Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g - ликбез, 8 частей по полчаса. сам ещё не смотрел, кроме первых 15 минут. ненавижу вебинары.
к заявленной теме отношение минимальное, но, посмотреть стоит.
Финансовые модели: зачем они нужны и как с ними бороться
Моделируя модели или Next ''Next Model''
Модели: как есть или как надо? Рыночные или структурные модели
Финансовый Хоббит: от кредита к акциям и обратно. Модели структуры капитала
Зачем торговать на эффективном рынке? Модели эффективности и предсказуемость.
к заявленной теме отношение минимальное, но, посмотреть стоит.
Финансовые модели: зачем они нужны и как с ними бороться
Моделируя модели или Next ''Next Model''
Модели: как есть или как надо? Рыночные или структурные модели
Финансовый Хоббит: от кредита к акциям и обратно. Модели структуры капитала
Зачем торговать на эффективном рынке? Модели эффективности и предсказуемость.
Спасибо. Скачал, буду смотреть. При беглом осмотре понял, что это более фундаментальные лекции чем вводные, по ссылке выше.
....
Заинтересовал момент совершения сделок по цене внутри Bid-Ask спреда на ECN счетах. Если есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться. Речь пока не идет о торговле в стиле маркетмейкеров. Суть немного в другом.
Не секрет что множество ТС оперируют одной ценой для предварительного анализа, построения прогноза и т.д. Также не редко можно услышать следующее заявления "<некая> ТС была бы как минимум безубыточной, если бы ни спред ". Гипотетически постоянно совершая сделки по цене (Bid+Ask)/2 можно уйти от "спред эфекта" (помним про комиссию).
Так вот вопрос: У кого какие мысли, а лучше эмпирические модели об
Конечно тут много всяких дополнительных факторов, как то: текущая волатильность, содержание стакана и ещё бог знает что; но конкретно интересует данная зависимость (если нет полной модели) и её детали. Выводы типа "чем уже стал спред, тем вероятнее исполнение " - вроде бы и так очевидны. Хотелось бы нащупать ту грань когда стоит соглашаться на моментальное исполнение по Best Price, а когда стоит попробовать (возможно в очередной раз) выставить лимитник внутри спреда (возможно увеличив расстояние до ближайшего банда).
Получить ответ на основании котировок с demo ECN не пытался, так как есть сомнения, что любое моделирование подобной ситуации будет адекватно реальности. Тут похоже только реал.
В БД Открытие раундтрип при пинге 8мс составил 95-150мс.
Предыдущая оценка не совсем корректна в 80мс., хоть и имеет место на инструментах отличных от ризы, из-за неправильной обработки асинхронных ордеров. В описании ничего об этом нет, а админы не в теме.
Такой разброс связан с нагрузкой сервера MQ или шлюза Plaza-2, так как к вечеру все достаточно стабильно в пределах 100 мс.
Есть у кого результат на боевом БКС ?
Заинтересовал момент совершения сделок по цене внутри Bid-Ask спреда на ECN счетах. Если есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться. Речь пока не идет о торговле в стиле маркетмейкеров. Суть немного в другом.
Не секрет что множество ТС оперируют одной ценой для предварительного анализа, построения прогноза и т.д. Также не редко можно услышать следующее заявления "<некая> ТС была бы как минимум безубыточной, если бы ни спред ". Гипотетически постоянно совершая сделки по цене (Bid+Ask)/2 можно уйти от "спред эфекта" (помним про комиссию).
Так вот вопрос: У кого какие мысли, а лучше эмпирические модели об
Конечно тут много всяких дополнительных факторов, как то: текущая волатильность, содержание стакана и ещё бог знает что; но конкретно интересует данная зависимость (если нет полной модели) и её детали. Выводы типа "чем уже стал спред, тем вероятнее исполнение " - вроде бы и так очевидны. Хотелось бы нащупать ту грань когда стоит соглашаться на моментальное исполнение по Best Price, а когда стоит попробовать (возможно в очередной раз) выставить лимитник внутри спреда (возможно увеличив расстояние до ближайшего банда).
Получить ответ на основании котировок с demo ECN не пытался, так как есть сомнения, что любое моделирование подобной ситуации будет адекватно реальности. Тут похоже только реал.
Если говорить о FOREX, то ECN на практике невозможен. Наилучшая система - это объединение технологий ECN и STP - ECN/STP.
Любой лимитник (даже выставленный задолго и далеко), если он исполнился, перед этим побывал "внутри спреда". В ECN/STP лимитник будет не совсем "внтури спреда", а будет одной из его сторон. Например, BuyLimit будет частью наилучшего Bid-банда. В частности, по этой причине некоторые называют торговлю через лимитники в ECN, как торговлю "без спреда", т.к. он исполняется на нулевом спреде, либо же на отрицательном спреде (благодаря STP - положительное проскальзывание).
В зависимости от того, как много участников способны видеть ваш лимитник, сильно зависит решение задачи определения вероятности его исполнения. Есть однозначная зависимость: чем выше внутренняя ликвидность используемого вами ECN, тем выше вероятность исполнения вашего лимитника. Т.е. чем доступней для других ваш лимитник, тем лакомей он становится.
Задача наиболее выгодного совершения сделки всегда была актуальна. Понятнее всего она показывается на примере, когда требуется закрыть текущую открытую позицию. Как выгоднее это сделать, через маркет или через лимитник? Маркет, конечно, исполнит по текущей VWAP-цене (на самом деле даже немного хуже), а вот через лимитники все несколько сложнее, но могут быть и более выгодные варианты. Выгодность, конечно, не 100%-я. Например, иногда имеет смысл тралить лимитник за ценой. Много всяких вариантов. Это сильно зависит от необходимого для вас объема и текущей реальной ликвидности (которую тоже можно расценивать, как вероятностную функцию).
Вообщем, алготрейдинг это. А посему с недавнего времени говорить на эту тему в состоянии лишь в другом месте.
Все знают только дураки. :)