Теория случайных потоков и FOREX - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю сделку: я снижу variance до "почти 3", а ты признаешь, что случайное блуждание "почти" НЕ стационарно.
В этом, дорогой, наше с тобой отличие. Я не заключаю сделок, чтобы сохранить лицо пренебрегая истиной. В случае, если я неправ, я признаю это.
В данной ситуации я использовал термин "случайное блуждание" для обозначения процесса в котором значения переменной являются случайной величиной. И в этом смысле говорил о нормальном распределении и всем прочем. Это действительно ошибка. Общепринятое определение для случайного блуждания это кумулятивная сумма случайной переменной и для этого процесса безусловно и распределение расплывается, и дисперсия зависит от времени - это известный факт. Так что вопрос оказался терминологический.
Что касается дисперсии для суммы трех бросков, то ты можешь считать ее чем угодно. У "финансовых математиков" как видно свои счеты. (Справка: счеты - древний инструмент для проведения вычислений). :-)
В этом, дорогой, наше с тобой отличие. Я не заключаю сделок, чтобы сохранить лицо пренебрегая истиной. В случае, если я неправ, я признаю это.
В данной ситуации я использовал термин "случайное блуждание" для обозначения процесса в котором значения переменной являются случайной величиной. И в этом смысле говорил о нормальном распределении и всем прочем. Это действительно ошибка. Общепринятое определение для случайного блуждания это кумулятивная сумма случайной переменной и для этого процесса безусловно и распределение расплывается, и дисперсия зависит от времени - это известный факт. Так что вопрос оказался терминологический.
Вы все правильно говорили, а то что дисперсия зависит от времени дискретизации не делает ряд нестационарным. Нестационарным делает перемена распределения по ходу получения членов ряда. Что в случае с монекой можно сделать разбив на серии переменной длины. Например, выбирая длину серии рандомом. Или по ходу испытаний менять условия, например подсовывать разные монеки, некоторые из которых "кривые" (переменное МО) или переменно менять условия результата (например вместо +1/-1 случайно выбирать новые значения - будет переменная дисперсия) и т.д.
Вы все правильно говорили, а то что дисперсия зависит от времени дискретизации не делает ряд нестационарным. Нестационарным делает перемена распределения по ходу получения членов ряда. Что в случае с монекой можно сделать разбив на серии переменной длины. Например, выбирая длину серии рандомом. Или по ходу испытаний менять условия, например подсовывать разные монеки, некоторые из которых "кривые" (переменное МО) или переменно менять условия результата (например вместо +1/-1 случайно выбирать новые значения - будет переменная дисперсия) и т.д.
Я не буду встревать, это ваш разговор с Тимбо. Выделяю только ключевую фразу поста. Осталось только разобраться о каком ряде вы говорите, о ряде значений монетки или оряде значений кумулятивной суммы.
В данной ситуации я использовал термин "случайное блуждание" для обозначения процесса в котором значения переменной являются случайной величиной. И в этом смысле говорил о нормальном распределении и всем прочем. Это действительно ошибка.
Опять 26... Ты говорил, что на случайном блуждании нельзя заработать, что это мартингейл, что есть правда. Есть там боковичёк, чтобы заработать, об этом во всех современных учебниках написано, но чудо так чудо. Кстати, и распределение у СБ будет нормальное. Т.е. всё верно. Кроме стационарности. Теперь прикидываешься, что ошибка "терминологическая". Ну-ну...
На стационарном случайном процессе заработать как два пальца об асфальт. Или кого же ты там имел ввиду говоря о невозможности, но при этом стационарности?
На стационарном случайном процессе заработать как два пальца об асфальт. Или кого же ты там имел ввиду говоря о невозможности, но при этом стационарности?
Все таки несовсем понятно. Возьмем тот же ряд выпадения монеток (для простоты не кумм.сумма а сам ряд из +1/-1). Этот ряд стационарен? Какая система ставок д.б. чтобы заработать на этом ряде если например при угадывании сумма удваивается, иначе переходит противнику? Кроме конечно варианта с разорением игрока с меньшим капиталом?
Ты говорил, что на случайном блуждании нельзя заработать, что это мартингейл, что есть правда. Есть там боковичёк, чтобы заработать, об этом во всех современных учебниках написано, но чудо так чудо. Кстати, и распределение у СБ будет нормальное. Т.е. всё верно. Кроме стационарности. Теперь прикидываешься, что ошибка "терминологическая".
А на мартингале можно заработать ? А у нормального распределения дисперсия бесконечная ? Или может зависит от времени ? А что такое нормальное распределение при отсутствии стационарности ? А почему на том, что написано в учебниках не могут зарабатывать все ? Может учебники секретные ?
Короче, пока не посчитаешь дисперсию серии из трех бросков к более сложным вопросам лучше не обращайся.
...? ...? ...? ...? ...? ....?
Вот такое вот признание ошибок. Туману напустил. На один "терминологический" вопрос автоматная очередь, дабы утопить суть... Ну-ну...
Кстати, если тебе действительно интересны ответы на поставленные вопросы, то обращайся - "их есть у меня".
Все таки несовсем понятно. Возьмем тот же ряд выпадения монеток (для простоты не кумм.сумма а сам ряд из +1/-1). Этот ряд стационарен? Какая система ставок д.б. чтобы заработать на этом ряде если например при угадывании сумма удваивается, иначе переходит противнику? Кроме конечно варианта с разорением игрока с меньшим капиталом?
Хороший вопрос...
Первое что приходит на ум для такой серии: из серии гэмблинга - банальный мартингейл - удвоение ставок. Вариант с разорением игрока ты отмёл, а значит депозит достаточный. Вероятность "безоткатной" серии можно посчитать и исходя из собственных понятий о "невозможном событии" выбрать ставку.
Второй вариант, рассматривать данный процесс как торгуемый ассет, а ведь именно это цель трейдера - найти стационарный торгуемый процесс, то если сейчас цена ассета 1, то я играю на понижение - sell short. Дальше два варианта: либо цена пошла вниз и я заработал, либо цена осталась на преднем уровне, я ничего не потерял и продолжаю ждать.
Ребята, вы чего то вообще в дебри какие то залезли. Классическое случайное блуждание - абсолютно стационарный процесс. Стационарны в нём приращения, так как "блуждать" там можно только приращениями, и ни как иначе. По этому и свойства у этого процесса рассматриваются как свойства приращений. А то что там в ряде накопленных значений появляются "тренды" и т.д. - так это теорема арксинуса замечательно объясняет.
Да, и самое главное, на этом стационарном процессе "заработать" нельзя. Но на другом стационарном процессе, то же классическом, случайное блуждание со сносом, "заработать" можно.
О чём тут спорить вообще - непонятно.