматривать. Если сами приращения или серии фиксированной длины, то да.
Если же рассматривать само значение СБ на каждом последующем шаге (фактически серии переменной увеличивающейся длины), то Тимбо прав это нестационарный процесс. Он обозначается как I(1), что означает что первая разность является стационарным процессом http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
Короче дебри все это конечно, поближе к практике надо.
Хороший вопрос...
Первое что приходит на ум для такой серии: из серии гэмблинга - банальный мартингейл - удвоение ставок. Вариант с разорением игрока ты отмёл, а значит депозит достаточный. Вероятность "безоткатной" серии можно посчитать и исходя из собственных понятий о "невозможном событии" выбрать ставку.
Второй вариант, рассматривать данный процесс как торгуемый ассет, а ведь именно это цель трейдера - найти стационарный торгуемый процесс, то если сейчас цена ассета 1, то я играю на понижение - sell short. Дальше два варианта: либо цена пошла вниз и я заработал, либо цена осталась на преднем уровне, я ничего не потерял и продолжаю ждать.
Все зависит от того какой ряд рассматривать. Если сами приращения или серии фиксированной длины, то да.
Если же рассматривать само значение СБ на каждом последующем шаге, то Тимбо прав это нестационарный процесс. Он обозначается как I(1), что означает что первая разность является стационарным процессом http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
Короче дебри все это конечно, поближе к практике надо.
Вообще то, процесс так и нужно рассматривать, в частности монетку, как приращения. Это его суть. "само значение СБ на каждом последующем шаге" - это действие теоремы арксинуса. Процесс образования цен - может быть совсем не монеткой, на разных "горизонтах инвестирования".
Ссылочка "эконометрическая" - это такие специально выращенные в тайных лабораториях существа, - не экономисты, не банкиры, не матиматики, не трейдеры. Узнать их несложно, обычно они с выпученными глазами несут всякую чушь о вещах которые не понимают. Слушать их ни в коем случае нельзя, иначе: зазомбируют, лишать воли и свободы передвижения, уволокут к себе в логово и там сожрут ваш мозг. :)
А вообще, фраза товарища Шыряева, - а что это у вас тут за процесс? - она гениальная.
надо же 666 сообщений.
Хороший вопрос...
Первое что приходит на ум для такой серии: из серии гэмблинга - банальный мартингейл - удвоение ставок. Вариант с разорением игрока ты отмёл, а значит депозит достаточный. Вероятность "безоткатной" серии можно посчитать и исходя из собственных понятий о "невозможном событии" выбрать ставку.
Второй вариант, рассматривать данный процесс как торгуемый ассет, а ведь именно это цель трейдера - найти стационарный торгуемый процесс, то если сейчас цена ассета 1, то я играю на понижение - sell short. Дальше два варианта: либо цена пошла вниз и я заработал, либо цена осталась на преднем уровне, я ничего не потерял и продолжаю ждать.
Боже мой, и с этой х...ней ты тут щеки раздувал, про боковички рассказывал и про два пальца.
Ссылочка "эконометрическая" - это такие специально выращенные в тайных лабораториях существа, - не экономисты, не банкиры, не матиматики, не трейдеры. Узнать их несложно, обычно они с выпученными глазами несут всякую чушь о вещах которые не понимают. Слушать их ни в коем случае нельзя, иначе: зазомбируют, лишать воли и свободы передвижения, уволокут к себе в логово и там сожрут ваш мозг. :)
Спасибо, HideYourRichess, а то я вообще уже тут, утонул в этой пурге. :-)
Прекращаю это глупое занятие.
Вообще то, процесс так и нужно рассматривать, в частности монетку, как приращения. Это его суть. "само значение СБ на каждом последующем шаге" - это действие теоремы арксинуса. Процесс образования цен - может быть совсем не монеткой, на разных "горизонтах инвестирования".
Ссылочка "эконометрическая" - это такие специально выращенные в тайных лабораториях существа, - не экономисты, не банкиры, не матиматики, не трейдеры. Узнать их несложно, обычно они с выпученными глазами несут всякую чушь о вещах которые не понимают. Слушать их ни в коем случае нельзя, иначе: зазомбируют, лишать воли и свободы передвижения, уволокут к себе в логово и там сожрут ваш мозг. :)
А вообще, фраза товарища Шыряева, - а что это у вас тут за процесс? - она гениальная.
надо же 666 сообщений.
Тут конечно все зависит от того что за ряд рассматриваем. И согласен что для нас имеет смысл рассматривать приращения по понятным причинам.
На счет ссылочки, да и в более серьезной мукулатуре рассматривают иногда подобным образом. В частости Дики и Фуллера нельзя назвать изгоями серьезной математики.
Ну а по большому счету это все и ненужно для практического трейдинга. Так, поспорить о высоких материях :)
Чего-то я не пойму, так вы всё-таки прямо связываете возможность зарабатывания со стационарностью процесса или не связываете?
Стационарность=заработок.
"Если вы и дальше будете ставить меня в тупик своими прямыми вопросами, я буду ставить вас в тупик своими прямыми ответами."
1. А на мартингале можно заработать ? 2. А у нормального распределения дисперсия бесконечная ? 3. Или может зависит от времени ? 4. А что такое нормальное распределение при отсутствии стационарности ? 5. А почему на том, что написано в учебниках не могут зарабатывать все ? 6. Может учебники секретные ?
1. На мартингейле, на случайном блуждании заработать нельзя просто по определению, это всем известно. Точно так же известно, что предмет тяжелее воздух не может летать без собственной тяги. Однако, при некоторых условиях всё-таки можно - например дельтаплан. Подобным же образом при некоторых условиях можно заработать на цене, которая является случайным блужданием. Это не противоречит теории.
2. Variance у нормального распределения может быть любая.
3. В том числе может зависеть от времени.
4. Не надо мешать теплое с мягким. Нормальное распределение это просто нормальное распределение, стационарность не входит в обязательные требования. Подробности про нормальное распределение и случайное блуждание, включая познавательные картинки и формулу вычисления variance, смотрим, например, тут - https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk
5. Есть много учебников по медицине, почему не каждый может стать нейрохирургом?
6. Амазон выдаёт более двух тысяч книг, которые говорят о данной теории/методике, десятки книг, которые посвящены исключительно ей, т.е. учебники явно не секретные.
Стационарность=заработок.
Я бы добавил - практически гарантированный заработок. При условии, что стационарный процесс торгуемый, т.е. его можно покупать и продавать. На стационарном звуковом шуме денег не заработаешь.