Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут за некоторую информацию баны раздают и удаляют её немедленно. Вон у Роша спросите, он знает.
долго писал. потом все стер. только выделил ключевые фразы. Я не идиот, вопрос довольно хорошо исследовал. И представляю как тут все устроено. Только вот в одном тут ошибка. " все описАно и предоставлено в общий доступ..." тут за некоторую информацию баны раздают и удаляют её немедленно. Вон у Роша спросите, он знает. И раскажет вам ... если захочет...
а я ему +10 за это поставлю, чтож там мелочиться +1 ))
Я не считаю вас идиотом. Но вы очень упрямы. У разработчиков есть некие представления, какой должна быть платформа. В чьей то голове ли это, в виде ТЗ - не важно, но она очевидно есть. На сколько я понимаю, модель эта реализована (с какой то степенью готовности) в виде серверного ПО и терминала. Ни кто ничего менять в принципах не будет, - к чему эти холивары на ровном месте? Ну считаете вы что можно сделать другую модель, - прекрасно, сообщили раз об этом, заинтересованные люди покивали головой, - разошлись. Всё. Но в нашем то случае разговор выливается в то, что складывается ложное ощущение, как будто там в принципах серьёзные косяки, и мы все скоро умрём. Это не так. К тому же, лично я считаю, что с некоторыми допущениями, принятая модель действительно отражает некоторые принципы функционирования потока котировок. Ну да, "физика" потока котировок не похожа на процесс периодического замеров величин, - ну и что? Вот так функционирует "базаркет", в общих чертах. Хотите внести в это упорядоченность, так как вам не нравится отсутствие строгих периодов в тиках - ну напишите такой индикатор, если знаете как он должен выглядеть, - порадуйте кодебейз. Но не нужно превращать это в крестовый поход, не все это разделяют.
Для особо грамотных поясняю ещё раз, последний. Есть определения, что такое тик и что такое бар. То что сейчас функционирует - полностью совпадает с этими определениями. Не было тика - не было изменений - нет бара. Если есть платформы, где это реализовано по другому, и эта реализация нравится кому то больше, - в добрый путь, пользуйтесь той платформой. Но обвинять MQ в том что они неверно реализовали существующую модель - не правильно.
Вообще то наоборот должно быть, бары - производные от тиков. Напрягитесь, и уясните себе, что в принятой модели, бар - это не ценник (спидометр, шкала прибора, весы и т.д.), который сканируется с какой то периодичностью и транслируется трейдерам. Ничего общего с "промышленными" методами замеров. Бар - это событие, не привязанное к периодам. И это соответствует тому, что "брокер" видит с той стороны сервера, поток котировок так же не привязан к периодам.
Неучи, разберитесь сначала как устроен рынок, не подходите к нему с обывательскими мерками булочного магазина.
Это у вас неверные представления, о том как всё устроено.
Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.
Эта аналогия не то что бы хромает, эта аналогия ложна.
О чём вы? Вы не пытаетесь вести диалог, вы пытаетесь навязывать собственно мнение. Мнение маргинального меньшинства. Я против, меня устраивает всё так как есть.
Неучи, разберитесь сначала как устроен рынок, не подходите к нему с обывательскими мерками булочного магазина.
Это у вас неверные представления, о том как всё устроено.
О чём вы? Вы не пытаетесь вести диалог, вы пытаетесь навязывать собственно мнение. Мнение маргинального меньшинства. Я против, меня устраивает всё так как есть.
Пропуск бара связан не с отсутствием тиков, то есть изменений цены, а с отсутствием трансляции этих тиков, с фильтрацией котировок, с выбором поставщиков, с техническими сбоями. То есть ДЦ создает эти пропуски по своему алгоритму, чем вносит искажения. И результаты разнятся у разных ДЦ.
И вообще, тики это упрощенное представление.
Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд
Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд
Есть такое мнение, что рынок никогда не повторяется. Так что любое тестирование - мартышкин труд.
Вы сначала сверьте результаты работы эксперта в тестере и на демосчете, а уж затем говорите. Конечно, если стратегия не построена на ловле случайных выбросов цены.
Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд
Есть такое мнение, что рынок никогда не повторяется. Так что любое тестирование - мартышкин труд.
Вы сначала сверьте результаты работы эксперта в тестере и на демосчете, а уж затем говорите. Конечно, если стратегия не построена на ловле случайных выбросов цены.
про то что бары производные от тиков - так в точности мной и было сказано... То есть Вы возражая Вы сами и подтверждаете в точности что мною и было написано - у Вас явная проблема либо с грамотностью, либо с вменяемостью. В других пунктах это менее выражено, но так же очевидно поэтому не стану утруждать себя ответами, так как считаю это недостойным...
Пропуск бара связан не с отсутствием тиков, то есть изменений цены, а с отсутствием трансляции этих тиков, с фильтрацией котировок, с выбором поставщиков, с техническими сбоями. То есть ДЦ создает эти пропуски по своему алгоритму, чем вносит искажения. И результаты разнятся у разных ДЦ.
Хотелось бы напомнить, поставщик данных, для вас, и есть дц. Т.е. считает дц, что был вот такой тик, значит так и есть. Ни какой другой реальности для вас нет. Если вы конечно не используете ndd или ecn, или не торгуете на бирже, или ещё чего.
А результаты, у разных более менее нормальных дц не очень сильно разнятся. По крайней мере арбитраж на разнице практически мало реален.
И вообще, тики это упрощенное представление.
Есть и такая точка зрения.
Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд