Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Взрослые вопросы. Кто начнет?
hrenfx:
P.S. Хотелось бы верить, что разнообразная травля меня закончится
и пусть только попробуют продолжить, сразу в душевую оправим :)
что бы мне было интересно
2. Нехватка ликвидности.
3. Реджекты лимитных приказов.
7. Сравнение различных фидов.
8. Создание для различных нужд своих синтетических торговых инструментов.
9. Особенности исполнения агрегаторов.
10. Алгоритмы ценообразования.
))))) точно. Я думаю что ХренФх что-то недоговаривает...
Всяко. Например, в вашей интерпретации его ник - органолептический метод воздействия на рынок форекс. По любому он имел ввиду нечто другое. Например, торговый инструмент hre/nfx.
что бы мне было интересно
2. Нехватка ликвидности.
3. Реджекты лимитных приказов.
7. Сравнение различных фидов.
8. Создание для различных нужд своих синтетических торговых инструментов.
9. Особенности исполнения агрегаторов.
10. Алгоритмы ценообразования.
2, 3 - писал немного на форуме (там участников нет, поэтому и флуд полностью отсутствует), добавляя графики и скрипты. Вот небольшая цитата:
Простой и довольно эффективной логикой написания боевого робота является следующая схема:
- робот делится на две части: тестер и синхронизатор.
- тестер на основании ранней истории и только что пришедшей выдает текущее состоянии торговой стратегии.
- синхронизатор "переносит" текущие тестерные открытые позиции и приказы на реал.
Это чем-то напиминает копирование торговых сигналов с одного счета на другой. Только вместо примитивного копировщика работает грамотный синхронизатор.
К сожалению, правильную логику синхронизатора посмотреть где-либо практически невозможно, поэтому озадачевшемуся придется подумать самому - очень полезно.
Но и такая логика построения боевого-робота далеко не совершенна, т.к. встает дилема первичности курицы и яйца. Поэтому применяются более сложные свои схемы, основанные на опыте автора-алготрейдера.
Все эти действия совершаются только ради одного - адекватной настройки стратегии. Какой бы совершенной не была схема, все равно одинаковые боевые роботы на разных счетах одного и того же ECN/STP брокера покажут расхождения. И помимо поиска рыночных закономерностей, важной задачей для алготрейдера также является уменьшение этих расхождений. Как уже говорилось выше, чем ближе брокер к возможстям HFT, тем меньше расхождения.
Если вникнуть в написанное, должно прийти понимание, что результаты работы стратегии на реале являются также своего рода тестером. И выводы на основании этой торговли также должны быть вероятностными.
7 - Аналогично.
8 - когда-то относительно много пытался конструктивно обсуждать на различных форумах.
9 - опять тот же форум со ссылками по ликбезу. Конечно, это не все. Т.к. крайне сложно обо всем рассказать.
10 - тут есть алгоритмы агрегации (вроде, говорил где-то, но могу и ошибаться) и банк-маркетмейкерские (почти ноль в этом).
Что-то серьезное обсуждать не хочу здесь - теряется и флудится все. Пишу просто свои мысли в одном месте.
P.S. Недавно говорил с FX-алготрейдером из институциональной сферы (про кухни и MT, конечно, он лишь что-то где-то слышал). К сожалению, весь разговор свелся к моим ответам на многие вопросы. Было даже немного приятно отвечать на них, т.к. некоторые из них раньше слышал только от себя. FX-HFT у него не получилось. Знаю, что могу говорить практически только в вещательном режиме.
почему вы выбрали именно такой путь торговли если в нём столько много проблем? Вы не верите в возможность успешно торговать по классике? Зачем вам лезть на "квантовы" уровень рынков? Вы рискуете на всю жизнь погрязть в изучении и не успеть найти работающее решение.
Все публичные результаты на данный момент - MT4-торговля, т.е. "классика". Основная проблема, с которой сталкиваешься при высоких объемах, - несоответствие тестера и реала. Когда начинаешь разбираться, то узнаешь массу нюансов. Это и время жизни тика, и реджекты и ликвидность и много всего другого. Чтобы отодвинуть выше потолок прибыльности (абсолютный) используемой рыночной неэффективности, приходится изобретать массу различных способов. Беспечно относиться к каждому пипсу - результаты будут не те.
Реализация же HFT позволит перевести "классику" в разряд увлечения. В HFT пока еще только новичек. Очень интересно ступать там, где почти никого не было.
Ничего удивительно, что на данном этапе режим вещательный. Те исследования, которые Вы провели, лично я (да, наверно, многие здесь присутствующие) не проводил. Поэтому, что я могу Вам ответить? - ничего. Я бы с удовольствием занялся исследованиями (в команде или без - без разницы). Я это пытаюсь делать, но упираюсь в то, что весь инструментарий нужно писать самому. А время силы и т.д. То есть изобретаю уже давно кем то сделанный велосипед. И так у многих. Некоторое время назад, мы затрагивали тему о наличие лидера. Тогда Вы были не готовы взвалить на себя это бремя. Хотя видно, что нуждаетесь в общении с коллегами. Может сейчас попробуете? И через некоторое время Ваш "вещательный режим" перерастет в диалог с коллегами.
Поддерживаю, мне это тоже было бы интересно, хотя конечно само предложение очень наивное -)))
Ну а если уважаемый hrenfx не согласится поучаствовать, что вы думаете о том, чтобы собрать заинтересованных опытных трейдеров и создать конференцию своими силами?
Некоторое время назад, мы затрагивали тему о наличие лидера. Тогда Вы были не готовы взвалить на себя это бремя. Хотя видно, что нуждаетесь в общении с коллегами. Может сейчас попробуете? И через некоторое время Ваш "вещательный режим" перерастет в диалог с коллегами.
Из крайности в крайность. Все, что меня отличает, - опыт. По образованию, интеллектуальным показателям, работоспособности уступаю большому количеству форумчан. Грааля у меня нет, хоть и надеюсь довести HFT до ума. Какие-то мысли пишу "у себя" для кого-то, кому это будет полезно. Дал ссылку и хорошо.
Общался лично с одним очень хорошим с моей точки зрения алготрейдером. Говорить могли часами. При этом обсуждали все довольно поверхностно. Ни он не мог понять мои замуты, ни я - его дебри. Т.е. в принципе уровень исследований, как правило, настолько специфичный, что не донести даже до спеца.
почему вы выбрали именно такой путь торговли если в нём столько много проблем? Вы не верите в возможность успешно торговать по классике? Зачем вам лезть на "квантовы" уровень рынков? Вы рискуете на всю жизнь погрязть в изучении и не успеть найти работающее решение.
потому что hrenfx зрит в корень и суть техники и софта финрынков. а они одни для них. технологии фидов, мостов между биржами, мостов ДЦ к банкам и т.д.
hrenfx не единственный в этом деле, но таких как он единицы на нашей планетке. что уже вызывает уважение к его знаниям и бесценному опыту.