Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alex_Bondar
...
Пардон, скорей всего не до конца вас понял.
Как это "усреднить стакан по минутам" и "с не проторгованными ордерами в том числе"...?
Я качаю историю с дукаса, она не дырявая с выходными и биды с асками отдельно, как и их объёмы, от тика и выше, всё как в аптеке. В одном файле на символ(бид(аск)).
О непроторгованности(если вы про фантомные ордера на level2) я мало знаю.
Пардон, скорей всего не до конца вас понял.
Как это "усреднить стакан по минутам" и "с не проторгованными ордерами в том числе"...?
Я качаю историю с дукаса, она не дырявая с выходными и биды с асками отдельно, как и их объёмы, от тика и выше, всё как в аптеке. В одном файле на символ(бид(аск)).
О непроторгованности(если вы про фантомные ордера на level2) я мало знаю.
Alex_Bondar,
интересовался, может быть кто-то воспользовался советом hrenfx и прописал в самом FDK способ сохранения истории, чтобы она сохранялась, как на Дукасе, одним файлом, а не кучей маленьких архивов.
Если не ошибаюсь, на дукасе только за сутки можно тиковую историю скачать? Раньше были вкладки "от" и "до".
По вскользь затронутой теме STP/сигналов:
Уже на каждом углу.
Сигналы - это медленный планомерный слив хотя бы из-за реализации всего через маркеты (причины глубже). Но проблема для клиентов даже не в этом, а в другом:
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
ПАММ - единственная верная схема для инвестора и то до поры до времени:
Если клиент адекватен - понимает цену своей стратегии, то на партнерство он не пойдет. Он просто откроет ПАММ-счет, который очень быстро зальется нужной суммой в управление. Как только почуствует потолок ликвидности, прекратит торговлю на ПАММ-е и будет торговать лишь только на свои.
Ветка п..лов.
Итого, раундтрип
- в Открытие на МТ5 80 мс,
- по FIXу 30 мс.
- через Плазу ~15 мс
Будем считать что HFT на МТ5 закончен, чуда не случилось.
Будем считать что HFT на МТ5 закончен, чуда не случилось.
при чем тут МТ5.
ХФТ и на LP не получится. там время исполнения с их стороны до 40 мс. так что про ХФТ вообще кагбе речи не может быть даже в локальной сети LP :))
тут совершенно другие технологии нужны.
Прочел ветку с интересом, потому как есть некоторые мысли по близкой тематике, где надо поработать с тиками.
Раньше был с Int. Brokers, потом перешел полностью на Форекс и сменил много брокеров. Сейчас у меня открыт счет МТ5 ECN. На ECN в среднем получаю 2 тика в секунду. На Int. Brokers было 5-10 и практически без задержек, то есть даже движение цены на новостях было постепенным (относительно) и могло быть отслежено и проторговано, что большой плюс.
Поэтому меня заинтересовала статистика тиков, предоставленная HrenFX. Я открыл демо счет и наткнулся на давно забытые прелести МТ4: выполнение заявок заметно заторможено даже на глаз по сравнению с МТ5, заявки и позиции обрабатываются последовательно. Как в таких условиях можно говорить о высокочастотной торговле не могу представить. А если учесть, что для арбитража требуется выполнение тысяч заявок, которые транслируются в сотни позиций, которые надо обрабатывать по каждому тику, и все это на фоне непредсказуемого времени ожидания ответов от сервера, то мы получаем картину маслом по горячей сковородке.
Это все равно, как пытаться из лука попасть в сверхзвуковой истребитель. Рулетка надежнее. Кстати, при определенном уровне призового фонда имеет смысл играть в лотерею. Поставить на все комбинации и выиграешь. А в Канаде выигрыши не облагаются налогом.
Если же кого-то всерьез интересует HFT, то вот ссылка на людей, которые этим занимаются и делятся знаниями и полученными результатами.
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
Как и следовало ожидать, незамеченная трейдерами также вскользь затронутая тема штатного STP-бриджа MT4 <-> MT4, не могла оставить равнодушными других участников FOREX-индустрии: A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System.
Поэтому меня заинтересовала статистика тиков, предоставленная HrenFX. Я открыл демо счет и наткнулся на давно забытые прелести МТ4: выполнение заявок заметно заторможено даже на глаз по сравнению с МТ5, заявки и позиции обрабатываются последовательно. Как в таких условиях можно говорить о высокочастотной торговле не могу представить. А если учесть, что для арбитража требуется выполнение тысяч заявок, которые транслируются в сотни позиций, которые надо обрабатывать по каждому тику, и все это на фоне непредсказуемого времени ожидания ответов от сервера, то мы получаем картину маслом по горячей сковородке.
Вот еще один ресурс, правда на английском языке
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
они проводят онлайн презентации и обсуждения. Недавние темы:
FIX 8 presentation
Ernie Chan's Pitfall to Backtesting
Got questions on building this C++ HFT platform or my model or strategy development R scripts?
How to parallelize with R and Hadoop tonite! Complete ARIMA source code strategy walkthrough online
Public webinar to a high quality R scripting framework to develop algorithms, strategies, and models! For HFT, quant, and trading
TICK Data provider IQFeeds
Еще один веб сайт
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
Удач всем