Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шикарные картинки. Пожалуй, именно так выглядит Грааль в проекции из N-мерного пространства...
или петля на шее, в многомерном пространстве ))
или петля на шее, в многомерном пространстве ))
:))))
Тут интересные комментарии:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
:))))
Тут интересные комментарии:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
ну там нет ссылок ни на одно исследование, только на этот форум.. что огорчает
ну там нет ссылок ни на одно исследование, только на этот форум.. что огорчает
Там достаточно обоснованно утверждается, что сама по себе нейросеть не в состоянии найти закономерности в рыночном временном ряде. Увы, - я согласен с этим. Виной всему - нестационарность как дисперсии, так и матожидания. Ключевым звеном является постоянные значительные смещения матожидания относительно 0 для любой выборки приращений.
Поэтому, важно выделять стационарные участки и торговать только на них.
1. Я постараюсь до НГ собрать данные по каждому часу внутри суток, склеить их и посмотреть - стационарны ли почасовые участки.
2. Некто Демко, в свое время, утверждал, что стационарным является ряд цен OPEN для баров, состоящих из 100 тиков (равнотиковых баров). Я смотрел его исследования - да, похоже, он прав.
3. Колдун тоже делал предобработку данных.
Я хоть и не использую МО, но искренне желаю страждущим из этой ветки удачи и профита. Переживаю, так сказать...
Там достаточно обоснованно утверждается, что сама по себе нейросеть не в состоянии найти закономерности в рыночном временном ряде. Увы, - я согласен с этим. Виной всему - нестационарность как дисперсии, так и матожидания. Ключевым звеном является постоянные значительные смещения матожидания относительно 0 для любой выборки приращений.
Поэтому, важно выделять стационарные участки и торговать только на них.
1. Я постараюсь до НГ собрать данные по каждому часу внутри суток, склеить их и посмотреть - стационарны ли почасовые участки.
2. Некто Демко, в свое время, утверждал, что стационарным является ряд цен OPEN для баров, состоящих из 100 тиков (равнотиковых баров). Я смотрел его исследования - да, похоже, он прав.
3. Колдун тоже делал предобработку данных.
Я хоть и не использую МО, но искренне желаю страждущим из этой ветки удачи и профита. Переживаю, так сказать...
Стационарность\нестационарность - совсем не причина всех бед трейдеров, можно импровизировать ряд с такими же стат. характеристиками что у фин. рядов, такой же не стационарный но с которого легко сделать Грааль. Прогнозирование цены не есть целью, для торговли нам нужно ванговать будущий ретурн, ряд ретурнов квази-стационарен, если его выровнять по сезонной волатильности. Но будущий ретурн предсказывается очень плохо, совсем дерьмово и это никак не связанно с не стационарностью, причем тут она вообще, еслиб она была на кумулятивной цене, это была бы очевидная закономерность вроде сезонности волатильности, но её нет и всё, нафиг постоянно об этом говорить?
Стационарность\нестационарность - совсем не причина всех бед трейдеров, можно импровизировать ряд с такими же стат. характеристиками что у фин. рядов, такой же не стационарный но с которого легко сделать Грааль. Прогнозирование цены не есть целью, для торговли нам нужно ванговать будущий ретурн, ряд ретурнов квази-стационарен, если его выровнять по сезонной волатильности. Но будущий ретурн предсказывается очень плохо, совсем дерьмово и это никак не связанно с не стационарностью, причем тут она вообще, еслиб она была на кумулятивной цене, это была бы очевидная закономерность вроде сезонности волатильности, но её нет и всё, нафиг постоянно об этом говорить?
Ээээээ... А почему же тогда у МОшников нет положительных стейтов? Ведь АКФ рыночного ряда приращений не равна 0 и стало быть должен быть прогнозируем. Очевидно, потому что не выполняется 2-ое условие прогнозируемости по Колмолгорову - нет постоянства матожидания для любой выборки данных. Что не так?
Там достаточно обоснованно утверждается, что сама по себе нейросеть не в состоянии найти закономерности в рыночном временном ряде. Увы, - я согласен с этим. Виной всему - нестационарность как дисперсии, так и матожидания. Ключевым звеном является постоянные значительные смещения матожидания относительно 0 для любой выборки приращений.
Поэтому, важно выделять стационарные участки и торговать только на них.
1. Я постараюсь до НГ собрать данные по каждому часу внутри суток, склеить их и посмотреть - стационарны ли почасовые участки.
2. Некто Демко, в свое время, утверждал, что стационарным является ряд цен OPEN для баров, состоящих из 100 тиков (равнотиковых баров). Я смотрел его исследования - да, похоже, он прав.
3. Колдун тоже делал предобработку данных.
Я хоть и не использую МО, но искренне желаю страждущим из этой ветки удачи и профита. Переживаю, так сказать...
Читал где-то, что тики прореживают и что они у всех ДЦ в разном количестве. У кого то 100 тиков в минуту, у кого то 300. На демо счетах вообще редко приходят. Например у одного ДЦ 1 поставщик ликвидности и котировок, у другого 3, и который их объединяет.
На чем то нестабильном от Дц к ДЦ , что то стабильное не сделать.
Там достаточно обоснованно утверждается, что сама по себе нейросеть не в состоянии найти закономерности в рыночном временном ряде. Увы, - я согласен с этим. Виной всему - нестационарность как дисперсии, так и матожидания. Ключевым звеном является постоянные значительные смещения матожидания относительно 0 для любой выборки приращений.
Поэтому, важно выделять стационарные участки и торговать только на них.
1. Я постараюсь до НГ собрать данные по каждому часу внутри суток, склеить их и посмотреть - стационарны ли почасовые участки.
2. Некто Демко, в свое время, утверждал, что стационарным является ряд цен OPEN для баров, состоящих из 100 тиков (равнотиковых баров). Я смотрел его исследования - да, похоже, он прав.
3. Колдун тоже делал предобработку данных.
Я хоть и не использую МО, но искренне желаю страждущим из этой ветки удачи и профита. Переживаю, так сказать...
я так предполагаю, что вопрос не в стационарности, а в регулярности. Нету паттернов. Если в случайный ряд добавить паттерны, то МО резко начинает работать
но, к сожалению, на смрадлабе не знают что такое регулярность, поэтому упоминают стационарность %)Читал где-то, что тики прореживают и что они у всех ДЦ в разном количестве. У кого то 100 тиков в минуту, у кого то 300. На демо счетах вообще редко приходят. Например у одного ДЦ 1 поставщик ликвидности и котировок, у другого 3, и который их объединяет.
На чем то нестабильном от Дц к ДЦ , что то стабильное не сделать.
Да, точно! Забыл добавить, что Демко делал исследования на тиках Альпари (не знаю - можно ли тут писать название брокера...)
Стационарность\нестационарность - совсем не причина всех бед трейдеров, можно импровизировать ряд с такими же стат. характеристиками что у фин. рядов, такой же не стационарный но с которого легко сделать Грааль. Прогнозирование цены не есть целью, для торговли нам нужно ванговать будущий ретурн, ряд ретурнов квази-стационарен, если его выровнять по сезонной волатильности. Но будущий ретурн предсказывается очень плохо, совсем дерьмово и это никак не связанно с не стационарностью, причем тут она вообще, еслиб она была на кумулятивной цене, это была бы очевидная закономерность вроде сезонности волатильности, но её нет и всё, нафиг постоянно об этом говорить?
По ходу плывут частоты и возможно фазы.. Амплитуды держаться ...
Вот прогноз на 500 точек подогнаной модели на истории 10к из 4 гармоник
Видно что прогноз актуален все 500 точек, но плывут частоты, причем плывут по непонятному алгоритму
и это еще наглядный пример, бывает вообще жесть